آموزش کفایت سرمایه بانک بازل (بازل دوم ، III ، و IV) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

چارچوب بازل دوم Basel II Framework

• معرفی بازل دوم Introducing Basel II

• نکات برجسته چارچوب بازل II Highlights of the Basel II Framework

• بازل دوم: سه ​​ستون Basel II: The Three Pillars

• معرفی ستون i Introducing Pillar I

• خلاصه ای از سطح بالا از چارچوب Basel II A High-Level Summary of the Basel II Framework

• آشنایی با مسابقه بازل دوم Introduction to Basel II Quiz

ریسک اعتباری بازل دوم Basel II Credit Risk

• سرمایه نظارتی چیست؟ What is Regulatory Capital?

• دارایی وزنی و نسبت سرمایه Risk Weighted Asset & Capital Ratio

• ریسک اعتباری چیست؟ What is Credit Risk?

• مسابقه ریسک اعتباری بازل دوم 1 Basel II Credit Risk Quiz 1

• بازل دوم: رویکرد استاندارد Basel II: Standardized Approach

• قرار گرفتن در معرض حاکمیت Exposure to Sovereigns

• قرار گرفتن در معرض مسابقه حاکمیت Exposure to Sovereigns Quiz

• قرار گرفتن در معرض اشخاص بخش دولتی Exposure to Public Sector Entities

• قرار گرفتن در معرض مسابقه اشخاص بخش دولتی Exposure to Public Sector Entities Quiz

• قرار گرفتن در معرض بانک توسعه چند جانبه Exposure to Multilateral Development Bank

• قرار گرفتن در معرض مسابقه MDBS Exposure to MDBs Quiz

• قرار گرفتن در معرض بانک ها Exposure to Banks

• قرار گرفتن در معرض مسابقه بانکها Exposure to Banks Quiz

• قرار گرفتن در معرض شرکت ها Exposure to Corporates

• قرار گرفتن در معرض خرده فروشی Retail Exposures

• مسابقه قرار گرفتن در معرض شرکت و خرده فروشی Corporate and Retail Exposure Quiz

• مواجهه با وام مسکونی و تجاری Residential & Commercial Mortgage Exposures

• مسابقه وام مسکونی و تجاری Residential and Commercial Mortgages Quiz

• قرار گرفتن در معرض گذشته Past Due Exposures

• قرار گرفتن در معرض ریسک بالا و قرار گرفتن در معرض سهام High Risk Exposures & Equity Exposures

• مسابقه گذشته ، ریسک بالا و مسابقه در معرض سهام عدالت Past Due, High Risk & Equity Exposure Quiz

• محاسبه قرار گرفتن در معرض اصلی Original Exposure Calculation

• مسابقه محاسبه قرار گرفتن در معرض اصلی Original Exposure Calculation Quiz

• محاسبه مقدار قرار گرفتن در معرض Exposure Value Calculation

• مسابقه ارزش قرار گرفتن در معرض Exposure Value Quiz

• کاهش ریسک اعتباری Credit Risk Mitigation

• مسابقه کاهش ریسک اعتباری Credit Risk Mitigation Quiz

بازل دوم: نمونه های رویکرد استاندارد Basel II: Standardized Approach Examples

• بازل دوم: نمونه های رویکرد استاندارد Basel II: Standardized Approach Examples

• کوشش Quiz

رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی بازل دوم Basel II Internal Ratings Based Approach

• رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی Internal Ratings Based Approach

• کلاس های دارایی و مؤلفه های ریسک Asset Classes and Risk Components

• Basel II IRBF - کلاس دارایی Basel II IRBF – Asset Class

• بازل II IRBF: احتمال پیش فرض BASEL II IRBF: Probability of Default

• Basel II IRBF: LGD و بلوغ BASEL II IRBF: LGD & Maturity

• BASEL II IRBF مسابقه 1 BASEL II IRBF Quiz 1

• Basel II IRBF - محاسبه EAD Basel II IRBF – EAD Calculation

• زمینه های ورودی کلیدی برای محاسبه EAD Key Input Fields for EAD Calculation

• بازل دوم - محاسبه وزن خطر و RWA تحت بازل II IRBF Basel II – Calculation of Risk Weight & RWA under the Basel II IRBF

