آموزش مدیریت ریسک و تحلیل بازار آتی (Futures) - آخرین آپدیت

مبانی اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری ریسک Foundations of Risk Measurement and Valuation

• مقدمه‌ای بر مدل‌های ارزش‌گذاری و ریسک Introduction to Valuation and Risk Models

• ES و تست استرس ES and Stress Testing

• سناریوسازی Scenario Building

• مقررات و حاکمیت Regulations and Governance

• درک مفهوم DV01 Understanding DV01

• پوشش ریسک با DV01 DV01 Hedging

پوشش ریسک و تحلیل حساسیت ریسک Hedging and Risk Sensitivity Analysis

• استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging) Hedging Strategies

• تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) Principal Component Analysis

• مدت (Duration) و DV01 Duration and DV01

• مقدمه‌ای بر مبانی مدیریت ریسک Introduction to Foundations of Risk Management

• فرض‌های نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ Arbitrage Pricing Theory Assumptions

• مدل فاما و فرنچ Fama and French Model

• ادامه مدل فاما و فرنچ Fama and French Model Continued

مدیریت ریسک استراتژیک و ERM Strategic Risk Management and ERM

• تصمیمات مربوط به پوشش ریسک Hedging Decisions

• اصول بخش اول Principals Part 1

• اصول بخش دوم Principals Part 2

• اصول بخش سوم Principals Part 3

• مزایای ERM Benefits of ERM

• ابعاد ERM ERM Dimensions

• فرهنگ ERM ERM Culture

• ادامه فرهنگ ERM ERM Culture Continue

تحلیل سناریو و مبانی بازار Scenario Analysis and Market Foundations

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• مفاهیم رفتاری Behavioral Concepts

• مقدمه‌ای بر بازار و محصولات مالی Introduction to Financial Market and Products

• گزینه‌های مشتقات (Options) Derivatives Options

• ادامه گزینه‌های مشتقات Derivatives Options Continued

• قراردادهای آتی (Futures) و پیش‌فروش (Forwards) Futures and Forwards

• مشتقات عجیب (Exotics) Exotics

• بازارها Markets

بازده مشتقات و زیرساخت بازار Derivatives Payoffs and Market Infrastructure

• بازده قراردادهای Futures و Forwards Futures and Forwards Payoff

• بازده آپشن‌ها Options Payoff

• شرکت‌کنندگان بازار Market Participants

• طرف‌های معامله Transactions Countereparties

• مزایای اتاق‌های پایاپای (CCPs) Benefits of CCPs

• ادامه مزایای CCPs Benefits of CCPs Continued

پوشش ریسک عملی و قیمت‌گذاری قرارداد آتی Practical Hedging and Futures Pricing

• پوشش ریسک خرید (Long) و فروش (Short) Long and Short Hedging

• مزایا و معایب Hedging Pros and Cons of Hedging

• نسبت بهینه پوشش ریسک Optimal Hedge Ratio

• پوشش ریسک سهام Equity Hedging

• ارزش‌گذاری قراردادهای آتی Valuation of Futures

• فعالیت‌های آربیتراژ Arbitrage Activity

• مقایسه قیمت‌گذاری Forwards و Futures Forwards vs Future Pricing

آپشن‌ها، بازارهای کالا و محصولات ساختاریافته Options, Commodity Markets and Structured Products

• بازارهای کالا Commodity Markets

• ویژگی‌ها Features

• قیمت‌گذاری قراردادهای آتی Pricing of Futures

• بازار پس‌رو (Backwardation) و پیش‌رو (Contango) Backwardation and Contango

• ویژگی‌های آپشن‌ها Features of Options

• ادامه ویژگی‌های آپشن‌ها Features of Options Continued

• سود و بازده‌ها Profit and Payoffs

• مشخصات آپشن‌ها Options Characteristics

• ادامه مشخصات آپشن‌ها Options Characteristics Continued

• جدول استهلاک Amortization Schedule

• مجموعه‌های وام مسکن Mortgage Pools

• اوراق MBS آژانسی Agency MBS

• مدل‌سازی MBS Modelling MBS

• ادامه مدل‌سازی MBS Modelling MBS Continued