آموزش بوت کمپ ریاضیات مالی - مبانی تحلیل مالی
Financial Maths Bootcamp - The basics of financial analysis
اگر واقعاً می‌خواهید در آن موفق باشید، نمی‌توان از این واقعیت گذشت که کار در بازارهای مالی نیاز به درک کمی از ریاضیات دارد.
توانایی جمع‌آوری، سازماندهی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، کلید درک ارزش دارایی‌ها و ریسک مرتبط با آن است. با مسلح شدن به این توانایی، می توانیم تصمیمات منطقی بگیریم... نه فقط تصمیمات مالی، بلکه تصمیماتی که بر بسیاری از جنبه های دیگر زندگی ما تأثیر می گذارد.
مهم نیست که در زمینه فروش و تجارت، مدیریت دارایی، ریسک، سرمایه گذاری شخصی، امور مالی شرکت یا محصولی که با آن سروکار دارید، اوراق قرضه، سهام، مشتقات یا کالاها کار می کنید. تکنیک های مشابه برای همه مشترک است.
و این خبر خوب است. برخلاف تصور رایج، ریاضیات آنقدرها هم سخت نیست!
در 4.50 ساعت و 8 ماژول، این دوره ریاضیات مورد نیاز برای شروع سفر را پوشش می‌دهد.
ویدئوهای دوره کوتاه هستند، موضوع به بخش‌های قابل هضم تقسیم می‌شود، تمام اصطلاحات و روش‌شناسی با مثال‌هایی با استفاده از صفحات گسترده مشخص شده توضیح داده شده است.
نرخ بهره ماژول 1
همه ما این اصطلاح را شنیده ایم. اما، تفاوت بین نرخ اسمی، نرخ ساده، نرخ موثر، نرخ مرکب پیوسته و نرخ دوره چیست؟ این ماژول به هر یک از این موارد نگاه می کند، آنها را با هم مقایسه و مقایسه می کند، و قراردادی را که هنگام مشاهده نرخ بهره استفاده می شود، تعریف می کند.
ماژول 2 محاسبه بازده
محاسبه بازده سرمایه گذاری ها به روش های مختلفی انجام می شود. برای دوره ای که آن را نگه داشتیم یا معمولاً به صورت سالانه یا بر مبنای تورم تعدیل شده (بازده واقعی). علاوه بر این، آنها را می توان بر اساس گسسته یا به طور پیوسته مرکب محاسبه کرد.
ما به این روش‌های مختلف با توضیحات و مثال‌هایی از نحوه محاسبه آنها نگاه می‌کنیم.
ماژول 3 ارزش زمانی پول
این یک معامله واقعی است. ارزش زمانی پول یکی از مهمترین مفاهیم در تجارت و امور مالی است. اصول آن در قلب درک ارزش و بنابراین تصمیم گیری منطقی برای سرمایه گذاری قرار دارد. برای بیشتر آنچه در دنیای مالی می گذرد، شفافیت ارائه می دهد.
و بهترین چیز در مورد آن این است که درک آن چندان سخت نیست.
ماژول 4 اندازه گیری تمایل مرکزی و پراکندگی
این یکی خلاصه ای از آماری است که احتمالاً در مدرسه انجام داده اید. ما به معیارهای گرایش مرکزی، میانگین، حالت و میانه و همچنین معیارهای پراکندگی مانند محدوده و انحراف معیار (اولین مقدمه بر مفهوم ریسک) نگاه می کنیم.
ماژول 5 توزیع احتمال
چند بار شنیده‌اید که کسی می‌گوید "بازارهای سهام خیلی بالا هستند، در حال سقوط هستند" یا "ما انتظار داریم که سهام در سال آینده 10٪ بازدهی داشته باشد." به ندرت اشاره ای به احتمال وقوع یا عدم وقوع هر یک از آنها می شود.
توزیع‌های احتمال به ما امکان می‌دهند تا شانس یک نتیجه مورد انتظار را کمی کنیم.
انواع مختلفی از توزیع ها وجود دارد. در اینجا ما به دو مورد از رایج‌ترین آنها، توزیع‌های عادی و توزیع‌های lognormal نگاه می‌کنیم.
نوسانات ماژول 6
ریسک و بازده دو مورد از مواردی است که باید هنگام سرمایه گذاری در نظر بگیریم. وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، انتظار بازدهی داریم، اما باید ریسک این را هم بپذیریم که همه چیز طبق انتظار پیش نرود.
ریسک یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی سرمایه‌گذاری است. برای دستیابی به بازده بالا معمولاً باید ریسک بالایی بپذیریم، برعکس، اگر ریسک گریز هستید، معمولاً نمی توانید انتظار بازدهی بالایی داشته باشید همانطور که می گویند، "چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد."
