دسترسی سریع:

نمونه ویدیوها |
توضیحات دوره |
سرفصل ها و درس ها |
نظرات

مسیر:

صفحه اصلی

🔔 با توجه به بهبود نسبی اینترنت، آماده‌سازی دوره‌ها آغاز شده است. به دلیل تداوم برخی اختلالات، بارگذاری دوره‌ها ممکن است با کمی تأخیر انجام شود. مدت اشتراک‌های تهیه‌شده محفوظ است.

لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در کانال تلگرام عضو شوید.

آموزش FRM قسمت 2 - کتاب 1 - ریسک بازار (قسمت 1/2) - آخرین آپدیت

دانلود FRM Part 2 - Book 1 - Market Risk (Part 1/2)

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: دوره FRM توسط پروفسور جیمز Forjan ، PhD FRM قسمت 2 - کتاب 1 - خطر بازار (قسمت 1/2) پیش ننهایها: هیچ الزامی

جیمز فورجان بیش از 25 سال کلاس های مالی فارغ التحصیل و تحصیلات تکمیلی را تدریس کرده است و همچنین کتاب های سرمایه گذاری در سطح کالج را همزمان می کند. رزومه وی شامل:

BS در حسابداری
کارشناسی ارشد علوم مالی
دکترا در امور مالی (جزئی در اقتصاد ، دو دوره دکترا در اقتصاد سنجی)
برنامه CFA را در سال 2004 به پایان رساند و منشور CFA را در اواخر همان سال به دست آورد
استاد کالج که از کلاس هایی مانند امور مالی شرکت ، سرمایه گذاری ، اوراق بهادار مشتقات ، امور مالی بین المللی در شش موسسه تدریس می کرد

در این دوره ، پروفسور جیمز فورگان ، دکترا ، 9 فصل اول از کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار را خلاصه می کند ، بنابراین می توانید تمام مفاهیم مهم را برای آزمون FRM Part 2 خود بیاموزید یا مرور کنید.

این دوره شامل فصل های زیر است:

1. تخمین اقدامات ریسک بازار

2. رویکردهای غیر پارامتری

3. رویکردهای پارامتری (ii): مقدار شدید

4. backtesting var

5. نقشه برداری Var

6. پیام های ادبیات دانشگاهی در مورد مدیریت ریسک برای کتاب تجارت

7. برخی از اصول همبستگی: خواص ، انگیزه ، اصطلاحات

8. خصوصیات تجربی همبستگی: چگونه همبستگی ها در دنیای واقعی رفتار می کنند؟

9. مدل سازی همبستگی مالی-رویکردهای پایین به بالا

سرفصل ها و درس ها

اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار Market Risk Measurement and Management

تخمین اقدامات ریسک بازار Estimating Market Risk Measures
رویکردهای غیر پارامتری Non-Parametric Approaches
رویکردهای پارامتری (ii): مقدار شدید Parametric Approaches (II): Extreme Value
backtesting var Backtesting VaR
نقشه برداری VaR Mapping
پیام های ادبیات دانشگاهی در مورد مدیریت ریسک برای کتاب تجارت Messages from the Academic Literature on Risk Management for the Trading Book
برخی از اصول همبستگی: خواص ، انگیزه ، اصطلاحات Some Correlation Basics: Properties, Motivation, Terminology
خصوصیات تجربی همبستگی-همبستگی در دنیای واقعی رفتار می کند Empirical Properties of Correlation-How Do Correlations Behave in the Real World
مدل سازی همبستگی مالی-رویکردهای پایین به بالا Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches