آموزش یادداشت فشرده FRM قسمت 2: ریسک عملیاتی 2023

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• اهداف آموزشی ریسک عملیاتی و انعطاف پذیری (ORR) Learning Objectives of Operational Risk and Resiliency (ORR)

[ORR-1] ORR-1 مقدمه ای بر ریسک عملیاتی و انعطاف پذیری [ORR-1] ORR-1 Introduction to Operational Risk and Resilience

• ریسک عملیاتی و چارچوب Operational Risk and Framework

• مواجهه با ریسک عملیاتی Operational Risk Exposures

• انعطاف پذیری عملیاتی Operational Resilience

[ORR-2] حاکمیت ریسک [ORR-2] Risk Governance

• انتظارات برای حاکمیت چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی Expectations for Governance of Operational Risk Management Framework

• نقش کمیته ها و هیئت مدیره Roles of Committees and BoD

• سه خط دفاعی Three Lines of Defense

• بهترین روش ها برای ریسک پذیری و فرهنگ ریسک Best Practices for Risk Appetite and Risk Culture

[ORR-3] شناسایی ریسک [ORR-3] Risk Identification

• رویکردها و ابزارهای شناسایی ریسک عملیاتی Approaches and Tools for Operational Risk Identification

• تحلیل سناریو برای ریسک عملیاتی Scenario Analysis for Operational Risk

• طبقه بندی ریسک عملیاتی Operational Risk Taxonomy

• طبقه بندی ریسک عملیاتی بازل Basel Operational Risk Taxonomy

[ORR-4] اندازه گیری و ارزیابی ریسک [ORR-4] Risk Measurement and Assessment

• بهترین روش ها برای جمع آوری داده های زیان عملیاتی Best Practices for Collection of Operational Loss Data

• فرآیندها و ابزارهای ارزیابی ریسک عملیاتی Operational Risk Assessment Processes & Tools

• KRI، KPI، KCIs KRIs, KPIs, KCIs

• رویکردهای کمی برای اندازه گیری ریسک عملیاتی Quantitative Approaches to Measure Operational Risk

• رویکردهای تعیین سرمایه ریسک عملیاتی Approaches to Determine Operational Risk Capital

• مراحل برای انعطاف پذیری عملیاتی قوی Steps for Strong Operational Resilience

[ORR-5] کاهش خطر [ORR-5] Risk Mitigation

• راه های رسیدگی به مواجهه با ریسک عملیاتی Ways to Address Operational Risk Exposures

• نمونه هایی از کنترل های داخلی Examples of Internal Controls

• روش های بهبود کیفیت فرآیند عملیاتی Methods to Improve Quality of Operational Process

• ریسک‌های عملیاتی در محصولات و ابتکارات جدید Operational Risks in New Products & Initiatives

• رویکردهایی برای کاهش تأثیر ریسک عملیاتی Approaches to Mitigate Operational Risk Impact

• روشهای انتقال ریسک و مدیریت ریسک شهرت Methods of Risk Transfer and Reputational Risk Management

[ORR-6] گزارش ریسک [ORR-6] Risk Reporting

• نقش کمیته های مختلف و عملکرد Roles of Different Committees and Function

• اجزای گزارش ریسک عملیاتی Components of Operational Risk Reports

• چالش های گزارش ریسک های عملیاتی Challenges to Reporting Operational Risks

• بهترین روش ها برای گزارش قرار گرفتن در معرض خطر به ذینفعان خارجی Best Practices for Reporting Risk Exposures to External Stakeholders

[ORR-7] مدیریت ریسک یکپارچه [ORR-7] Integrated Risk Management

• حاکمیت ریسک، ریسک پذیری، فرهنگ ریسک Risk Governance, Risk Appetite, Risk Culture

• نقش سرمایه نظارتی و سرمایه اقتصادی Roles of Regulatory Capital and Economic Capital

• چارچوب تست استرس Stress-Testing Framework

[ORR-8] تاب آوری سایبری: طیف وسیعی از اقدامات [ORR-8] Cyber-Resilience: Range of Practices

