آموزش مدل‌سازی PIT و Lifetime PD مطابق استاندارد IFRS 9 (دوره تخصصی SAS به زبان انگلیسی) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• خوش‌آمدگویی به مدل‌سازی حرفه‌ای ریسک اعتباری Welcome to Professional Credit Risk Modelling

• مقدمه‌ای بر IFRS 9 و PIT PD Introduction to IFRS 9 and PIT PD

• مدل‌سازی IFRS 9 PIT PD IFRS 9 PIT PD Modelling

• مروری بر سه رکن IFRS 9 IFRS9 Three Pillar Overview

• فرآیند مدل‌سازی Modelling Process

• بارگذاری داده‌ها در SAS Data Loading to SAS

• مرور کلی کیفیت داده‌ها Data Quality Overview

• توسعه مدل IFRS 9 PIT PD و ECL IFRS 9 PIT PD Model Development and ECL

• تقسیم‌بندی داده‌ها Splitting Data

• مهندسی ویژگی‌ها Feature Engineering

• رگرسیون لجستیک Logistic Regression

• آمار KS و AUC KS Statistic & AUC

• کالیبراسیون مدل Model Calibration

• محاسبه ECL ECL Calculation

• به‌روزرسانی دمو SAS: پنجره مشاهده و عملکرد Observation and Performance Window UPDATE SAS DEMO

• دمو بارگذاری مجموعه داده‌های به‌روز شده Loading the updated dataset DEMO

• نتیجه‌گیری Conclusion

• پودمان 1: 5 سوال آزمونی - مقدمه‌ای بر IFRS 9 Module 1 - 5 Quiz Questions – Introduction to IFRS 9

آماده‌سازی داده‌ها و کیفیت داده‌ها Data Preparation & Data Quality

• مقدمه‌ای بر آماده‌سازی و بررسی‌های داده‌ها Introduction to data preparation and data checks

• آماده‌سازی داده‌ها Data Preparation

• پنجره‌های عملکرد و مشاهده Performance and Observation Windows

• مثال پنجره عملکرد Performance Window Example

• تحلیل Vintage Vintage Analysis

• متغیرهای عمده‌فروشی (Wholesale) Wholesale Variables

• متغیرهای خرده‌فروشی (Retail) Retail Variables

• بیش‌نمونه‌گیری (Oversampling) oversampling

• کیفیت داده‌ها Data Quality

• رویه های کیفیت داده‌ها در SAS Data Quality Procedures in SAS

• جایگذاری میانگین و میانه Mean Median Imputation

• داده‌های گم‌شده Missing Data

• مدیریت مقادیر گم‌شده Handling Missing Values

• درمان داده‌های گم‌شده Missing Data Treatment

• اندیکاتور باینری Binary Indicator

• کار با مقادیر گم‌شده Working With Missing Values

• خوشه‌بندی (Cluster) Cluster

• رویکرد مبتنی بر قانون Rule Based

• استفاده از Proc Logistic برای مدیریت داده‌های گم‌شده Using Proc Logistic to handle Missing Data