• بازل دوم IRBF - mitigant Basel II IRBF – Mitigant

• Basel II IRBF مسابقه 2 BASEL II IRBF Quiz 2

نمونه های محاسبه Basel II IRBF Basel II IRBF Calculation Examples

• Basel II IRBF: به عنوان مثال تمرینات Basel II IRBF: Example Excercises

رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی بازل دوم Basel II Advanced Internal Ratings Based Approach

• بازل دوم IRBA - کلاس دارایی Basel II IRBA – Asset Class

• بازل دوم IRBA - احتمال پیش فرض Basel II IRBA – Probability of Default

• بازل دوم IRBA - ضرر با توجه به پیش فرض (مجزا) Basel II IRBA – Loss GIven Default (Distinct)

• بازل دوم IRBA - بلوغ Basel II IRBA – Maturity

• بازل دوم IRBA - محاسبه EAD Basel II IRBA – EAD Calculation

• محاسبه وزن خطر برای قرار گرفتن در معرض عمده فروشی تحت IRBA Calculation of Risk Weight for Wholesale Exposures under IRBA

• محاسبه وزن خطر برای قرار گرفتن در معرض خرده فروشی تحت IRBA Calculation of Risk Weight for Retail Exposure under the IRBA

• زمینه های ورودی کلیدی برای محاسبه EAD تحت IRBA Key Input Fields for EAD Calculation under the IRBA

• بازل دوم IRBA - محاسبه ضرر انتظار می رود Basel II IRBA – Expected Loss Calculation

• بازل دوم IRBA - قرار گرفتن در معرض به طور پیش فرض Basel II IRBA – Exposures in Default

• بازل دوم IRBA - کاهش Basel II IRBA – Mitigation

• مسابقه بازل دوم IRBA Basel II IRBA Quiz

ریسک عملیاتی بازل دوم Basel II Operational Risk

• معرفی ریسک عملیاتی بازل دوم Basel II Operational Risk Introduction

• روش شناسی ریسک عملیاتی بازل دوم Basel II Operational Risk Methodologies

• مسابقه ریسک عملیاتی بازل دوم Basel II Operational Risk Quiz

ریسک بازار بازل دوم Basel II Market Risk

• بازل دوم - معرفی ریسک بازار Basel II – Market Risk Introduction

• نمای کلی از ریسک بازار CIU Overview of CIU Market Risk

• محاسبات خطر CIU CIU Risk Calculations

• مسابقه ریسک بازار بازل دوم Basel II Market Risk Quiz

نمونه های محاسبه خطر CIU CIU Risk Calculation Examples

• نمونه های محاسبه خطر CIU CIU Risk Calculation Examples

ریسک بازار سهام بازل دوم Basel II Equity Market Risk

• نمای کلی ریسک بازار سهام Equity Market Risk Overview

• Basel II - صندوق های ریسک خاص سهام سرمایه و سرمایه های عمومی سهام خود Basel II – Equity Specific Risk Own Funds Capital and Equity General Own Funds

• محصولات سود سهام دارای وجوه و محصولات سود سهام مصنوعی سرمایه خود هستند Dividend Products Own Funds & Synthetic Dividend Products Own Funds Capital

• وجوه خود را مورد نیاز سرمایه و موقعیت مشمول هزینه سرمایه خود قرار دهید Own Funds Capital Requirement & Position Subject to Capital Charge

• مسابقه ریسک بازار سهام بازل دوم Basel II Equity Market Risk Quiz

محاسبه ریسک عدالت: مثالها Equity Risk Calculation: Examples

• محاسبه ریسک عدالت: مثالها Equity Risk Calculation: Examples

آشنایی با بازل سوم Introduction to Basel III

• آشنایی با بازل سوم Introduction to Basel III

• نکات برجسته بازل سوم Highlights of Basel III

• آشنایی با مسابقه بازل سوم Introduction to Basel III Quiz

نیاز سرمایه بازل سوم Basel III Capital Requirement

• ترکیب سرمایه بازل سوم Basel III Capital Composition

• بازل سوم - بافر حفاظت از سرمایه اجباری Basel III – Mandatory Capital Conservation Buffer

