آموزش تحلیل و مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل - آخرین آپدیت

مبانی ریسک مالی و ریسک طرف مقابل Foundations of Financial & Counterparty Risk

• مقدمه‌ای بر ریسک اعتباری طرف مقابل Introduction to Counterparty Credit Risk

• مدیریت ریسک مالی Financial Risk Management

• توضیح ارزش در معرض ریسک (VaR) Illustration Of Value at Risk (VAR)

• بازارهای مشتقات Derivatives Markets

• ادامه بازارهای مشتقات Derivatives Markets Continues

• ریسک طرف مقابل در بافتار بازار Counterparty Risk in context

• ریسک طرف مقابل Counterparty Risk

• ادامه بحث ریسک طرف مقابل Counterparty Risk Continues

• اجزاء و اصطلاحات در ریسک طرف مقابل Components and Terminology in Counterparty Risk

ماژول اندازه‌گیری در معرض قرار گرفتن اعتبار طرف مقابل UntitMeasuring Counterparty Credit Exposureled Module

• جزئیات بیشتر درباره اجزاء و اصطلاحات More on Components and Terminology

• مثالی از احتمال نکول و ریسک اعتباری در ریسک طرف مقابل Example of Default Probability and Credit Risk in CR

• توضیح در معرض قرار گرفتن بالقوه آینده (PFE) Illustration Of Potential Future Exposure

• کنترل ریسک اعتباری طرف مقابل Controlling Counterparty Credit Risk

• کمیت‌سازی ریسک طرف مقابل Quantifying CR

• ادامه کمیت‌سازی ریسک طرف مقابل Quantifying CR Continues

• معیارها برای در معرض قرار گرفتن اعتبار Metrics for Credit Exposure

• معیارها برای EE و EPE Metrics for EE & EPE

• کاهش ریسک طرف مقابل Mitigting Counterparty Risk

تسویه و وثیقه – ابزارهای کاهش ریسک Netting and Collateral – Risk Reduction Tools

• ادامه کاهش ریسک طرف مقابل Mitigting Counterparty Risk Continues

• تسویه (Netting) و بستن قرارداد (Close Out) Netting and Close Out

• مثالی از تسویه و بستن قرارداد Example of Netting and Close Out

• جزئیات بیشتر درباره تسویه و بستن قرارداد More on Netting and Close Out

• تأثیر تسویه (Netting) Impact of Netting

• وثیقه در ریسک اعتباری Collateral in Credit Risk

• انواع وثیقه Types of Collateral

• جزئیات بیشتر درباره وثیقه در ریسک اعتباری More on Collateral in Credit Risk

• مثالی از وثیقه Example of Collateral

کمیت‌سازی پیشرفته در معرض قرار گرفتن و ریسک Advanced Exposure & Risk Quantification

• ادامه مثال وثیقه Example of Collateral Continues

• کمیت‌سازی در معرض قرار گرفتن اعتبار طرف مقابل Quantifying Counterparty Credit Exposure

• تأثیر ریسک انقضا (Roll off Risk) Impact of Roll off Risk

• در معرض قرار گرفتن‌های اعتباری معمول Typical Credit Exposures

• مدل‌های در معرض قرار گرفتن اعتبار Models for Credit Exposure

• اسپرد اعتباری Credit Spreads

• نرخ بهره در در معرض قرار گرفتن اعتباری Interest Rates in Credit Exposures

• تسویه (Netting) Netting

• عوامل مؤثر در تسویه Netting Factors

مشتقات اعتباری و ریسک ساختاریافته Credit Derivatives and Structured Risk

• کمیت‌سازی CCE II بر اساس تأثیر وثیقه Quantifying CCE II on Impact of Collateral

• نوسانات وثیقه Collateral Volatility

• ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری Credit Risk and Credit Derivatives

• رشد بازار و کاربردها Market Growth and Uses

• ارتباط بین اوراق قرضه Linkage Between Bonds

• موجودیت مرجع و تعهد Reference Entity and Obligation

• تنگی عرضه تحویل (Delivery Squeeze) Delivery Squeeze

• ریسک CDS در بانک‌های بزرگ و کوچک CDS Risk Big Bank and Small Bank

• تابع احتمال نکول تجمعی Cumulative Default Probability Function

CVA و ارزیابی پیشرفته اعتبار CVA and Advanced Credit Valuation

• محصولات شاخص CDS چیستند؟ What is CDS Index Products

• تعهدات بدهی با وثیقه (CDO) Collateralised Debt Obligations

• انگیزه و هدف Motivation

• فرمول کاربردی CVA Practical CVA Formula

• قیمت‌گذاری معامله جدید با استفاده از CVA Pricing New Trade Using CVA

• CVA دوجانبه Bilateral CVA

• سه معیار مختلف CVA Three Diffferent CVA Measures

• ریسک طرف مقابل دوجانبه Bilateral Counterparty Risk

• ریسک مسیر اشتباه (Wrong Way Risk) Wrong Way Risk

پویایی‌های پیشرفته ریسک طرف مقابل Advanced Counterparty Risk Dynamics

• ریسک مسیر درست (Right Way Risk) Right Way Risk

• ریسک طرف مقابل در CDSها Counterparty Risk in CDSs

• محافظت CDS با نرخ‌های مخاطره (Hazard Rates) CDS Protection with Hazard Rates

• شاخص‌های اعتباری و لایه‌های شاخص (Tranches) Creadit Indices and Index Tranches

• ریسک طرف مقابل و ریسک شکاف (Gap Risk) Counterparty Risk & Gap Risk

• چگونه ریسک طرف مقابل را به ریسک شکاف تبدیل کنیم how to Convert CR into Gap Risk

• پوشش ریسک MtM پرریسک Hedging of Risky MtM

• مثال رانش (Drift) Drift Example

• توزیع زیان و زیان غیرمنتظره Loss Distribution and Unexpected Loss

چارچوب مقرراتی و رویکردهای بازل Regulatory Framework & Basel Approaches

• مدل‌های پرتفوی و سرمایه اقتصادی Portfolio Models & Economic Capital

• مقررات ریسک طرف مقابل و بازل II CR Regulation and Basel II

• رویکرد پیشرفته IRB The Advanced IRB Approach

• در معرض قرار گرفتن در زمان نکول (EAD) طبق بازل II Exposure at Default Basel II

• روش در معرض قرار گرفتن فعلی Current Exposure Method

• مدیریت ریسک طرف مقابل در موسسات مالی Managing Counterparty Risk FI

• مسئولیت‌ها Responsibilities

• رویکرد بیمه‌ای Insurance Approach

• رویکرد میز معاملاتی Trading Desk Approach

CCPها، تسویه و زیرساخت‌های بازار CCPs, Clearing & Market Infrastructure

• ادامه رویکرد میز معاملاتی Trading Desk Approach Continues

• نحوه محاسبه هزینه ریسک طرف مقابل How charge for Counterparty Risk

• نقش CCPها The Role of CCPs

• طرف مقابل با رتبه Triple A Triple A Counterparty

• مفاهیم بورس و CCP Exchange and CCP Concepts

• نقش طرف مقابل مرکزی Role of Central Counterparty

• پوشش بازار توسط CCP Market Coverage of CCP