• رگرسیون Regression

• روش Hot Deck Hot Deck

• خلاصه کیفیت داده‌ها Data Quality Summary

• نتیجه‌گیری پودمان Module Conclusion

• پودمان 2: 5 سوال آزمونی Module 2– 5 Quiz Questions

انتخاب متغیرها و توسعه مدل Variable Selection and Model Development

• انتخاب متغیر و توسعه مدل Variable Selection and Model Development

• تحلیل اکتشافی داده‌ها (EDA) Exploratory Data analysis

• تحلیل اکتشافی داده‌ها (بخش دوم) Exploratoy Data Analysis

• هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity) Multicollearity

• PROC VARCLUS PROC VARCLUS

• مهندسی ویژگی‌ها Feature Engineering

• دموی PROC VARCLUS PROC VARCLUS Demo

• ارتباط متغیرها Variable Relavance

• باندبندی درشت و ریز (Coarse & Fine Classing) Coarse Classing & Fine Classing

• دموی باندبندی درشت و ریز Coarse and Fine Classing Demo

• آمارهای Spearman و Hoeffding D Spearman & Hoeffdieng D Statistics

• دموی Spearman و Hoeffding D Spearman & Hoeffding D Demo

• انتخاب متغیر Variable Selection

• انتخاب گام‌به‌گام (Backward-Forward) Stepwise Backward Forward Selection

• تعاملات متغیرها Variable Interactions

• بررسی تعاملات Interactions

• نسبت شانس (Odds Ratio) Odds Ratio

• توسعه مدل Model Development

• PROC LOGISTIC PROC LOGISTIC

• رگرسیون لجستیک Logistic Regression

• دموی رگرسیون لجستیک Logistic Regression Demo

• متغیرهای طبقه‌ای (Categorical) Categorical Variables

• دموی گروه‌بندی متغیرهای طبقه‌ای Grouping Categorical Variables Demo

• روش Greenacre Greenacre method

• دموی Greenacre Greenacre Demo

• تست خطی بودن لوجیت Testing logit linearity

• متغیرهای وقفه‌ای (Lagged) Lagged Variables

• نتیجه‌گیری پودمان Module Conclusion

• آزمون 3: 5 سوال - انتخاب متغیر و رگرسیون لجستیک Quiz 3 – 5 Quiz questions : Variable Selection & Logistic Regression Modules

اعتبارسنجی مدل و اندازه‌گیری عملکرد Model Validation & Perfomance Measurement

• مقدمه پودمان Module Introduction

• مروری بر اعتبارسنجی مدل Overview of Model Validation

• دمو بارگذاری و تقسیم مجموعه داده‌ها Loading and Spliting dataset DEMO

• دمو مجموعه‌های داده Train, Score و Validate Train , Score & Validate Datasets DEMO

• AUC و ROC AUC & ROC

• دموی ROC و AUC ROC and AUC DEMO

• ضریب جینی و نمودار Lift Gini coefficient & Lift Chat

• دموی KS و منحنی‌های Gains و Lift KS and Gains & Lift Curve DEMO

• تست Hosmer و Lemeshow Hosmer & Lemeshow

• امتیاز مانع (Barrier Score) Barrier Score

• رتبه‌بندی دهکی (Decile Ranking) Decile Ranking

• دموی روش‌های Brier, Hosmer و Lemeshow Brier , Hosmer and Lemeshow Method DEMO

• AIC, BIC و 2LL AIC BIC & 2 LL

• آمار D Concordance D Statistic Concordance

• آمارهای برازش و ارتباطات Associations and Fit Statistics

• ارزیابی مدل و اجرای مجدد Model Evaluation & rerun

• شاخص PSI PSI

• PSI و چارچوب مانیتورینگ PSI and Monitoring Framework

• خلاصه عملکرد Performance Summary

• اعتبارسنجی متقاطع (Cross Validation) Cross Validation

• جمع‌بندی و نتیجه‌گیری Summary and Conclusion

• آزمون 4: 5 سوال - توسعه و ارزیابی مدل (مدل‌های PD IFRS 9) Quiz 4 - 5 Questions – Model Development & Evaluation (IFRS 9 PD Models)

کالیبراسیون PIT PD و تعدیلات آینده‌نگر PIT PD Calibration & Forward - Looking Adjustments

• کالیبراسیون PIT PD PIT PD Calibration

• پیش‌بینی و تحلیل سناریو Forecasting and Scenario Analysis

• لایه پوششی مرحله‌بندی (Staging Overlay) Stagging Overlay

• کالیبراسیون PIT PD و تعدیلات آینده‌نگر 1PIT PD Calibration & Forward-Looking Adjustments

• پیاده‌سازی کالیبراسیون PIT PD و تعدیلات آینده‌نگر در SAS Implementaion in SAS -PIT PD Calibration & Forward-Looking Adjustments

• وزن‌دهی سناریوها Scenario Weighting

• کالیبراسیون PIT PD (12 ماهه) در SAS PIT PD (12M) Calibration in SAS

• کالیبراسیون در مقیاس بزرگ و Platt Scaling Calibration-in-the-Large & Platt Scaling

• دموی Calibration in the Large و Platt Scaling Calibration-in-the-Large & Platt Scaling DEMO

• پیش‌بینی کلان و کالیبراسیون سناریو Macro Forecasting and Scenario Calibration

• لایه پوششی کلان در کالیبراسیون PD Macro Overlay in PD Calibration

• نتیجه‌گیری بخش Section Conclusion

• آزمون 5: 5 سوال - پیش‌بینی، کالیبراسیون و تحلیل سناریو Quiz 5– 5 Questions : Forecasting, Calibration & Scenario Analysis

مرحله‌بندی IFRS 9 و افزایش قابل توجه ریسک اعتباری (SICR) IFRS 9 Stagging & Significant Increase in Credit Risk

• مرحله‌بندی (Staging) در IFRS 9 IFRS 9 Staging

• مرحله‌بندی IFRS 9 و لایه پوششی بازل IFRS 9 Staging and Basel Overlay

• لایه پوششی PD مدل مرتون (Merton) Merton Model PD overlay

• ارزیابی مرحله‌بندی و چارچوب اعتبارسنجی Staging Evaluation & Validation Framework

