آموزش بک تست مونت کارلو برای استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• محتوا و پیش‌نیازها Content and Prerequisites

آشنایی با روش مونت کارلو Getting Familiar With The Monte-Carlo Method

• روش مونت کارلو چیست What is the Monte-Carlo method

• کمی تاریخچه A bit of history

• چرا این روش قدرتمند در نظر گرفته می‌شود Why is this method considered powerful

• ایده اصلی روش مونت کارلو The core idea of the Monte-Carlo method

تولیدکننده‌های اعداد تصادفی Random Numbers Generators

• مقدمه‌ای بر اعداد تصادفی Introduction to random numbers

• تصادفی بودن واقعی در برابر شبه تصادفی بودن True Randomness Vs Pseudo Randomness

• تولیدکننده خطی هم‌نهشت The Linear Congruential Generator

• پارامترها و ویژگی‌های تولیدکننده‌های اعداد تصادفی Parameters and Properties of Random Numbers Generators

• کاربرد پایتون: کدنویسی یک تولیدکننده اعداد و تست ویژگی‌های آن Python Application: Coding a number generator and testing its properties

• درباره تولیدکننده‌های پیشرفته اعداد تصادفی About Advanced Random Numbers Generators

• تولیدکننده‌های استاندارد در برابر تولیدکننده‌های نام‌پای (NumPy) در پایتون Standard Vs NumPy's Generators in Python

• روش رد و توزیع‌های سفارشی The Rejection Method and Custom Distributions

• روش ون نویمان و توزیع‌های سفارشی Von Neumann Method and Custom Distributions

دستکاری توزیع‌های تصادفی در پایتون Manipulating Random Distributions In Python

• تبدیل اعداد تصادفی و محدوده‌ها Transforming Random Numbers and Ranges

• توزیع‌های تصادفی در نام‌پای (NumPy) Random distributions in NumPy

• توزیع نرمال The Normal Distribution

• توزیع لگ نرمال The LogNormal Distribution

• کاربردهای لگ نرمال در پایتون: داده‌های معاملاتی ترکیبی LogNormal Python Applications: Synthetic Trading Data

• خلاصه‌ای از توزیع‌ها و کاربردها Distributions and Applications Recap

• توزیع T استیودنت Student's T Distribution

• تولید داده‌های معاملاتی ترکیبی با تابع توزیع استیودنت Generating Synthetic Trading Data with Student's Distribution Function

• توزیع نرمال در برابر توزیع استیودنت: مقایسه‌ای از داده‌های معاملاتی ترکیبی Normal Vs Student's Distributions: A Comparison of Synthetic Trading Data

• توزیع لاپلاس Laplace Distribution

• کاربردهای توزیع لاپلاس در پایتون: داده‌های معاملاتی ترکیبی Laplace Distribution Python Applications: Synthetic Trading Data

• توزیع کوشی و مثال‌های پایتون Cauchy Distribution And Python Examples

• توزیع مثلثی و مثال‌های پایتون Triangle Distribution And Python Examples

• توزیع پارتو Pareto Distribution

• کاربردهای توزیع پارتو در پایتون: داده‌های معاملاتی ترکیبی Pareto Distribution Python Applications: Synthetic Trading Data

• سایر توزیع‌ها در نام‌پای (NumPy): مرور سریع Other Distributions In NumPy: A Quick Recap

اعمال تصادفی بودن به داده‌های معاملاتی: تولید اسلیپیج Applying Randomness to Trading Data: Generating Slippage

• معرفی نویز محو/اسلیپیج به داده‌های قیمت تاریخی Introducing Blur Noise/Slippage to Historical Price Data

• تولید اسلیپیج تصادفی | مثال پایتون Generating Random Slippage | Python Example

• داده قیمت ترکیبی با اسلیپیج با توزیع نرمال | مثال پایتون Synthetic Price Data With Normally Distributed Slippage | Python Example

• قیمت‌های ترکیبی با اسلیپیج با توزیع کوشی | مثال پایتون Synthetic Prices With Cauchy Distributed Slippage | Python Example

• تولید خوشه‌های اسلیپیج برای شبیه‌سازی رویدادهای بزرگ | مثال پایتون Generating Clusters of Slippage For Major Events Simulation | Python Example

اعمال تصادفی بودن به داده‌های معاملاتی: تولید اسپرد Applying Randomness to Trading Data: Generating Spread

• توزیع اسپرد و تولید داده اسپرد ترکیبی Spread Distribution and Generating Synthetic Spread Data

اعمال تصادفی بودن به داده‌های معاملاتی: تولید قیمت‌های ترکیبی Applying Randomness to Trading Data: Generating Synthetic Prices

• توزیع نوسانات قیمت Price Variability Distribution

• انطباق نوسانات قیمت: توزیع لاپلاس Fitting Price Variability: Laplace Distribution

• تولید قیمت‌های ترکیبی با توزیع کوشی Generating Synthetic Prices With Cauchy Distribution

• اسپرد Ask-Bid ترکیبی و نمودارهای شمعی Synthetic Ask Bid Spread And Candle Sticks

بک‌تستینگ استراتژی‌ها با استفاده از روش مونت کارلو Backtesting Strategies Using The Monte-Carlo Method

• نمونه استراتژی معاملاتی Sample Trading Strategy

• تعریف سیگنال‌های استراتژی در پایتون Defining The Strategy Signals In Python

• پیاده‌سازی و بک‌تستینگ استراتژی در پایتون Implementing and Backtesting The Strategy In Python

• تصادفی‌سازی حد ضرر، اعمال اسلیپیج و بک‌تستینگ Randomizing Stop Loss, Applying Slippage And Backtesting

• تصادفی‌سازی/بوت استرپینگ: انتخاب معاملات و بک‌تست عامل معامله‌گر انسانی Randomizing/Bootstrapping: Trades Selection And Human Trader Factor Backtest

• تصادفی‌سازی اسلیپیج بر روی قیمت‌های ورود و بک‌تست Randomizing Slippage On Entry Prices And Backtest

• تولید اسلیپیج خوشه‌بندی شده کوشی و نمونه‌برداری تصادفی معاملات | بک‌تستینگ Generating Cauchy Clustered Slippage And Random Trades Sampling | Backtesting

• ایده‌های توسعه و افکار نهایی Extension Ideas And Final Thoughts