آموزش مبانی مدیریت ریسک بازار - آخرین آپدیت

مبانی ارزش در ریسک (VaR) Foundations of Value at Risk (VaR)

• مقدمه‌ای بر VaR Introduction to Var

• روش تاریخی برای VaR Historic Method for Var

• روش واریانس-کوواریانس Variance Co-Variance Method

• روش مونت کارلو Monte Carlo Method

• کسری مورد انتظار (Expected Shortfall) Expected Shortfall

• معیارهای ریسک منسجم Coherent Risk Measures

• نمودار QQ Plot QQ Plot

• مباحث باقی‌مانده Remaining Topic

• بوت‌استرپینگ VaR Bootstrapping Var

• روش نیمه‌پارامتریک Semi Parametric

• ادامه روش نیمه‌پارامتریک Semi Parametric Continue

شبیه‌سازی تاریخی و چارچوب‌های بک‌تستینگ Historical Simulation and Backtesting Frameworks

• روش تاریخی با وزن‌دهی سنی Age Weighted Historic Method

• سایر روش‌های تاریخی Other Historic Method

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• مثال‌های ناپارامتریک Non Parametric Examples

• بک‌تستینگ (آزمون پس‌نگر) Back Testing

• استثنائات و اهمیت بک‌تستینگ Its Exceptions and Importance

• دشواری‌های بک‌تستینگ Difficulties in Back Testing

• قوانین بازل برای بک‌تستینگ Basel Rules For Back Testing

• خطای نوع اول و نوع دوم Type I and Type II Error

• تست‌های پوشش Coverage Tests

تحلیل سناریو و کاربردهای VaR Scenario Analysis and VaR Applications

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• نگاشت VaR Var Mapping

• فرآیند نگاشت VaR Var Mapping Process

• موقعیت‌های نقدی (Spot) Spot Positions

• موقعیت‌های سهام Equity Positions

• موقعیت‌های اوراق بدون کوپن Zero Coupon Positions

• موقعیت‌های آتی و فوروارد و تست استرس Futures and Forwards Positions and Stress Testing

• بنچ‌مارک VaR Var Benchmark

• دو جزء مدل‌های معمول VaR Two Components of Typically Var Model

• مقدمه‌ای بر تئوری عوامل Introduction to Factor Theory

مدل‌های عاملی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری Factor Models and Investment Strategies

• مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model

• نقاط ضعف CAPM و مدل‌های چندعاملی Shortcomings CAPM and Multi Factor Models

• عوامل تخفیفی تصادفی Stochastic Discount Factors

• تئوری بازار کارا Efficient Market Theory

• سوالات کاربردی تئوری عوامل Factor Theory Practice Questions

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری ارزشی Introduction to Value Investing

• عوامل ریسک اقتصاد کلان Macroeconomic Risk Factors

• مدیریت ریسک نوسانات Managing Volatility Risk

• تئوری‌های پشت پرده پرمیوم ارزشی Theories Behind Value Premium

• استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم Momentum Investing Strategy

• سوالات کاربردی عوامل Factors Practice Question

در معرض عوامل پرتفوی و ریسک نقدشوندگی Portfolio Factor Exposure and Illiquidity Risk

• مقدمه‌ای بر آلفا و خطای ردیابی (Tracking Error) Introduction to Alpha and Tracking Error

• تأثیر انتخاب بنچ‌مارک Impact of Benchmark Selection

• رگرسیون عاملی و حساسیت پرتفوی Factor Regression and Portfolio’s Sensitivity

• اندازه‌گیری مواجهه با عوامل متغیر در زمان Measurement of Time Varying Factor Exposures

• توضیحات احتمالی برای ناهنجاری‌های ریسک Potential Explanations for Risk Anomaly

• مقدمه‌ای بر دارایی‌های غیرنقدشونده Introduction to illiquid Asset

• رابطه بین نقص‌های بازار و عدم نقدشوندگی Relationship Between Market Imperfections and illiquidity