• تاب آوری سایبری و ابتکارات Cyber Resilience and Initiatives

• شیوه های حاکمیت چارچوب مدیریت ریسک سایبری Practices for Governance of Cyber Risk Management Framework

• روش‌های نظارت بر تاب‌آوری سایبری، آزمایش و واکنش به حوادث Methods for Supervising Cyber Resilience, Testing and Incident Response

• شیوه های به اشتراک گذاری اطلاعات امنیت سایبری Practices for Sharing of Cybersecurity Information

• شیوه‌های مدیریت ریسک‌ها با ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث Practices for Governance of Risks with Third-Party Service Providers

[ORR-9] مطالعه موردی: تهدیدات سایبری و خطرات امنیت اطلاعات [ORR-9] Case Study: Cyberthreats and Information Security Risks

• تهدیدات سایبری، چارچوب ها و بهترین شیوه ها Cyber Threats, Frameworks and Best Practices

• درس های آموخته شده از Equifax Lessons Learned from Equifax

[ORR-10] مدیریت صحیح ریسک مربوط به ML و FT [ORR-10] Sound Management of Risk Related to ML and FT

• بهترین روش ها برای مدیریت ریسک ML/FT Best Practices for ML/FT Risk Management

• توصیه هایی در مورد پذیرش، تأیید و شناسایی مشتری Recommendations on Customer Acceptance, Verification & Identification

• شیوه های گروهی برای مدیریت ریسک های ML/FT Groupwide Practices for Managing ML/FT Risks

[ORR-11] مطالعه موردی: جرایم مالی و تقلب [ORR-11] Case Study: Financial Crime and Fraud

• عناصر مدیریت ریسک تقلب و پولشویی Elements of Fraud and Money Laundering Risk Management

• درس آموخته شده از USAA Lesson Learned from USAA

[ORR-12] راهنمای مدیریت ریسک برون سپاری [ORR-12] Guidance on Managing Outsourcing Risk

• خطرات از طریق فعالیت های برون سپاری Risks through Outsourcing Activities

• دقت در ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث Due Diligence on Third-Party Service Providers

• موضوعات کلیدی قراردادها با ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث Key Topics of Contracts with Third-Party Service Providers

[ORR-13] مطالعه موردی: مدیریت ریسک شخص ثالث [ORR-13] Case Study: Third-Party Risk Management

• چارچوب مدیریت ریسک شخص ثالث Third-Party Risk Management Framework

• درس های آموخته شده در مورد نقض داده ها Lessons Learned about Data Breach

[ORR-14] مطالعه موردی: حفاظت از سرمایه گذار و خطرات انطباق [ORR-14] Case Study: Investor Protection and Compliance Risks

• مقررات حمایت از سرمایه گذار Regulations on Investor Protection

• درس های آموخته شده در مورد حمایت از سرمایه گذار Lessons Learned about Investor Protection

[ORR-15] راهنمای نظارتی در مدیریت ریسک مدل [ORR-15] Supervisory Guidance on Model Risk Management

• تعریف ریسک مدل Definition of Model Risk

• عناصر مدل مدیریت ریسک Elements of Model Risk Management

• بهترین روش ها برای توسعه و پیاده سازی مدل Best Practices for Model Development and Implementation

• عناصر فرآیند اعتبارسنجی مدل Elements of Model Validation Process

[ORR-16] مطالعه موردی: ریسک مدل و اعتبارسنجی مدل [ORR-16] Case Study: Model Risk and Model Validation

• مدل و ریسک مدل Model and Model Risk

• مدل تابع مدیریت ریسک Model Risk Management Function

• درس های آموخته شده در مورد ریسک مدل Lessons Learned about Model Risk

[ORR-17] بانک های تست استرس [ORR-17] Stress Testing Banks

• تست استرس EBA، CCAR و SCAP Stress Testing of EBA, CCAR & SCAP

• چالش ها در طراحی سناریوهای تست استرس Challenges in Designing Stress Test Scenarios

• چالش‌ها در مدل‌سازی درآمدها، زیان‌ها و ترازنامه Challenges in Modeling Revenues, Losses & Balance Sheet

