آموزش مسترکلاس مدل‌سازی ریسک اعتباری: PD, LGD, EAD و ECL در SAS - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مبانی مدل‌های ریسک Foundations of Risk Models

• چرا مدل‌های ریسک در مدیریت ریسک مالی اهمیت دارند Why Risk Models Matter in Financial Risk Management

• انواع مدل‌های ریسک: بازار، اعتبار و عملیاتی Types of Risk Models Market Credit and Operational

• مفاهیم کلیدی: نوسان، همبستگی و مفروضات توزیعی Key Concepts: Volatility, Correlation, and Distributional Assumptions

• درک VaR: تعریف و کاربردها Understanding VaR: Definition and Uses

• رویکرد شبیه‌سازی تاریخی Historical Simulation Approach

• رویکرد واریانس-کوواریانس (پارامتریک) Variance-Covariance (Parametric) Approach

• رویکرد شبیه‌سازی مونت‌کارلو Monte Carlo Simulation Approach

• نقاط قوت و محدودیت‌های ارزش در معرض ریسک (VaR) Strengths and Limitations of Value-at-Risk (VaR)

• مقدمه‌ای بر تست استرس Introduction to Stress Testing

• سناریوهای تاریخی در مقابل سناریوهای فرضی Historical vs Hypothetical Scenarios

• تست استرس معکوس Reverse Stress Testing

• دیدگاه رگولاتوری در مورد تست استرس Regulatory Perspective on Stress Testing

• تلفیق VaR با تست استرس Integrating VaR with Stress Testing

• مطالعات موردی: سناریوهای سقوط بازار Case Studies: Market Crash Scenarios

• تمرین سوالات سبک FRM همراه با پاسخ Practice FRM-Style Questions with Solutions

• مرور و نکات کلیدی Recap and Key Takeaways

• نحوه برخورد با سوالات آزمون FRM در مورد مدل‌های ریسک How to Approach FRM Exam Questions on Risk Models

مدل‌سازی احتمال پیش‌فرض PIT (PD) PIT PROBABILITY OF DEFAULT (PD) MODELLING

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی PIT PD تحت استاندارد IFRS 9 IFRS-9 PIT PD Modelling Introduction

• مدل‌سازی PIT در IFRS 9 IFRS 9 PIT Modelling

• توسعه مدل PIT PD و ECL در IFRS 9 IFRS 9 PIT PD Model Development and ECL

• فرآیند مدل‌سازی Modelling Process

• دموی بارگذاری داده‌ها Load Data DEMO

• دموی کیفیت داده‌ها Data Quality DEMO

• دموی تقسیم‌بندی داده‌ها Splitting Data DEMO

• دموی مهندسی ویژگی‌ها Feature Engineering DEMO

• دموی رگرسیون لجستیک Logistic Regression DEMO

• دموی AUC AUC DEMO

• دموی کالیبراسیون Calibration DEMO

• دموی محاسبه ECL ECL Calculation DEMO

• جمع‌بندی بخش Section Conclusion

آماده‌سازی داده‌ها و اعتبارسنجی مدل Data Preparation and Model Validation

• آماده‌سازی داده‌ها Data Preperation

• عملکرد و پنجره مشاهده (Obs Window) Performance &obs window

• مثال پنجره عملکرد Performance window EXAMPLE

• تحلیل وینتیج (Vintage Analysis) Vintage Analysis

• متغیرهای کلان (Wholesale) Wholesale Variables

• مدل‌سازی ریسک اعتباری خرد Retail_Credit risk Modelling

• بیش‌نمونه‌گیری (Oversampling) Oversampling

• کیفیت داده‌ها Data Quality

• رویه های کیفیت داده در SAS Data Quality Procedures in SAS

• مدیریت مقادیر گم‌شده (Missing Values) Handling missing values

• داده‌های گم‌شده Missing Data

• مدیریت داده‌های گم‌شده با Proc Logistic Missing data by Proc Logistic

• تیمار داده‌های گم‌شده Missing datra treatment

• دموی متغیرهای طبقه‌ای (Categorical) Categorical Variables DEMO

• دموی اندیکاتور باینری Binary Indicator DEMO

• دموی جایگزینی با میانگین و میانه Mean & Median Imputation DEMO

• دموی جایگزینی دسته‌ای Impute Category DEMO

• دموی متد Hot Deck Hot Deck DEMO

• دموی متد رگرسیونی Regression Method DEMO

• دموی خوشه‌بندی (CLUSTER) CLUSTER DEMO

• دموی بررسی مجدد بر اساس قوانین Recheck Rule based DEMO

• دموی خلاصه کیفیت داده‌ها Data Quality Summary DEMO

• جمع‌بندی ماژول Module Conclunsion

مدل‌سازی PD طول عمر PIT LIFETIME PIT PD MODELLING

• درک توابع بقا در مدل‌سازی ریسک اعتباری Understanding Survival Functions in Credit Risk Modeling

• مدل‌سازی PD طول عمر Lifetime PD Modelling

• مدل رگرسیون Cox در SAS برای مدل‌سازی PD طول عمر Cox Regression Model in SAS for Lifetime PD Modelling