• پرمیوم‌های نقدشوندگی Illiquidity Premiums

• ادامه پرمیوم‌های نقدشوندگی Illiquidity premiums Continues

• سوالات کاربردی Practice Question

ساخت پرتفوی و اندازه‌گیری ریسک Portfolio Construction and Risk Measurement

• مقدمه‌ای بر ساخت پرتفوی Introduction to Portfolio Construction

• خنثی‌سازی Neutralization

• بازبینی و بازتعادل پرتفوی Portfolio Revisions and Rebalancing

• پراکندگی بازده پرتفوی Portfolio Return Dispersion

• مقدمه‌ای بر روش‌های تحلیلی ریسک پرتفوی Introduction to Portfolio Risk - Analytical Method

• نقش همبستگی در ریسک پرتفوی Role of Correlation on Portfolio Risk

• VaR حاشیه‌ای و VaR افزایشی Marginal Var and Incremental Var

• VaR جزء و مدیریت پرتفوی با استفاده از VaR Component Var and Managing Portfolio using Var

• تفاوت‌های مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی Differences Risk Management and Portfolio Management

• سوالات کاربردی VaR و بودجه‌بندی ریسک در مدیریت سرمایه‌گذاری Var and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS

بودجه‌بندی ریسک و نظارت بر عملکرد Risk Budgeting and Performance Monitoring

• مقدمه‌ای بر بودجه‌بندی ریسک Introduction to Risk Budgeting

• انواع ریسک Types of Risk

• ادامه انواع ریسک Types of Risk Continues

• نظارت بر ریسک Monitoring Risk

• فرآیند بودجه‌بندی ریسک Risk Budgeting Process

• سوالات کاربردی VaR و بودجه‌بندی ریسک در مدیریت سرمایه‌گذاری Var and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS

• مقدمه‌ای بر نظارت بر ریسک و اندازه‌گیری عملکرد Introduction to Risk Monitoring and Performance Measurement

• برنامه‌ریزی ریسک Risk Planning

• اهداف و اقدامات واحد مدیریت ریسک (RMU) Objective and Action of RMU

• اهداف اندازه‌گیری عملکرد Objectives of Performance Measurement

• سوالات کاربردی نظارت بر ریسک و اندازه‌گیری عملکرد Risk Monitoring and Performance Measurement Practice QS

ارزیابی پرتفوی، صندوق‌های پوشش ریسک و بررسی‌های لازم (Due Diligence) Portfolio Evaluation, Hedge Funds, and Due Diligence

• مقدمه‌ای بر ارزیابی عملکرد پرتفوی Introduction to Portfolio Performance Evaluation

• معیارهای عملکرد تعدیل شده با ریسک Risk Adjusted Performance Measures

• نسبت اطلاعات (Information Ratio) و نسبت ارزیابی Information Ratio and Appraisal Ratio

• سوالات کاربردی در مورد معیارهای ریسک Practice QS on Risk Measures

• سطوح ریسک پویا Dynamic Risk Levels

• توانایی زمان‌بندی Timing Ability

• تحلیل سبک (Style Analysis) Style Analysis

• سوالات کاربردی ارزیابی عملکرد پرتفوی Portfolio Performance Evaluation Practice QS

• مقدمه‌ای بر صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) Introduction to Hedge Funds

• رابطه بین ریسک و آلفا در صندوق‌های پوشش ریسک Relationship Between Risk and Alpha in Hedge Funds

• استراتژی‌های صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Fund Strategies

• روند عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک Performance Trend of Hedge Funds

• سوالات کاربردی صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Funds Practice QS

• مقدمه‌ای بر انجام بررسی‌های لازم (Due Diligence) برای مدیران و صندوق‌های خاص Introduction to Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds

• ارزیابی مدیر Manager Evaluation

• بررسی‌های لازم عملیاتی (Operational Due Diligence) Operational Due Diligence

• سوالات کاربردی بررسی‌های لازم برای مدیران و صندوق‌های خاص Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds Practice QS