آموزش آتی‌های سهام، ارز (FX) و نرخ بهره - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

آتی‌های سهام، ارز (FX) و نرخ بهره Equity, Foreign Exchange (FX) and Rate Futures

• مقدمه Introduction

1. قراردادهای آتی ارز 1. Currency Futures Contracts

• درک اسپرد خرید و فروش (Bid-Offer) در بازار ارز Understanding bid-offer spread in FX

• مراحل یک سواپ ارزی Stages of a currency swap

• مثال از سواپ ارزی Example of a currency swap

• سواپ فوروارد ارزی: مثال Forward exchange swap: Example

• خرید و فروش آتی ارز: مثال Buying and selling currency futures: Example

• نحوه اعلام نرخ‌های فوروارد Quoting forward rates

• سواپ ارزی چیست؟ What is a currency swap?

• مروری بر نرخ‌های ارز: مفاهیم کلیدی Exchange rates overview: Key concepts

• مراحل آربیتراژ مثلثی Steps in triangular arbitrage

• آتی‌های ارز خارجی: مثال Foreign currency futures: Example

• درک نرخ‌های متقاطع و آربیتراژ مثلثی Understanding cross rates and triangular arbitrage

• مقدمه‌ای بر سواپ‌های فوروارد ارزی Introduction to forward exchange swaps

• مثال از فورواردهای ارزی (ادامه) Example of FX forwards (continued)

• مدیریت ریسک ارز و نرخ بهره Managing currency and interest rate risk

• مثال از فورواردهای ارز خارجی (FX) Example of foreign exchange (FX) forwards

• محاسبه قیمت فوروارد Calculating forward price

2. قراردادهای آتی شاخص سهام 2. Equity Index Futures Contracts

• درک نسبت پوشش ریسک ساده Understanding the simple hedge ratio

• آتی‌های سهام انفرادی Individual equity futures

• محاسبات آتی‌های شاخص Index futures calculations

• اندازه قراردادهای آتی شاخص Index futures contract sizes

• محاسبه ارزش منصفانه آتی شاخص سهام Calculating the fair value of an equity index future

• ارزیابی نتایج پوشش ریسک Evaluating hedge outcomes

• مثال از سود قرارداد آتی شاخص Example of index futures contract profit

• آتی‌های شاخص Index futures

• ارزش منصفانه آتی‌های شاخص: سوال اول Fair value of index futures: Q1

• آربیتراژ شاخص Index arbitrage

3. قراردادهای آتی و فوروارد نرخ بهره 3. Interest Rate Futures and Forward Contracts

• ضریب قیمت: چیست و چگونه محاسبه می‌شود Price factor: What it is and how it’s calculated

• مثال از آتی‌های STIR Example of STIR futures

• نرخ بهره فوروارد اسپات: پاسخ Forward spot interest rate: Answer

• درک کدهای قراردادهای آتی Understanding futures codes

• سری‌های FRA Series of FRAs

• مقایسه FRA و قراردادهای آتی: تفاوت‌های کلیدی FRA vs. futures contracts: Key differences

• مثال از یک FRA 2x5 (قرارداد نرخ فوروارد) Example of a 2x5 FRA (forward rate agreement)

• ایجاد یک نرخ فوروارد Creating a forward rate

• لیست اقلام قابل تحویل و ضرایب قیمت Deliverable list and price factors

• مثال از سواپ نرخ بهره Example of interest rate swap

• درک کوپن‌های اسمی در آتی‌های اوراق قرضه Understanding notional coupons in bond futures

• مقدمه‌ای بر آتی‌های نرخ بهره کوتاه‌مدت (STIR) Introduction to STIR (short-term interest rate) futures

• مقدمه‌ای بر آتی‌های اوراق قرضه Introduction to bond futures

• مقایسه نرخ‌های اسپات در مقابل نرخ‌های فوروارد Comparing spot rates vs. forward rates

جمع‌بندی Conclusion

• خلاصه دوره Course summary