آموزش ریسک بازار، VaR و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی اندازه‌گیری ریسک Foundations of Risk Measurement

• مقدمه‌ای بر VaR Introduction to VaR

• روش تاریخی برای VaR Hisotric Method for VaR

• روش واریانس-کوواریانس Variance Co-Variance Method

• روش مونت کارلو Monte Carlo Method Method

• کمبود مورد انتظار (Expected Shortfall) Expected Shortfall

• معیارهای ریسک منسجم Coherent Risk Measures

• نمودار QQ QQ Plot

• مباحث باقی‌مانده Remaining Topic

• بوت‌استرپینگ VaR Bootstapping VaR

بهبود مدل‌های VaR Enhancing VaR Models

• روش‌های نیمه‌پارامتریک Semi Parametric

• ادامه روش‌های نیمه‌پارامتریک Semi Parametric Continue

• روش تاریخی با وزن‌دهی سنی Age Weighted Historic Method

• سایر روش‌های تاریخی Other Historic Method

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• مثال‌های غیرپارامتریک Non Parametric Examples

• بک‌تستینگ (آزمون پس‌گستر) Back Testing

• استثنائات و اهمیت بک‌تستینگ Its Exceptions and Importance

• دشواری‌های بک‌تستینگ Difficulties in Back Testing

بک‌تستینگ و چارچوب‌های نظارتی Backtesting and Regulatory Framework

• قوانین بازل برای بک‌تستینگ Basel Rules For Back Testing

• خطای نوع اول و نوع دوم Type I and Type II Error

• تست‌های پوشش Coverage Tests

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• نگاشت VaR VaR Mapping

• فرآیند نگاشت VaR VaR Mapping Process

• موقعیت‌های اسپات Spot Positions

• موقعیت‌های سهام Equity Positions

• موقعیت‌های اوراق بدون کوپن Zero Coupon Positions

ابزارهای کاربردی ریسک و پرتفوی Applied Risk & Portfolio Instruments

• موقعیت‌های آتی و فوروارد و تست استرس Futures and Forwards Positions and Stress Testing

• بنچ‌مارک VaR VaR Benchmark

• دو مؤلفه مدل‌های رایج VaR Two Components of Typically Var Model

• مقدمه دوره Introduction to Course

• دارایی‌های نقدشونده Liquid Assets

• پایش ریسک و اندازه‌گیری عملکرد Risk Monitoring and Performance Measurement

• مقدمه‌ای بر صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) Introduction to Hedge Fund

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Funds

• ویژگی‌های صندوق‌های پوشش ریسک Characteristics of Hedge Funds

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و دینامیک‌های بازار Alternative Investments & Market Dynamics

• تکامل صنعت صندوق‌های پوشش ریسک Evolution of the Hedge Fund Industry

• عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Fund Performance

• ناهمگونی در اشتراک ریسک Risk Sharing Asymmetry

• صندوق‌های مدیریت شده آتی Managed Future Funds

• صندوق‌های سهامی Long-Short Long -Short Equity Funds

• بازارهای دارایی‌های غیرنقدشونده Illiquid Assets Markets

• ناقص‌هایی که باعث عدم نقدشوندگی می‌شوند Imperfection that Encourages Illiquidity

• سوگیری‌های بازده دارایی‌های غیرنقدشونده Illiquid Assets Return Biases

• پاداش (Premium) دارایی‌های غیرنقدشونده Illiquid Assets Premiums

بررسی دقیق و حاکمیت ریسک Due Diligence & Risk Governance

• شکست‌های صندوق‌های گذشته Past Funds Failures

• عناصر بررسی دقیق (Due Diligence) Due Diligence Elements

• ارزیابی مدیر Manager Evaluation

• ارزیابی مدیریت ریسک Risk Management Evaluation

• بررسی دقیق عملیاتی Operational Due Diligence

• پرسشنامه بررسی دقیق Due Diligence Questionnaire

• آنومالی ریسک پایین Low-Risk Anomaly

• رگرسیون عاملی و حساسیت پرتفوی Factor Regression and Portfolio Sensitivity

• آنومالی‌های نوسان‌پذیری و بتا Volatility and Beta Anomalies

تئوری پرتفوی و عملکرد Portfolio Theory & Performance

• قیمت دارایی و مدل CAPM Asset Price and the CAPM

• پیامدهای استفاده از CAPM Implications of Using the CAPM

• نقاط ضعف CAPM Shortcomings of the CAPM

• مدل‌های چندعاملی Multifactor Model

• هزینه‌های تراکنش Transaction Costs

• بازبینی و بازتعادل پرتفوی Portfolio Revisions and Rebalancing

• تنوع‌یافته و غیرتنوع‌یافته Diversified and Undiversified

• برنامه‌ریزی ریسک Risk Planning

• ارزیابی عملکرد پرتفوی Portfolio Performance Evaluation