[ORR-18] تخصیص سرمایه ریسک و اندازه‌گیری عملکرد تعدیل‌شده با ریسک [ORR-18] Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement

• انگیزه های استفاده از سرمایه اقتصادی Motivations of Using Economic Capital

• بازده سرمایه تعدیل شده بر اساس ریسک (RAROC) Risk-adjusted Return on Capital (RAROC)

• چالش های استفاده از RAROC Challenges of Using RAROC

• Hurdle Rate در مقابل RAROC Hurdle Rate VS RAROC

• RAROC تنظیم شده Adjusted RAROC

• چالش ها در مدل سازی مزایای تنوع Challenges in Modelling Diversification Benefits

• بهترین روش ها در استفاده از RAROC Best Practices in Using RAROC

[ORR-19] طیفی از اقدامات و مسائل در چارچوب های سرمایه اقتصادی [ORR-19] Range of Practices and Issues in Economic Capital Frameworks

• چالش ها در چارچوب سرمایه اقتصادی Challenges in Economic Capital Framework

• توصیه هایی در مورد استفاده از معیارهای ریسک داخلی Recommendations on Using Internal Risk Measures

• مزایا و اثرات چارچوب سرمایه اقتصادی Benefits and Impacts of Economic Capital Framework

• بهترین شیوه ها برای حاکمیت چارچوب سرمایه اقتصادی Best Practices for Governance of Economic Capital Framework

[ORR-20] برنامه ریزی سرمایه در شرکت های هلدینگ بانک های بزرگ [ORR-20] Capital Planning at Large Bank Holding Companies

• قانون برنامه سرمایه فدرال رزرو Fed's Capital Plan Rule

• فرآیند کفایت سرمایه برای BHC Capital Adequacy Process for BHC

[ORR-21] مقررات سرمایه قبل از بحران مالی جهانی [ORR-21] Capital Regulation Before the Global Financial Crisis

• انگیزه های بازل Basel's Motivations

• بازل I و RWA Basel I and RWA

• اصلاحات 1995 و 1996 1995 and 1996 Amendments

• بازل دوم و سه ستون Basel II and Three Pillars

• سرمایه ریسک اعتباری تحت بازل II Credit Risk Capital under Basel II

• سرمایه ریسک عملیاتی تحت بازل II Operational Risk Capital under Basel II

• Solvency II برای شرکت های بیمه Solvency II for Insurance Companies

[ORR-22] پرداخت بدهی، نقدینگی، و سایر مقررات پس از GFC [ORR-22] Solvency, Liquidity, and Other Regulation After the GFC

• VaR استرس‌دار Stressed VaR

• هزینه ریسک افزایشی Incremental Risk Charge

• هزینه ریسک جامع Comprehensive Risk Charge

• اجزای سرمایه تحت بازل III Capital Components under Basel III

• بافر حفظ سرمایه، بافر سرمایه ضد چرخه، بافر G-SIB Capital Conservation Buffer, Countercyclical Capital Buffer, G-SIB Buffer

• نسبت اهرم مورد نیاز، LCR، NSFR Required Leverage Ratio, LCR, NSFR

• اوراق قرضه قابل تبدیل احتمالی (CoCos) Contingent Convertible Bonds (CoCos)

• نمونه هایی از اصلاحات Examples of Reforms

[ORR-23] خلاصه سطح بالا اصلاحات بازل III [ORR-23] High-Level Summary of Basel III Reforms

• انگیزه ها و اهداف بازل سوم Basel III's Motivations and Goals

• بازنگری در چارچوب بازل Revisions to Basel Framework

• طبقه خروجی زیر بازل III Output Floor under Basel III

[ORR-24] بازل III: نهایی کردن اصلاحات پس از بحران [ORR-24] Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms

• SMA جدید برای Op Risk Capital New SMA for Op Risk Capital

• SMA جدید در مقابل AMA قدیمی New SMA vs Old AMA

• معیارهای داده های از دست دادن عملیات Criteria of Op Loss Data