آموزش معامله‌گری کمی اوراق قرضه در پلتفرم اینتراکتیو بروکرز - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه‌ای بر بازار اوراق قرضه Intro to the Bond Market

• دوره‌های IBAPI IBAPI Courses

• چرا این دوره؟ Why This Course?

• شرایط بازار اثرگذار بر اوراق قرضه Market Conditions Influencing Bonds

• کوت‌های قیمت اوراق قرضه Bond Quotes

• مجوزهای معامله و دسترسی به داده‌های بازار در IB Bond Trading Permission & Market Data Access on IB

• معامله اوراق قرضه در IBKR Bond Trading on IBKR

• ابزار جستجوی اوراق قرضه Bond Search Tool

• محدودیت‌های بازار اوراق قرضه (مهم) Bond Market Limitations (Important)

مرور ریاضیات اوراق قرضه Bond Math Refresher

• مفهوم بنیادی اوراق قرضه Fundamental Concept of Bond

• اوراق قرضه بدون کوپن (Zero Coupon) Zero Coupon Bonds

• اصول ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond Valuation Basics

• بازده اوراق قرضه Bond Yield

• فرکانس ترکیب سود Compounding Frequency

• پیاده‌سازی قیمت‌گذار اوراق قرضه در پایتون Implementing Bond Pricer in Python

• پیاده‌سازی محاسبه‌گر YTM در پایتون Implementing YTM Calculator in Python

• پیاده‌سازی قیمت‌گذار اوراق قرضه در دنیای واقعی Implementing Real World Bond Pricer

بخش جایزه: ترمینال هوش مصنوعی اینتراکتیو بروکرز Bonus Section : Interactive Brokers AI Terminal

• مهم: لطفا قبل از ادامه مطالعه کنید Important - Please Read Before Proceeding

• مقدمه‌ای بر ترمینال هوش مصنوعی (AI Terminal) Intro to the AI Terminal

• ساخت حساب کاربری Creating Account

• نصب و راه‌اندازی Installation & Set up

• دریافت داده‌های حساب و پرتفوی Getting Account & Portfolio Data

• دریافت داده‌های تاریخی و بازار Getting Historical & Market Data

• معامله و مدیریت سفارشات Trading & Order Management

• اسکنرهای جهانی Global Scanners

• بک‌تست (Backtesting) Backtesting

معامله اوراق قرضه در IBKR/TWS Bond Trading on IBKR/TWS

• معامله اوراق قرضه در TWS Bond Trading on TWS

• اسکنر اوراق قرضه در TWS TWS Bond Scanner

قرارداد اوراق قرضه در IBAPI The IBAPI Bond Contract

• شیء قرارداد اوراق قرضه (Bond Contract Object) Bond Contract Object

• استخراج جزئیات اوراق قرضه برای یک ناشر Extracting Bond Details for an Issuer

• استخراج جزئیات اوراق قرضه برای چندین ناشر Extracting Bond Details for Multiple Issuers

داده‌های تاریخی اوراق قرضه Bond Historical Data

• مرور مجدد API داده‌های تاریخی Revisiting Historical Data API

• استخراج داده‌های تاریخی اوراق قرضه Extracting Bond Historical Data

• ذخیره داده‌های تاریخی در دیتا‌فریم‌ها Storing Bond Historical Data in Dataframes

• مدیریت داده‌های تاریخی ذخیره شده با استفاده از جزئیات اوراق Manipulating Stored Historical Data using Bond Details

• استخراج داده‌های تاریخی بازده (Yield) Extracting Historical Yield Data

سفارشات اوراق قرضه Bond Orders

• انواع سفارشات موجود برای اوراق قرضه Available Bond Order Types

• سفارش لیمیت (Limit Order) Limit Order

• سفارش مارکت و سفارش Trailing Stop Market Order & Trailing Stop Order

• سفارش Once Cancels All Once Cancels All Order

استریم داده‌های لحظه‌ای اوراق قرضه Streaming Real Time Bond Data

• مقدمه‌ای بر استریم داده‌های لحظه‌ای اوراق قرضه Streaming Real Time Bond Data - Intro

• پیاده‌سازی استریم داده‌های لحظه‌ای Implementing Real Time Data Streaming

• مدیریت داده‌های استریم شده Handling Streaming Data

بهینه‌سازی پرتفوی اوراق قرضه Bond Portfolio Optimization

• مقدمه‌ای بر تئوری پرتفوی مدرن Modern Portfolio Theory - Intro

• پیاده‌سازی بهینه‌سازی پرتفوی: استخراج داده‌ها Portfolio Optimization Implementation - Extracting Data

• پیاده‌سازی بهینه‌سازی پرتفوی: ماتریس کوواریانس Portfolio Optimization Implementation - Covariance Matrix

• پیاده‌سازی بهینه‌سازی پرتفوی: بازده و نوسان پرتفوی Portfolio Optimization Implementation - Portfolio Return & Volatility

• مرور ضرب ماتریس‌ها Matrix Multiplication Refresher

• پیاده‌سازی بهینه‌سازی پرتفوی: پرتفوی بهینه Portfolio Optimization Implementation - Optimum Portfolio

• تمرین مرز کارآمد (Efficient Frontier) Efficient Frontier Homework

• بهینه‌سازی وزن‌ها برای یک پرتفوی از پیش تعیین شده Weight Optimization For a Predetermined Portfolio