آموزش عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک و معیارهای سنجش ریسک - آخرین آپدیت

مبانی عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک Foundations of Hedge Fund Performance

• مقدمه‌ای بر تحلیل عملکرد Introduction to Performance Analysis

• محاسبه High Water Mark High Water Mark Calculation

• معیارهای سنتی عملکرد Traditional Performance Measures

• مدل CAPM CAPM

• نسبت شارپ Sharpe Ratio

نسبت‌های پیشرفته عملکرد Advanced Performance Ratios

• نسبت سورتینو Sortino Ratio

• نسبت ترینور و نسبت اطلاعات Treynor Ratio and Information Ratio

• تحلیل شاخص (Benchmark) Benchmark Analysis

• نمودار چارک‌ها Quartile Chart

• نسبت کالمِر (Calmer Ratio) Calmer Ratio

تحلیل کمی و سبک Quantitative & Style Analysis

• تحلیل سری‌های زمانی Time Series Analysis

• روش Schneeweis و Spurgin Schneeweis and Spurgin

• تحلیل سبک Style Analysis

• روش Fund و Hsieh Fund and Hsieh

• نرم‌افزارهای موجود Software Available