آموزش تحلیل و به‌کارگیری استراتژی‌های ریسک شکاف دوره (Duration Gap) - آخرین آپدیت

دانلود Analyze & Apply Duration Gap Risk Strategies

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: در این دوره، فراگیران به تحلیل دوره (Duration) و نوسانات قیمت می‌پردازند، شکاف دوره و ارزش اقتصادی حقوق صاحبان سهام (EVE) را ارزیابی می‌کنند و از استراتژی‌های پوشش ریسک مبتنی بر مشتقات برای مدیریت ریسک نرخ بهره استفاده می‌کنند. در پایان این دوره، یادگیرندگان قادر خواهند بود دوره مکالی (Macaulay) و دوره اصلاح‌شده را محاسبه کنند، ریسک بازسرمایه‌گذاری و ریسک قیمت را تفسیر نمایند، حساسیت ترازنامه را ارزیابی کنند و از قراردادهای آتی (Futures)، قراردادهای نرخ بهره آتی (FRA) و سوآپ‌های نرخ بهره برای تثبیت عملکرد مالی استفاده کنند. این دوره، متخصصان بانکداری و امور مالی را به ابزارهای عملی مدیریت دارایی-بدهی که در مدیریت ریسک دنیای واقعی استفاده می‌شود، مجهز می‌کند. از طریق توضیحات ساختاریافته و مثال‌های کاربردی، فراگیران توانایی پیوند دادن تئوری شکاف دوره با تصمیمات پوشش ریسک در سطح سبد دارایی و کاربردهای مشتقات را به دست می‌آورند. آنچه این دوره را متمایز می‌کند، رویکرد یکپارچه آن است: این دوره تحلیل‌های شکاف دوره را با استراتژی‌های عملی پوشش ریسک با استفاده از فیوچرز یورو دلار، FRAها و سوآپ‌ها پیوند می‌دهد و از تئوری فراتر رفته و به تکنیک‌های قابل اجرا در مدیریت ریسک مالی می‌رسد. چه هدف مدیریت ارزش اقتصادی حقوق صاحبان سهام باشد و چه تثبیت درآمد خالص بهره، فراگیران مهارت‌های تصمیم‌گیری لازم برای نقش‌های بانکی، خزانه و مدیریت ریسک مالی را توسعه می‌دهند.

سرفصل ها و درس ها

مبانی دوره و ریسک نرخ بهره Foundations of Duration & Interest Rate Risk

مقدمه‌ای بر تحلیل شکاف دوره Introduction to Duration Gap Analysis
دوره و نوسانات قیمت Duration and Price Volatility
مدل شکاف دوره Duration Gap Model
خلاصه DGAP DGAP Summary
سفته‌بازی روی شکاف دوره و مثال Speculating on Duration Gap and Example
مدیریت ریسک نرخ بهره و انواع معامله‌گران Manage Intrest Risk And Types of Trader

پوشش ریسک پیشرفته و کاربردهای مشتقات Advanced Hedging & Derivative Applications

ویژگی‌های یورو دلار و مراحل پوشش ریسک Eurodollar Features and Steps of Hedging
جزئیات بیشتر درباره ریسک و پوشش ریسک متقاطع More on Risk nad Cross Hedging
قرارداد نرخ بهره آتی و اصل مبلغ ملی Forward Rate Agreement and National Principal
مبانی سوآپ نرخ بهره Basic Intrest Rate Swap