• بافر سرمایه ضد چرخه اختیاری Discretionary Countercyclical Capital Buffer

• سرمایه برای بانکهای مهم جهانی مهم (GSIB) Capital for Global Systematically Important Banks (GSIBs)

• نیاز سرمایه بازل سوم Basel III Capital Requirement

ریسک نقدینگی بازل سوم Basel III Liquidity Risk

• ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی Liquidity Risk and Liquidity Risk Management

• تحولاتی که منجر به بحران مالی سال 2008 و پاسخ نظارتی شد Developments that Led to the 2008 Financial Crisis and the regulatory response

• اهرم و خطر نقدینگی Leverage and Liquidity Risk

• اهداف LCR و محاسبه LCR Objectives of the LCR and Calculation of the LCR

• دارایی های مایع با کیفیت بالا High Quality Liquid Assets

• اندازه گیری جریان نقدی Cash Flow Measurement

• جدول زمانی اجرای LCR LCR Implementation Timeline

• نمای کلی از NSFR Overview of the NSFR

• در دسترس و نیاز به بودجه پایدار Available and Required Stable Funding

• مسابقه ریسک نقدینگی بازل سوم Basel III Liquidity Risk Quiz

نسبت اهرم بازل سوم Basel III Leverage Ratio

• نسبت اهرم Leverage Ratio

• مسابقه نسبت اهرم Leverage Ratio Quiz

آشنایی با بازل چهارم Introduction to Basel IV

• آشنایی با بازل چهارم Introduction to Basel IV

ریسک اعتباری بازل چهارم Basel IV Credit Risk

• بازل چهارم - رویکرد استاندارد ریسک اعتباری Basel IV – Credit Risk Standardised Approach

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض حاکمیت ها ، PSE ها و MDB ها. Basel IV – Exposure to Sovereigns, PSEs and MDBs.

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض بانک ها Basel IV – Exposure to Banks

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض اوراق تحت پوشش Basel IV – Exposure to Covered Bonds

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض شرکت ها. Basel IV – Exposure to Corporates.

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض وام تخصصی Basel IV – Specialized Lending Exposures

• Basel IV Std: بدهی ، عدالت و سایر ابزارهای سرمایه Basel IV STD: Subordinated Debt, Equity, and Other Capital Instruments

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض خرده فروشی Basel IV – Exposure to Retail

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض املاک و مستغلات مسکونی Basel IV – Exposures secured by Residential Real Estate

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض تضمین شده توسط املاک و مستغلات تجاری Basel IV – Exposures Secured by Commercial Real Estate

• بازل چهارم - قرار گرفتن در معرض زمین ، توسعه و ساخت و ساز Basel IV – Land Acquisition, Development and Construction Exposures

• بازل چهارم - ضرب عدم تطابق ارز Basel IV – Currency Mismatch Multiplier

• مسابقه ریسک اعتباری بازل چهارم Basel IV Credit Risk Quiz

رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی بازل IV Basel IV Internal Ratings Based Approach

• بازل IV - رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی Basel IV – Internal Ratings Based Approach

• Basel IV IRB - کف پارامتر PD & LGD Basel IV IRB – PD & LGD Parameter Floors

• Basel IV IRB - تغییرات دیگر Basel IV IRB – Other Changes

• مسابقه بازل چهارم IRB Basel IV IRB Quiz

ریسک عملیاتی بازل چهارم Basel IV Operational Risk

• بازل چهارم - خطر عملیاتی Basel IV – Operational Risk

• بازل چهارم: رویکرد استاندارد ریسک عملیاتی Basel IV: Operational Risk Standardised Approach

• بازل IV: نیاز به سرمایه ریسک عملیاتی Basel IV: Operational Risk Capital Requirement

• مسابقه ریسک عملیاتی بازل چهارم Basel IV Operational Risk Quiz

بازل چهارم - کفپوش سرمایه Basel IV – Capital Flooring

• بازل چهارم - کفپوش سرمایه Basel IV – Capital Flooring

بازل چهارم - نسبت اهرم Basel IV – Leverage Ratio

• بازل چهارم - نسبت اهرم Basel IV – Leverage Ratio

پایان Conclusion

• پایان Conclusion

ارزیابی نهایی Final Assessment

• ارزیابی نهایی Final Assessment