آموزش مبانی مدیریت ریسک اعتباری - آخرین آپدیت

مبانی هوشمندی ریسک اعتباری Foundations of Credit Risk Intelligence

• مقدمه‌ای بر FRM سطح ۲ Introduction to FRM Level II

• مروری بر تحلیل اعتباری Overview of Credit Analysis

• اندازه‌گیری کمی Quant Measurement

• محاسبه زیان مورد انتظار (EL) EL Calcuation

• ورشکستگی بانک Bank Insolvency

• مقدمه‌ای بر تحلیل‌گر اعتباری Introduction to Credit Analyst

• دنیای ریسک اعتباری Universe of Credit Risk

• نقش تحلیل‌گر اعتباری Credit Analyst Role

• وظایف ریسک اعتباری بانک Bank Credit Risk Tasks

• مهارت‌های ریسک اعتباری بانک Bank Credit Risk Skills

• منابع اطلاعاتی Sources of Information

سرمایه اقتصادی و چارچوب‌های ریسک Economic Capital and Risk Frameworks

• گزارش حسابرسی Audit Report

• چارچوب CAMEL برای ریسک اعتباری بانک Camel Framework for Bank Credit Risk

• مفهوم سرمایه اقتصادی Concept of Economic Capital

• عوامل مهم در محاسبه سرمایه اقتصادی Important Factors for Economic Capital Calcualtion

• مقدمه‌ای بر ساختار سرمایه در بانک‌ها Introduction to Capital Structure in Banks

• کمی‌سازی UL و EL Quantifying UL and EL

• سهم ریسک Risk Contribution

• ترجمه UL به سرمایه اقتصادی (EC) Translation of UL in EC

• مقدمه‌ای بر ریسک طرف مقابل Introduction to Counterparty Risk

• مفهوم ریسک طرف مقابل Concept of Counterparty Risk

• تراکنش‌های مرتبط با ریسک طرف مقابل Transactions involving Counterparty Risk

ریسک طرف مقابل و تحلیل‌های مواجهه اعتباری Counterparty Risk and Credit Exposure Analytics

• تراکنش‌های تامین مالی اوراق بهادار Security Financing Transaction

• اصطلاحات ریسک طرف مقابل Counterparty Risk Terminology

• مدیریت ریسک طرف مقابل Managing Counterparty Risk

• هدف موضوع Topic Objective

• احتمال نکول Probability of Default

• مبلغ مواجهه Exposure Amount

• زیان مورد انتظار Expected Loss

• زیان غیرمورد انتظار UnExpected Loss

• EL و UL پرتفوی Portfolio EL and UL

• سرمایه اقتصادی برای ریسک اعتباری Economic Capital for Credit Risk

• مقدمه‌ای بر تخصیص رتبه Introduction to Rating Assignment

رتبه‌بندی اعتباری و مدل‌سازی نکول Credit Ratings and Default Modeling

• سیستم رتبه‌بندی Rating System

• رویکردهای مختلف Different Approaches

• ماتریس انتقال رتبه Rating Migration Matrix

• متدولوژی آژانس‌های رتبه‌بندی Rating Agencies Methodologies

• رتبه‌بندی وام‌گیرنده Borrower Rationg

• رویکردهای ساختاری و فرم کاهش‌یافته Structural and Reduced form Approaches

• تحلیل ممیز خطی Linear Discriminant Analysis

• مدل رگرسیون لوجیت Logit Regression Model

• مدل شبیه‌سازی جریان نقدی Cash Flow Simulation Model

• هدف موضوع ریسک طرف مقابل Counterparty Risk-Topic Objective

• تراکنش با ریسک طرف مقابل Transaction with Counterparty Risk

تهاتر، وثیقه و کاهش ریسک Netting, Collateral, and Risk Mitigation

• تراکنش‌های Repo و Reverse Repo Repos and Resrve Repos

• قرض دادن و گرفتن اوراق بهادار Securities Borrowing and Lending

• مؤسساتی که ریسک طرف مقابل را می‌پذیرند Institution that Take on Counterparty Risk

• مدیریت Managing

• کاهش ریسک Mitingating

• رویه تهاتر و تسویه نهایی (Close Out) Netting and Close-Out Procedure

• ادامه رویه تهاتر و تسویه نهایی Netting and Close-Out Procedure Continue

• رویه‌های متعدد تهاتر و تسویه Netting and Close-Out Multiple Procedure

• ویژگی‌های خاتمه قرارداد Termination Features

• ریسک مسیر اشتباه (Wrong Way Risk) Wrong-Way Risk

• ادامه ریسک مسیر اشتباه Wrong-Way Risk Continue

ریسک وثیقه و مشتقات اعتباری Collateral Risk and Credit Derivatives

• ریسک قرارداد وثیقه Collateral Agreement Risk

• ادامه ریسک قرارداد وثیقه Collateral Agreement Risk Continue

• بیشتر درباره ریسک قرارداد وثیقه More on Collateral Agreement Risk

• اوراق بهادار سازی و کاهش ریسک اعتباری Securitization and Credit Risk Mitigation