• مدل بقا Survival Model

• مدل مخاطرات متناسب Cox برای PD طول عمر Cox Proportional Hazards for Lifetime PD

• سانسور راست (Right Censoring) Right Censoring

• مدل‌سازی کوهورت (وینتیج) برای طول عمر Cohort (Vintage) Modelling for Lifetime

• تحلیل کوهورت: ردیابی گروه‌ها در طول زمان Cohort Analysis Tracking Groups Over Time

• ماتریس‌های انتقال: راهنمای ساده مدل‌سازی ریسک اعتباری Transition Matrices A Simple Guide to Credit Risk Modeling

• استفاده از PROC IML و ماتریس‌های انتقال برای PD PROC IML and Transition Matrices for PD

• محاسبه زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) با استفاده از PD طول عمر Calculating Expected Credit Loss (ECL) Using Lifetime PD

• مزایای PD طول عمر در چارچوب‌های ریسک اعتباری Benefits of Lifetime PD in Credit Risk Frameworks

• مقایسه PIT PD در مقابل Lifetime PD و انتقال بین مراحل PIT PD vs Lifetime PD and Stage Transitions

• دموی بقای Cox و استخراج PD Cox Survival & PD Derivation DEMO

• دموی تحلیل کوهورت Cohort Analysis DEMO

• دموی ماتریس انتقال Transition Matrix DEMO

• جمع‌بندی بخش Section Conclusion

مدل‌سازی زیان در صورت پیش‌فرض (LGD) LOSS GIVEN DEFAULT (LGD) MODELLING

• زیان در صورت پیش‌فرض (LGD)، حلقه مفقوده در ریسک اعتباری Loss Given Default LGD, The Missing Link in Credit Risk

• آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌سازی LGD Data Preparation for LGD Modelling

• مدل رگرسیون خطی LGD Linear Regression LGD Model

• رگرسیون بتا و پاسخ کسری (Fractional Response) Beta and Fractional Response Regression

• رگرسیون بتا متورم (Inflated Beta) برای LGD Inflated Beta Regression for Loss Given Default

• مدل LGD با اثرات مختلط (Mixed Effects) Mixed Effects LGD Model

• اعتبارسنجی و مقایسه مدل‌ها Model Validation and Comparison

• تلفیق LGD در استانداردهای IFRS 9 و بازل IFRS 9 and Basel Integration of LGD

• مطالعه موردی جامع مدل‌سازی LGD End-to-End LGD Modelling Case Study

• مرور مدل‌سازی LGD و انتقال به ECL LGD Modelling Recap and Transition to ECL

• دموی تبدیل OLS Logit OLS Logit Transform DEMO

• دموی رگرسیون BETA با PROC glimmix BETA Regression PROC glimmix DEMO

• دموی رگرسیون کوانتیل Quantile Regression DEMO

• دموی درخت تصمیم LGD با PROC HPSPLIT LGD Decision Tree PROC HPSPLIT DEMO

• دموی جنگل تصادفی (Random Forest) برای LGD LGD Random Forest DEMO

• دموی LGD Fractional logit با PROC nlmixed LGD Fractional logit PROC nlmixed DEMO

• دموی LGD Beta Mixed با PROC glimmix LGD Beta Mixed PROC glimmix DEMO

• دموی رگرسیون Beta Zero One Inflated برای LGD LGD Zero One Inflated Beta Regression DEMO

مدل‌سازی میزان مواجهه در صورت پیش‌فرض (EAD) EXPOSURE AT DEFAULT (EAD) MODELLING

• مدل‌سازی میزان مواجهه در صورت پیش‌فرض (EAD) Exposure at Default Modelling

• درک ضرایب تبدیل اعتباری (CCF) Understanding Credit Conversion Factors CCF

• آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌سازی EAD Data Preparation for EAD Modelling

• مدل‌های رگرسیونی خطی و لگاریتمی خطی EAD Linear and Log Linear EAD Regression Models

• رگرسیون Tobit و رگرسیون قطع شده (Truncated) برای EAD Tobit and Truncated Regression for EAD

• رگرسیون بتا و پاسخ کسری برای EAD Beta and Fractional Response Regression for EAD

• مدل‌سازی CCF با رویکردهای رگرسیونی و لجستیک Credit Conversion Factor CCF Modelling Regression and Logistic Approaches

• اعتبارسنجی و بک‌تست مدل‌های EAD Validation and Back Testing of EAD Models

• تلفیق EAD در استانداردهای IFRS 9 و بازل IFRS 9 and Basel Integration of EAD

• مطالعه موردی جامع مدل‌سازی EAD End-to-End EAD Modelling Case Study

• مرور EAD و انتقال به زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) EAD Recap and Transition to Expected Credit Loss ECL

اعتبارسنجی مدل و معیارهای ارزیابی عملکرد MODEL VALIDATION AND PERFORMANCE MEASUREMENTS

