آموزش مدیریت ریسک مالی با ابزارهای کمی - آخرین آپدیت

مبانی تفکر احتمالی Foundations of Probability Thinking

• مقدمه‌ای بر تحلیل کمی احتمالات Introduction Quantitative Analysis Probabilities

• احتمال گسسته Discrete Probability

• رویدادهای مستقل Independent Events

• متغیرهای تصادفی Random Variables

• توزیع‌های احتمالی Probability Distributions

• مثال پرتاب دو تاس Example Rolling 2 Dice

• احتمال چیست What is Probability

• رویدادهای mutually exclusive یا ناسازگار Mutually Exclusive Events

• جداول احتمالات شرطی Contingency Tables

ساخت شهود آماری Building Statistical Intuition

• رویدادهای مستقل Independed Events

• مثال کاربردی Example

• جمع‌بندی Summary

• آمار پایه Basic Statistics

• میانگین و واریانس Mean and Variance

• انحراف معیار Standard Deviation

• همبستگی و کوواریانس Correlation and Covariance

• ادامه همبستگی و کوواریانس Correlation and Covariance Continues

• گشتاورهای مرکزی Central Moments

معیارهای آماری پیشرفته Advanced Statistical Measures

• توزیع با چولگی مثبت Positive Skewed Distribution

• بهترین تخمین‌گر خطی بدون تورش Best Linear Unbiased Estimator

• مقدمه‌ای بر تحلیل کمی Introduction to Quantitative Analysis

• میانگین Mean

• مثال میانگین هندسی Geometric Mean Example

• ارزش مورد انتظار Expected Value

• ویژگی‌های ارزش مورد انتظار Expected Value Properties

• توضیح کوواریانس Covariance Explained

• همبستگی Correlation

گشتاورها و مبانی معیارهای ریسک Moments and Risk Metrics Foundations

• گشتاورها و گشتاورهای مرکزی Moments and Central Moments

• کورتوزیس، هم‌چولگی و هم‌کورتوزیس Kurtosis Coskewness and Cokurtosis

• مقدمه‌ای بر مبانی مدیریت ریسک Introduction to Foundations of Risk Management

• ریسک چیست What is Risk

• ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری Tools and Procedure to Measure

• توزیع حاشیه‌ای انحراف Marginal Distribution on Deviation

• هدف از مدیریت ریسک Objective of Risk Management

• نگاه کلی به مدیریت ریسک Risk Management Helicopter View

• تشریح فرآیند مدیریت ریسک Describe Risk Management Process

چارچوب مدیریت ریسک در عمل Risk Management Framework in Practice

• شناسایی مشکلات فرآیند مدیریت ریسک Identify Problems of RM Process

• ادامه شناسایی مشکلات فرآیند مدیریت ریسک Identify Problems of RM Process Continues

• معیارهای کمی VaR Quantitative Measures Var

• نمایش و تشریح VaR Illustration of Var

• تست استرس Stress Testing

• مدیریت ریسک سازمانی Enterprise Risk Management

• زیان‌های غیرمنتظره Unexpected Losses

• توازن ریسک و بازده Risk Reward Trade off

• ادامه توازن ریسک و بازده Risk Reward Trade off Continues

انواع ریسک‌های مالی Types of Financial Risks

• بازده اوراق قرضه دولتی و شرکتی Government Bond and Corporate Bond Yield

• بررسی رابطه ریسک و پاداش Examining Risk and Reward Relationship

• طبقات ریسک Classes of Risk

• ادامه طبقات ریسک Classes of Risk Continues

• ریسک اعتباری Credit Risk

• ریسک ورشکستگی Bankruptcy Risk

• ریسک کاهش رتبه اعتباری Downgrade Risk

• ادامه ریسک کاهش رتبه اعتباری Downgrade Risk Continues

• ریسک تسویه Settlement Risk

کاهش ریسک و مباحث پیشرفته Risk Mitigation and Advanced Topics

• مراحل کاهش ریسک اعتباری Steps to Mitigate Credit Risk

• متنوع‌سازی Diversification

• ریسک نقدینگی Liquidity Risk

• انواع ریسک عملیاتی Sub Types of Operational Risk

• ریسک تجاری Business Risk

• ریسک شهرت Reputation Risk

• ارزش در معرض ریسک (VaR) Value At Risk

• محاسبه VaR Calculation of Var

• پرسش و پاسخ‌های RMH RMH - Questions and Answers

• ریسک استراتژیک Strategic Risk