آموزش تحلیل و ارزیابی ریسک‌های بانکی: مدیریت دارایی و بدهی (ALM)، ریسک اعتباری و ریسک ارز - آخرین آپدیت

مبانی ریسک بانکی و ریسک نرخ بهره Foundations of Bank Risk & Interest Rate Risk

• درک ریسک در بانکداری Understanding Risk in Banking

• ریسک نرخ بهره: مفهوم و انواع Interest Rate Risk: Concept & Types

• توضیح ریسک بازنشانی قیمت (Repricing Risk) Repricing Risk Explained

• منحنی بازده و ریسک پایه (Basis Risk) Yield Curve & Basis Risk

• ریسک گزینه ضمنی (Embedded Option Risk) Embedded Option Risk

• دارایی‌ها و بدهی‌های حساس به نرخ Rate Sensitive Assets & Liabilities

• تحلیل شکاف – مقدمه Gap Analysis – Introduction

تحلیل شکاف و اندازه‌گیری ریسک نرخ بهره Gap Analysis & Interest Rate Risk Measurement

• شکاف مثبت و تأثیر آن بر درآمد خالص بهره (NII) Positive Gap & Impact on NII

• محاسبه شکاف – مثال عددی Gap Calculation – Numerical Illustration

• تأثیر تغییر نرخ بهره (شکاف مثبت) Interest Rate Change Impact (Positive Gap)

• تحلیل شکاف منفی Negative Gap Analysis

• تحلیل شکاف تجمعی Cumulative Gap Analysis

• محدودیت‌های تحلیل شکاف Limitations of Gap Analysis

• مدت (Duration) – مفهوم و اندازه‌گیری Duration – Concept & Measurement

مدیریت مدت و ریسک نقدینگی Duration & Liquidity Risk Management

• مدت اصلاح‌شده و حساسیت قیمت Modified Duration & Price Sensitivity

• تحلیل شکاف مدت (Duration Gap) Duration Gap Analysis

• مدیریت ریسک نرخ بهره (ابزارهای ALM) Managing Interest Rate Risk (ALM Tools)

• ریسک نقدینگی – معنا و منابع Liquidity Risk – Meaning & Sources

• عدم تطابق دارایی و بدهی و نقدینگی Asset-Liability Mismatch & Liquidity

• اندازه‌گیری ریسک نقدینگی Liquidity Risk Measurement

• نسبت‌های نقدینگی مقرراتی (CRR/SLR/LCR) Regulatory Liquidity Ratios (CRR/SLR/LCR)

• استراتژی‌های مدیریت ریسک نقدینگی Liquidity Risk Management Strategies

ریسک اعتباری، عملیاتی و ریسک ارز Credit, Operational & Foreign Exchange Risk

• ریسک اعتباری – اصول پایه Credit Risk – Fundamentals

• ارزیابی اعتبار و مدیریت دارایی‌های معوق (NPA) Credit Appraisal & NPA Management

• ریسک عملیاتی در بانک‌ها Operational Risk in Banks

• ریسک ارز خارجی – مبانی Foreign Exchange Risk – Basics

• اندازه‌گیری ریسک ارز و میزان قرارگیری در معرض ریسک FX Risk Measurement & Exposure

• مدیریت ریسک ارز و پوشش ریسک (Hedging) FX Risk Management & Hedging