آموزش مدیریت ریسک، مشتقات و درآمد ثابت - آخرین آپدیت

مبانی ریسک و ارزش در معرض ریسک (VaR) Foundations of Risk & Value at Risk (VaR)

• مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری و مدل‌های ریسک Introduction to Valuation and Risk Models

• درک مفهوم VaR Understand VAR

• مدل Delta Normal VaR Delta Normal VAR

• توزیع نرمال استاندارد Standard Normal Distribution

• توضیح VaR با مثال Explain VAR with Example

• کمی‌سازی نوسان‌پذیری و مدل ریسک Quantifying Volatility and Risk Model

• ادامه کمی‌سازی نوسان‌پذیری و مدل ریسک Quantifying Volatility and Risk Model Continues

• توضیح رفتار تصادفی (Stochastic) Explain Stochastic Behavior

• توضیح دلایل توزیع دم‌پر (Fat Tail) Explain Reasons for Fat

رویکردها و چارچوب‌های مدل‌سازی ریسک Risk Modeling Approaches & Frameworks

• پیامد تغییر رژیم بازار Implication of Regime

• رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک Parametric and Non Parametric Approach

• جزئیات بیشتر در مورد رویکرد پارامتریک More on Parametric Approach

• توضیح رویکرد ترکیبی (Hybrid) Explain Hybrid Approach

• مبانی درخت دو‌جمله‌ای (Binomial Tree) Basics of Binomial Tree

• ارزش‌گذاری ریسک‌خنثی Risk Neutral Valuation

• ارزش‌گذاری Put Option با استفاده از رابطه Put-Call Parity Put Option Valuation Using Put Call Parity

• مدل دو مرحله‌ای دو‌جمله‌ای Two Step Binomial Model

• ادامه مدل دو مرحله‌ای دو‌جمله‌ای Two Step Binomial Model Continues

قیمت‌گذاری آپشن و چارچوب بلک-شولز Options Pricing & Black-Scholes Framework

• آپشن آمریکایی American Option

• ادامه مدل بلک-شولز Black Scholes Model Continues

• فرض‌های مدل بلک-شولز Black Scholes Model Assumptions

• ارزش‌گذاری Put Put Valuation

• مدل بلک-شولز با احتساب سود سهام Black Scholes Model with Dividends

• آپشن‌های آمریکایی American Options

• توضیح مبانی حروف یونانی (Greeks) Explain Basic of Greek Letters

• جزئیات بیشتر در مورد حروف یونانی More on Greek Letters

• توضیح Delta آتی (Forward Delta) Explain Forward Delta

یونانی‌های آپشن و تحلیل حساسیت Option Greeks & Sensitivity Analysis

• Delta آتی و مثال‌ها Future Delta and Examples

• توضیح تتا (Theta) Explain Theta

• توضیح گاما، وگا و رو (Gamma, Vega, Rho) Explain Gamma Vega and RHO

• ادامه توضیح گاما، وگا و رو Explain Gamma Vega and RHO Continues

• عوامل تنزیل قیمت و آربیتراژ Price Discount Factors and Arbitrage

• ادامه عوامل تنزیل قیمت و آربیتراژ Price Discount Factors and Arbitrage Continues

• توضیح مثال ارزش‌گذاری اوراق قرضه Explain Bond Valuation Example

• قیمت منحنی بازده Price Yield Curve

• عوامل تنزیل Discounting Factors

ارزش‌گذاری درآمد ثابت و مفاهیم بازده Fixed Income Valuation & Yield Concepts

• تعیین ارزش با استفاده از توابع تنزیل Determine Value Using Discount Functions

• اوراق قرضه خزانه با کوپن و استریپ‌ها Treasury Coupon Bonds and Strips

• ساخت یک سبد جایگزین (Replicating Portfolio) Constructing a Replicating Portfolio

• محاسبه قیمت بین تاریخ‌های پرداخت کوپن Computing Price Between Coupon Dates

• نرخ‌های Spot، Forward و Par Spot Forward and Par Rates

• استخراج عامل تنزیل از نرخ‌های سوآپ Deriving Discount Factor from Swaps Rates

• نرخ‌های آتی (Forward Rates) Forward Rates

• ادامه نرخ‌های آتی Forward Rates Continues

• محاسبه نرخ‌های آتی Computing a Forward Rates

منحنی بازده و پویایی ریسک اوراق قرضه Yield Curve & Bond Risk Dynamics

• نرخ‌های Par Par Rates

• اثر سررسید بر اوراق قرضه Effect of Maturity on Bonds

• ادامه اثر سررسید بر اوراق قرضه Effect of Maturity on Bonds Continues

• اشکال منحنی بازده Yield Curve Shapes

• اسپرد بازده و نرخ‌های بازده Return Spread and Yields

• اسپرد اوراق قرضه Bond Spread

• محدودیت‌های معیارهای سنتی بازده Limitations of Traditional Yield Measures

• سناریوهای Carry و Roll Down Carry Roll Down Scenarios

• سنجه ریسک تک‌عاملی و پوشش ریسک One Factor Risk Metric and Hedging

مدت، محدب بودن و ریسک نرخ بهره Duration, Convexity & Interest Rate Risk

• کاربرد DV01 در پوشش ریسک DV01 Application to Hedging

• مدل‌های ارزش‌گذاری و ریسک مدت (Duration) Duration Valuation and Risk Models

• محدب بودن (Convexity) Convexity

• محاسبه محدب بودن Computing Convexity

• محدب بودن منفی Negative Convexity

• ادامه محدب بودن منفی Negative Convexity Continues

• رتبه‌بندی اعتباری داخلی Internal Credit Rating

• ادامه رتبه‌بندی اعتباری خارجی External Credit Rating Continues

• ماتریس انتقال رتبه Rating Transition Matrix

ریسک اعتباری و مدیریت ریسک عملیاتی Credit Risk & Operational Risk Management

• تاثیر افق زمانی Impact of Time Horizon

• تاثیر تغییر رتبه بر اوراق قرضه Impact of Rating Changes on Bond

• تغییرات در رتبه اعتباری Changes in Rating

• ریسک عملیاتی Opeational Risk

• الزامات سرمایه ریسک عملیاتی Opeational Risk Capital Requirements

• ادامه الزامات سرمایه ریسک عملیاتی Opeational Risk Capital Requirements Continues

• فراوانی زیان و شدت زیان Loss Frequency and Loss Severity

• محدودیت‌های داده‌ای Data Limitations

• داده‌های امتیازدهی (Scorecard) Scorecard Data

• ساختار اقتصادی Economic Structure

کاربردهای پیشرفته ریسک و ریسک کشور Advanced Risk Applications & Country Risk

• بیمه Insurance

• به کارگیری عملی VaR Putting Var to Work

• توصیف و محاسبه VaR در مشتقات خطی Describe and Calculate VaR Linear Derivatives

• توصیف رویکرد Delta Normal برای محاسبه VaR Describe Delta Normal Approach to Cal VAR

• محدودیت‌های روش Delta Normal Limitation of Delta Normal Method

• ادامه محدودیت‌های روش Delta Normal Limitation of Delta Normal Method Continues

• منابع ریسک کشور Sources of Country Risk

• چرخه حیات رشد اقتصادی Economic Growth Life Cycle

• فساد Corruption

• ارزیابی ریسک کشور Evaluating Country Risk