• دموی ارزیابی 1: PIT PD Evaluation 1 PIT PD DEMO

• دموی ارزیابی 2: دهک‌ها Evaluation 2 Deciles DEMO

• ارزیابی 3 و 4: جدول Lift و Gains Evaluation 3, 4 Lift Gains Table

• ارزیابی 5: PSI Evaluatopn 5 PSI

• نتیجه‌گیری Conclusion

• آزمون 6: 5 سوال - مرحله‌بندی IFRS 9 و مفاهیم پیشرفته Quiz 6– 5 Questions : IFRS 9 Staging & Advanced Concepts

مدل‌سازی PIT PD مادام‌العمر (Lifetime) lifetime PIT PD Modelling

• مقدمه Introduction

• مدل بقا (Survival Model) survival model

• مخاطرات متناسب کاکس (Cox PH) Cox Proportional Hazards

• سانسورینگ (Censoring) Censoring

• توابع بقا Survival Functions

• رگرسیون کاکس در SAS Cox Regression in SAS

• مدل‌سازی کوهورت Vintage Cohort Vintage Modelling

• تحلیل کوهورت (Cohort Analysis) Cohort Analysis

• ماتریس‌های انتقال Transition Matrices

• ماتریس‌های انتقال با PROC IML PROC IML Transition Matrices

• محاسبه ECL با استفاده از Lifetime PD ECL Using Lifetime_PD

• مزایای Lifetime PD Benefits of Lifetime PD

• انتقالات مرحله‌ای: PIT در مقابل Lifetime PD PIT vs Lifetime_PD Stage Transitions

• دموی بقای کاکس و استخراج PD Cox Survival & PD Derivation DEMO

• دموی تحلیل کوهورت Cohort Analysis DEMO

• دموی ماتریس انتقال Transition Matrix DEMO

• نتیجه‌گیری بخش section Conclusion

• آزمون 7: 5 سوال - مدل‌سازی Lifetime PD (IFRS 9) Quiz 7– 5 Questions : Lifetime PD Modelling (IFRS 9)

مدل‌سازی LGD با استفاده از SAS LGD Modelling using SAS

• زیان در زمان نکول (LGD): حلقه مفقوده در ریسک اعتباری Loss Given Default LGD The Missing Link in Credit Risk

• آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌سازی LGD Data Preparation for LGD Modelling

• مدل LGD رگرسیون خطی Linear Regression LGD Model

• رگرسیون بتا و پاسخ کسری (Fractional Response) Beta and Fractional Response Regression

• رگرسیون Beta-Inflated برای LGD Inflated Beta Regression for Loss Given Default

• مدل LGD با اثرات ترکیبی (Mixed Effects) Mixed Effects LGD Model

• اعتبارسنجی و مقایسه مدل‌ها Model Validation and Comparison

• ادغام LGD در IFRS 9 و بازل IFRS 9 and Basel Integration of LGD

• مطالعه موردی مدل‌سازی LGD از ابتدا تا انتها End-to-End LGD Modelling Case Study

• مرور LGD و انتقال به ECL LGD Modelling Recap and Transition to ECL

• دموی تبدیل Logit OLS OLS Logit Transform DEMO

• دموی رگرسیون BETA با PROC glimmix BETA Regression PROC glimmix DEMO

• دموی رگرسیون چندک (Quantile Regression) Quantile Regression DEMO

• دموی درخت تصمیم LGD با PROC HPSPLIT LGD Decision Tree PROC HPSPLIT DEMO

• دموی جنگل تصادفی (Random Forest) برای LGD LGD Random Forest DEMO

• دموی LGD Fractional logit با PROC nlmixed LGD Fractional logit PROC nlmixed DEMO

• دموی LGD Beta Mixed با PROC glimmix LGD Beta Mixed PROC glimmix DEMO

• دموی رگرسیون Zero-One Inflated Beta برای LGD LGD Zero One Inflated Beta Regression DEMO

مدل‌سازی مبلغ در معرض ریسک در زمان نکول (EAD) Exposure at Default (EAD) Modelling

• مدل‌سازی مبلغ در معرض ریسک (EAD) Exposure at Default Modelling

• درک ضرایب تبدیل اعتباری (CCF) Understanding Credit Conversion Factors CCF

• آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌سازی EAD Data Preparation for EAD Modelling