نوسانات، یک پروکسی برای ریسک است. در اینجا به انواع مختلف نوسانات و نحوه اندازه گیری و محاسبه نوسانات نگاه می کنیم.
میانگین های متحرک ماژول 7
باید بخریم یا بفروشیم؟
میانگین های متحرک راهی برای هموارسازی تغییرات قیمت در طول زمان است و به طور بالقوه امکان شناسایی روندها را فراهم می کند.
ساخت و استفاده از میانگین متحرک وزنی ساده و نمایی در اینجا توضیح داده شده است.
ماژول 8 روابط بین دارایی ها
هنگام ایجاد یک سبد، پوشش ریسک در برابر حرکات نامطلوب قیمت یا ایجاد یک استراتژی معاملاتی با دو یا چند اوراق بهادار، تجزیه و تحلیل اینکه آیا اوراق بهادار در یک جهت حرکت می کنند یا نه، ضروری است.
این جایی است که کوواریانس، همبستگی، رگرسیون و بتا وارد عمل می‌شوند.
مدیران دارایی سعی می کنند سبدهایی بسازند که حداکثر بازده مورد انتظار را برای کمترین سطح ریسک فراهم کند. برخی از صندوق های تامینی استراتژی های بلند/کوتاه را دنبال می کنند.
همه شامل استفاده از تکنیک‌های آماری ساده بالا هستند.
این ماژول آنها را توصیف می کند، نحوه انجام محاسبات را نشان می دهد و همچنین برخی از مشکلات استفاده از آنها را برجسته می کند.
نرخ بهره Interest Rates
-
مبانی نرخ بهره Interest Rate Fundamentals
-
نرخ بهره - تمرین Interest Rates - Exercises
-
سود ساده در مقابل بهره مرکب Simple versus Compound Interest
محاسبه بازده Calculating Returns
-
بازگشت های گسسته Discrete Returns
-
بازگشت های مداوم Continuous Returns
-
بازده واقعی Real Returns
ارزش زمانی پول Time Value of Money
-
مبانی Fundamentals
-
جریان نقدی چندگانه Multiple Cash Floew
-
NPV، IRR NPV, IRR
-
جریان های نقدی نامشخص Uncertain Cash flows
-
خرید سهام سهام Buying an Equity Stake
-
خرید به اجازه سرمایه گذاری Buy to Let Investment
-
ورودی های فرمول - بازارهای اوراق قرضه Formaula Inputs - Bond Markets
-
ورودی های فرمول - بازارهای پول Formula Inputs - Money Markets
-
عوامل تخفیف - بازارهای اوراق قرضه Discount Factors - Bond Markets
-
عوامل تخفیف - بازارهای پول Discount Factors - Money Markets
اقدامات گرایش مرکزی و پراکندگی Measures of Central Tendency and Dispersion
-
اقدامات گرایش مرکزی Measures of Central Tendency
-
میانگین حسابی Arithmetic Mean
-
میانگین هندسی Geometric Mean
-
اقدامات پراکندگی Measures of Dispersion
توزیع های احتمال Probability Distributions
-
مبانی احتمال Probability Basics
-
تابع توزیع تجمعی Cumulative Distribution Function
-
توزیع تاریخی Historic Distribution
-
توزیع نرمال Normal Distribution
-
توزیع Lognormal Lognormal Distribution
-
Lognormal در مقابل Normal Distribution Lognormal vs Normal Distribution
-
Z-Scores Z-Scores
نوسان Volatility
-
بررسی اجمالی نوسانات Volatility Overview
-
نوسانات - برنامه های کاربردی Volatility - Applications
-
نوسانات - اندازه گیری Volatility - Measurement
میانگین های متحرک Moving Averages
-
میانگین متحرک ساده (حسابی) -SMA Simple (Arithmetic) Moving Average -SMA
-
میانگین متحرک وزنی نمایی -EWMA Exponentially Weighted Moving Average -EWMA
روابط بین دارایی ها Relationships Between Assets
-
کوواریانس Covariance
-
همبستگی Correlation
-
رگرسیون خطی - نمای کلی Linear Regression - Overview
-
رگرسیون خطی - محاسبه Linear Regression - Calculation
-
بتا - تناسب خوب؟ Beta - A Good Fit?
-
بتا - با احتیاط استفاده کنید Beta - Use with Caution
https://donyad.com/d/b38af0
FinancialVision Abdulla Javeri
مدیر ABJ Training Ltd T/A FinancialVision
نمایش نظرات