آموزش مباحث پیشرفته در قیمت‌گذاری مشتقات - آخرین آپدیت

مرور کلی دوره Course Overview

مشتقات سهام در عمل: بخش اول Equity Derivatives in Practice: Part I

• مرور مدل دو جمله‌ای برای قیمت‌گذاری اختیار معامله Review of the Binomial Model for Option Pricing

• مدل بلک-شولز The Black-Scholes Model

• گریک‌ها: دلتا The Greeks: Delta

• گریک‌ها: گاما The Greeks: Gamma

• گریک‌ها: وگا The Greeks: Vega

• گریک‌ها: تتا The Greeks: Theta

• مدیریت ریسک سبدهای مشتقات: رویکرد گریک‌ها Risk-Management of Derivatives Portfolios: Greeks Approach

• مدیریت ریسک سبدهای مشتقات: تحلیل سناریو Risk-Management of Derivatives Portfolios: Scenario Analysis

• پوشش ریسک دلتا (Delta Hedging) Delta-Hedging

• فراتر از بلک-شولز: نوسان‌پذیری ضمنی Beyond Black-Scholes: Implied Volatility

• فراتر از بلک-شولز: سطح نوسان‌پذیری Beyond Black-Scholes: Volatility Surface

مشتقات سهام در عمل: بخش دوم Equity Derivatives in Practice: Part II

• کاربرد سطح نوسان‌پذیری در عمل The Volatility Surface in Action

• چرا چولگی (Skew) وجود دارد؟ Why is There a Skew?

• اثر اهرمی (Leverage Effect) The Leverage Effect

• سطح نوسان‌پذیری چه چیزی به ما می‌گوید؟ What the Volatility Surface Tells Us

• استخراج توزیع حاشیه‌ای خنثی نسبت به ریسک با استفاده از سطح نوسان‌پذیری Deriving the Marginal Risk-Neutral Distribution Using Volatility Surface

• قیمت‌گذاری مشتقات با استفاده از سطح نوسان‌پذیری Pricing Derivatives Using the Volatility Surface

• مثال: قیمت‌گذاری اختیار معامله دیجیتال Example: Digital Option Pricing

• قیمت‌گذاری Range Accrual Pricing a Range Accrual

• فراتر از سطح نوسان‌پذیری و بلک-شولز ۱ Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes 1

• فراتر از سطح نوسان‌پذیری و بلک-شولز ۲ Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes 2

مرور و تمرین مشتقات سهام Review and Assignment for Equity Derivatives

مشتقات اعتباری و محصولات ساختاریافته Credit Derivatives and Structured Products

• اعتبار ساختاریافته: CDOها و فراتر از آن Structured Credit: CDOs and Beyond

• مدل کوپولا گاوسی The Gaussian Copula Model

• محاسبه توزیع زیان سبد دارایی Computing the Portfolio Loss Distribution

• مدل CDO تک دوره‌ای: بخش اول 1-Period CDO Model: Part I

• مدل CDO تک دوره‌ای: بخش دوم 1-Period CDO Model: Part II

• مشاهداتی از مدل CDO تک دوره‌ای Observations from the 1-Period CDO Model

• مکانیسم یک لایه (Tranche) CDO سنتتیک The Mechanics of a “Synthetic” CDO Tranche

• ارزش منصفانه بخش حق‌الامتیاز و بخش نکول Fair Value of Premium & Default Leg

• ارزش منصفانه لایه CDO Fair Value of CDO Tranche

• CDOهای نقدی و سنتتیک Cash and Synthetic CDOs

• قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک سبدهای CDO Pricing and Risk Management of CDO Portfolios

• چالش‌ها در مدیریت ریسک سبدهای اعتبار ساختاریافته Challenges in Risk Management of Structured Credit Portfolios

• یادداشتی کوتاه درباره کوپولاها A Brief Aside on Copulas

• CDOهای دوگانه (CDO Squared) و فراتر از آن CDO-Squared's and Beyond

سایر کاربردهای مهندسی مالی Other Applications of Financial Engineering

• اختیارات واقعی Real Options

• ارزش‌گذاری اختیارات مرتبط با گاز طبیعی و برق ۱ Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options 1

• ارزش‌گذاری اختیارات مرتبط با گاز طبیعی و برق ۲ Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options 2

• اختیارات واقعی در اکسل Real Options in Excel