• اعتبارسنجی مدل و اندازه‌گیری عملکرد Model Validation & Performance Measurement

• اعتبارسنجی و مانیتورینگ مدل Model Validation & Monitoring

• مرور کلی ارزیابی و عملکرد ALL Overview Evaluation & Performance

• آزمون Hosmer و Lemeshow Hosmer & Lemeshow

• امتیاز Brier Score Brier Score

• آماره KS KS statistic

• آماره c و ROC c-Statistic ROC

• معیارهای Gini, Lift و Gains Gini Lift Gains

• رتبه‌بندی دیسیل (Decile ranking) Decile ranking

• معیارهای AIC, BIC و 2LL AIC BIC 2LL

• آماره D D-statistic

• شاخص PSI PSI

• اجرای مجدد مدل (Model Rerun) Model Rerun

• خلاصه عملکرد Performance Summary

• اعتبارسنجی متقاطع (Cross Validation) Cross Validation

• دموی بارگذاری و تقسیم‌بندی مجموعه‌داده Loading & Splitting dataset DEMO

• دموی آموزش، امتیازدهی و اعتبارسنجی Train Score Validate DEMO

• دموی ROC و AUC ROC and AUC DEMO

• دموی KS و Gains KS & Gains DEMO

• دموی Brier و Hosmer Brier & Hosmer DEMO

• دموی آماره‌های برازش و ارتباط Association & Fit Statistics DEMO

• دموی مانیتورینگ با چارچوب PSI PSI Framework monitoring DEMO

• خلاصه و جمع‌بندی Summary & Conclusion

محاسبه ECL و گزارش‌دهی ECL Calculation and Reporting

• محاسبه ECL و گزارش‌دهی ECL Calculation & Reporting

• گزارش‌دهی رگولاتوری ECL Regulatory ECL Reporting

• زیان اعتباری مورد انتظار ۱۲ ماهه (ECL) Month Expected Credit Loss (ECL)

• تأثیر ECL بر سود و زیان (P&L) ECL Profit & Loss

• زیان اعتباری مورد انتظار طول عمر (Lifetime ECL) Lifetime Expected Credit Loss (ECL)

• تجمیع پیشرفته پرتفوی و تحلیل‌های ریسک Advanced Portfolio Aggregation & Risk Insights

• ستون طبقه‌بندی (Classification Pillar) Classification Pillar

• زیان اعتباری مورد انتظار طول عمر (ECL) Lifetime Expected Credit Loss (ECL)

• گزارش‌دهی رگولاتوری و افشاهای IFRS 9 IFRS 9 Regulatory Reporting & Disclosures

• نتیجه‌گیری Conclusion

• تحلیل حساسیت و جمع‌بندی بخش Sensitivity Analysis and Section Conclusion

• دموی محاسبه ECL ECL calculation DEMO

• لایه PD مدل مرتون (Merton Model) Merton Model PD overlay

• مرحله‌بندی IFRS 9 و لایه بازل IFRS 9 Staging & Basel Overlay

• چارچوب اعتبارسنجی و ارزیابی مرحله‌بندی Staging Evaluation & Validation Framework

• دموی ارزیابی اول PIT PD PIT PD Evaluation 1 DEMO

• دموی ارزیابی دوم Evaluation 2 DEMO

• دموی ارزیابی ۳ و ۴ و جدول Lift Gains Evaluation 3, 4 Lift Gains Table DEMO

• دموی محاسبه ECL ECL Calculation DEMO

• دموی ارزیابی ۵ با PSI Evaluation 5 PSI DEMO

• پیش‌بینی و تحلیل سناریو Forecasting & Scenario Analysis

• لایه مرحله‌بندی (Staging Overlay) Staging Overlay

• کالیبراسیون PIT PD و تعدیلات آینده‌نگر PIT PD Calibration & Forward-Looking Adjustments

• ماژول وزن‌دهی سناریو Scenario Weighting Module

• پیاده‌سازی کالیبراسیون PIT PD و تعدیلات آینده‌نگر در SAS Implementaion in SAS -PIT PD Calibration & Forward-Looking Adjustments

• کالیبراسیون PIT PD (12M) در SAS PIT PD (12M) Calibration in SAS

• کالیبراسیون در مقیاس بزرگ و Platt Scaling Calibration in the Large & Platt Scaling

• خلاصه و نتیجه‌گیری summary and conclusion

• دموی Platt و CIL Platt & CIL DEMO

• پیش‌بینی کلان و کالیبراسیون سناریو Macro Forecasting and Scenario Calibration

• لایه اقتصاد کلان در کالیبراسیون PD Macro Overlay in PD Calibration

محاسبه جامع ECL در SAS و مدل‌سازی PIT PD SAS ECL End-to-end Calculation , PIT PD Modelling

• دموی گام‌به‌گام بارگذاری داده‌ها Loading Data Step By Step DEMO

• دموی گام‌به‌گام کیفیت داده‌ها (DQ) DQ Step By Step DEMO

• دموی گام‌به‌گام تقسیم‌بندی داده‌ها Data Splitting Step By Step DEMO

• دموی مهندسی ویژگی‌ها Feature Engineering DEMO

• دموی رگرسیون لجستیک Logistic Regression DEMO

• دموی KS و AUC KS and AUC DEMO

• دموی کالیبراسیون مدل Model Calibration DEMO

• دموی محاسبه ECL ECL Calculation DEMO