آمادگی برای آزمون CFA سطح ۱: روش‌های کمی و بازدهی - آخرین آپدیت

ارزش زمانی پول در مالی Time Value of Money in Finance

• مقدمه Introduction

• نرخ‌های بهره و ارزش زمانی پول Interest Rates and Time Value of Money

• نرخ‌های بازدهی Rates of Return

• بازدهی موزون بر اساس پول و موزون بر اساس زمان Money-Weighted and Time-Weighted Return

• بازدهی سالانه شده Annualized Return

• سایر معیارهای بازدهی Other Return Measures

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• بازدهی و رشد ضمنی Implied Return and Growth

• جمع‌پذیری جریان‌های نقدی Cash Flow Additivity

معیارهای آماری بازدهی دارایی‌ها Statistical Measures of Asset Returns

• مقدمه Introduction

• معیارهای گرایش به مرکز و مکان Measures of Central Tendency and Location

• معیارهای پراکندگی Measures of Dispersion

• معیارهای شکل توزیع Measures of Shape of a Distribution

• همبستگی بین دو متغیر Correlation between Two Variables

• ویژگی‌های همبستگی Properties of Correlation

• ارزش مورد انتظار و واریانس Expected Value and Variance

• درخت‌های احتمال و انتظارات شرطی Probability Trees and Conditional Expectations

• فرمول بیز و به‌روزرسانی تخمین‌های احتمالی Bayes Formula and Updating Probability Estimates

• قضیه بیز و مسائل کاربردی Bayes Theorem and Problems

• بازده مورد انتظار پرتفوی و واریانس بازدهی Portfolio Expected Return and Variance of Return

• پیش‌بینی همبستگی بازدهی و کوواریانس با تابع احتمال مشترک Forecasting Correlation of Returns- Covariance Given a Joint Probability Function

• معیارهای ریسک پرتفوی و کاربردهای توزیع نرمال Portfolio Risk Measures- Applications of the Normal Distribution

• توزیع لوگ‌نرمال و ترکیب مرکب پیوسته Lognormal Distribution and Continuous Compounding

• شبیه‌سازی مونت‌کارلو Monte Carlo Simulation

• بوت‌استرپینگ Bootstrapping

تخمین و استنباط Estimation and Inference

• روش‌های نمونه‌برداری Sampling Methods

• نمونه‌برداری غیر احتمالی و نمونه‌برداری از توزیع‌های مختلف Non-Probability Sampling, Sampling from Different Distributions

• قضیه حد مرکزی و استنباط Central Limit Theorem and Inference

• بوت‌استرپینگ و توزیع‌های نمونه‌برداری تجربی Bootstrapping and Empirical Sampling Distributions

• آزمون‌های فرضیه در مالی Hypothesis Tests for Finance

• آزمون تفاوت بین میانگین‌ها با نمونه‌های وابسته Test Concerning Differences between Means with Dependent Samples

• آزمون برابری دو واریانس Test Concerning the Equality of Two Variances

• آزمون‌های پارامتریک در مقابل غیرپارامتریک Parametric versus Nonparametric Tests

• آزمون‌های غیرپارامتریک Nonparametric Tests

• تمرین‌های آزمون فرضیه Hypothesis Testing Practice Problems

• آزمون پارامتریک همبستگی Parametric Test of a Correlation

• آزمون غیرپارامتریک همبستگی و ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن Non-Parametric Test of Correlation- The Spearman Rank Correlation Coefficient

آزمون رگرسیون Regression testing

• مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی Introduction to Linear Regression

• پیش‌فرض‌های مدل رگرسیون خطی ساده Assumptions of the Simple Linear Regression Model

• آزمون‌های فرضیه در مدل رگرسیون خطی ساده Hypothesis Tests in the Simple Linear Regression Model

• تمرین‌های آزمون فرضیه Hypothesis Testing practice problems

• آزمون فرضیه برای ضرایب رگرسیون به صورت مجزا Hypothesis Testing of Individual Regression Coefficients

• تحلیل واریانس (ANOVA) و خطای استاندارد تخمین در رگرسیون خطی ساده ANOVA and Standard Error of Estimate in Simple Linear Regression

• تمرین‌های ANOVA ANOVA practice problems

• پیش‌بینی با استفاده از رگرسیون خطی ساده و فواصل پیش‌بینی Prediction Using Simple Linear Regression and Prediction Intervals

• فرم‌های تابعی برای رگرسیون خطی ساده Functional Forms for Simple Linear Regression

تکنیک‌های کلان‌داده Big Data Techniques

• مقدمه Introduction

• کاربرد فین‌تک در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری کمی How Is Fintech used in Quantitative Investment Analysis?

• ابزارهای تحلیلی پیشرفته، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین Advanced Analytical Tools- Artificial Intelligence and Machine Learning

• مدیریت کلان‌داده‌ها با علوم داده Tackling Big Data with Data Science