• نقاط ضعف اوراق بهادار سازی و کاهش ریسک Flaws in Securitization and Credit Risk Mitigation

• تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری Credit Risk Mitigation Techniques

• مدل «ایجاد برای توزیع» در ریسک اعتباری Originate to Distribute Model of Credit Risk

• مشتقات اعتباری بخش اول Credit Derivatives Part 1

• مشتقات اعتباری بخش دوم Credit Derivatives Part 2

• مشتقات اعتباری بخش سوم Credit Derivatives Part 3

• مشتقات اعتباری بخش چهارم Credit Derivatives Part 4

مدیریت وثیقه و اکوسیستم‌های CCP Collateral Management and CCP Ecosystems

• مدیریت وثیقه Collateral Management

• پارامترها Parameters

• انواع وثیقه Types of Collateral

• ویژگی‌های وثیقه Collateral Features

• قرارداد CSA CSA Agreement

• ریسک قرارداد وثیقه Collateral Agreement Risk

• مقدمه‌ای بر واسط‌گری ریسک طرف مقابل Introduction to Counterparty Risk Intermediation

• شرکت‌های با هدف خاص (SPV) Special Purpose Vehicle

• طرف مقابل مرکزی (CCP) Central Counterparty

• فرآیند مدیریت ریسک CCP CCP Risk Management Process

• مزایا و معایب CCP CCp Advantages and Disadvantages

بانکداری خرد، تست استرس و تعدیلات اعتباری Retail Banking, Stress Testing, and Credit Adjustments

• ریسک بانکداری خرد Retail Banking Risk

• ریسک شهرت Reputation Risk

• مدل‌های امتیازدهی ریسک اعتباری Credit Risk Scoring Models

• اعتبار‌سنجی Creditworthiness

• تعادل بین اعتبار و سودآوری Tradeoff Between Creditworthiness and Profitability

• تکامل استرس The Evolution of Stress

• ریسک اعتباری طرف مقابل Counterparty Credit Risk

• تست استرس Stress Testing

• ادامه تست استرس Stress Testing Continue

• تعدیل ارزش اعتباری (CVA) Credit Value Adjustment

• ادامه تعدیل ارزش اعتباری Credit Value Adjustment Continue

مدل‌سازی پرتفوی اعتباری و اوراق بهادار سازی Credit Portfolio Modeling and Securitization

• پرتفوی اعتباری و Credit VaR Credit Portfolio and Credit Var

• Credit VaR با استفاده از Copulas Credit Var with Copulas

• ادامه Credit VaR با Copulas Credit Var with Copulas Continue

• مقدمه‌ای بر اوراق بهادار سازی Introduction to Securitization

• فرآیند اوراق بهادار سازی Securitization Process

• فرآیند آبشار نقدی (Cash Waterfall) Cash Waterfall Process

• ساختار تراست جامع (Master Trust) Master Trust Structure

• مزایای اوراق بهادار سازی Securitization Benefits

• بهبود اعتبار Credit Enhancement

• معیارهای عملکرد برای ساختارهای اوراق بهادار سازی Performance Measure for Securitization Structures

• نسبت‌های ساختار اوراق بهادار سازی Securitization Structure Ratios

محصولات اعتباری پیشرفته و کاربردهای عملی Advanced Credit Products and Practical Applications

• اصطکاک‌ها در اوراق بهادار سازی وام‌های مسکن Subprime Frictions in Subprime Mortage Securitization

• ادامه اصطکاک‌ها در اوراق بهادار سازی Subprime Frictions in Subprime Mortage Securitization Continue

• مدل مرتون Merton Model

• اسپرد‌های اعتباری Credit Spreads

• جداول مهم Important Tables

• مشتقات اعتباری Credit Derivatives

• کنوانسیون اسپرد Spread Convention

• محصولات ساختاریافته Structured Products

• تأثیر احتمال Impact of Probability

• معیارهای مواجهه اعتباری Credit Exposure Metrics

• تأثیر PFE بر محصولات مختلف PFE Impact on Different Products

• جلسه اکسل Excel Session

• ادامه جلسه اکسل Excel Session Continue