• مدل‌های رگرسیونی خطی و لگ-خطی EAD Linear and Log Linear EAD Regression Models

• رگرسیون Tobit و Truncated برای EAD Tobit and Truncated Regression for EAD

• رگرسیون بتا و پاسخ کسری برای EAD Beta and Fractional Response Regression for EAD

• مدل‌سازی CCF: رویکردهای رگرسیونی و لجستیک Credit Conversion Factor CCF Modelling Regression and Logistic Approaches

• اعتبارسنجی و بک‌تست مدل‌های EAD Validation and Back Testing of EAD Models

• ادغام EAD در IFRS 9 و بازل IFRS 9 and Basel Integration of EAD

• مطالعه موردی مدل‌سازی EAD از ابتدا تا انتها End-to-End EAD Modelling Case Study

• مرور EAD و انتقال به زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) EAD Recap and Transition to Expected Credit Loss ECL

محاسبه ECL ECL Calculation

• مقدمه Introduction

• گزارش‌دهی رگولاتوری ECL Regulatory ECL Reporting

• Sود و زیان ECL (P&L) ECL Profit and Loss

• رکن طبقه‌بندی Classification Pillar

• زیان اعتباری مورد انتظار 12 ماهه (ECL) 12-Month Expected Credit Loss (ECL)

• زیان اعتباری مورد انتظار مادام‌العمر (Lifetime ECL) - بخش اول Lifetime Expected Credit Loss (ECL) Part 1

• تجمیع پیشرفته پرتفوی و بینش‌های ریسک Advanced Portfolio Aggregation & Risk Insights

• زیان اعتباری مورد انتظار مادام‌العمر (Lifetime ECL) - بخش دوم Lifetime Expected Credit Loss (ECL) Part 2

• گزارش‌دهی رگولاتوری و افشاهای IFRS 9 IFRS 9 Regulatory Reporting & Disclosures

• تحلیل حساسیت و نتیجه‌گیری بخش Sensitivity Analysis and Section Conclusion

• دموی محاسبه ECL ECL Calculation DEMO

• تبریکات Congratulations

• آزمون 8: 5 سوال - اعتبارسنجی، گزارش‌دهی و حساسیت ECL در IFRS 9 Quiz 8 – 5 Questions : IFRS 9 ECL Validation, Reporting & Sensitivity

چارچوب اتوماسیون و مانیتورینگ Automation and monitoring Framework

• مقدمه Introduction

• اعتبارسنجی و مانیتورینگ مدل Model Validation & Monitoring

• استقرار (Deployment) و اتوماسیون مدل Model Deployment and Automation

• معماری جریان‌های کاری خودکار IFRS 9 و طراحی خط لوله (Pipeline) Automated IFRS-9 Workflows Architecture and Pipeline Design

• حکمرانی، کنترل‌ها و عملیات جریان‌های کاری خودکار IFRS 9 Automated IFRS-9 Workflows Controls Governance and Operations

• عملکرد مدل و کیفیت داده‌ها Model Performance and Data Quality

• پیکربندی مکانیسم‌های هشدار Configure Alert Mechanisms

• خط لوله جامع اتوماسیون و مانیتورینگ End-to-End Automation and Monitoring Pipeline

• جمع‌بندی و مرور پودمان Module Wrap up and Overview

• آزمون 9: 5 سوال - چارچوب اتوماسیون و مانیتورینگ IFRS 9 Quiz 9 – 5 Questions : IFRS 9 Automation & Monitoring Framework

مدل جایزه: مدل جامع IFRS PIT PD از ابتدا تا انتها Bonus Model : End to End IFRS PIT PD Model

• مقدمه Introduction

• دمو: مدل‌سازی جامع ریسک اعتباری IFRS 9 PD (جایزه) Demo : Bonus End-to-End IFRS9 Credit Risk PD Modelling

• بسته پایان ماه IFRS 9 با پایتون Python - IFRS 9 Month-End Pack

• خلاصه و نتیجه‌گیری پودمان Module Summary and Conclusion

• بستن دوره و تبریکات Closing and Congratulations

• آزمون 10: 5 سوال - جایزه: ساخت جامع IFRS 9 PIT PD Quiz 10 – 5 Questions : Bonus: End-to-End IFRS 9 PIT PD Build

پایان دوره: آزمون مدل‌سازی ریسک اعتباری IFRS 9 End-of-Course : Exam: IFRS 9 Credit Risk Modelling

• ✅ آزمون نهایی دوره (50 سوال): مدل‌سازی ریسک اعتباری IFRS 9 ✅ End-of-Course 50 Question Exam: IFRS 9 Credit Risk Modelling