FRM قسمت 1 - کتاب 2 - تحلیل کمی

FRM Part 1 - Book 2 - Quantitative Analysis

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: دوره FRM توسط پروفسور James Forjan FRM Part 1 - Book 2 - Quantitative Analysis پیش نیازها:بدون نیاز

در این دوره مفصل، پروفسور جیمز فورجان، دکترا، با تجربه فراوانی که بیش از 25 سال در تدریس تجارت در سطح کالج دارد، خلاصه ای عمیق از هر فصل از کتاب "تحلیل کمی" ارائه می دهد. این دوره به طور خاص برای داوطلبانی طراحی شده است که برای آزمون FRM قسمت 1 آماده می شوند و اطمینان حاصل می کند که آنها تمام مفاهیم کمی ضروری مورد نیاز برای موفقیت در مدیریت ریسک مالی را درک می کنند.

با شروع با "مبانی احتمال"، این دوره پایه محکمی را ایجاد می کند که برای درک مفاهیم پیچیده تر آماری ضروری است. سپس به سمت "متغیرهای تصادفی" پیش می رود و ماهیت و اهمیت آنها را در تحلیل کمی بررسی می کند. این با بحث کاملی در مورد "متغیرهای تصادفی تک متغیره مشترک" و "متغیرهای تصادفی چند متغیره" دنبال می‌شود که برای درک پویایی عوامل ریسک در امور مالی بسیار مهم است.

این دوره همچنین «لحظه‌های نمونه» را پوشش می‌دهد و بینش‌هایی را در مورد نحوه استفاده از داده‌های نمونه برای استنتاج ویژگی‌های جمعیت ارائه می‌دهد. "آزمایش فرضیه" فصل مهم دیگری است که به دانش آموزان آموزش می دهد تا فرضیات و نظریه ها را به روشی دقیق و آماری آزمایش کنند. سپس، به «رگرسیون خطی»، ابزاری اساسی در مدل‌سازی مالی، و به دنبال آن «رگرسیون با متغیرهای توضیحی چندگانه» می‌پردازد، که به درک روابط بین متغیرهای مالی مختلف کمک می‌کند.

«تشخیص رگرسیون» گنجانده شده است تا اطمینان حاصل شود که دانش‌آموزان می‌توانند اعتبار و پایایی مدل‌های رگرسیونی خود را ارزیابی کنند. این دوره همچنین به تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با فصل‌هایی درباره «سری‌های زمانی ثابت» و «سری‌های زمانی غیر ثابت» می‌پردازد، که هر دو در تجزیه و تحلیل داده‌های مالی، به‌ویژه در مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های سری‌های زمانی مالی، محوری هستند.

علاوه بر این، این دوره شامل "اندازه گیری بازده، نوسانات، و همبستگی" است که برای مدیریت ریسک و پورتفولیو ضروری است. در نهایت، شامل موضوعات پیشرفته‌ای مانند «شبیه‌سازی و راه‌اندازی» است که تکنیک‌های مدرن مورد استفاده در مدل‌سازی ریسک و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

با ادغام این فصول، دوره پروفسور فورجان یک رویکرد جامع و عملی برای تجزیه و تحلیل کمی ارائه می دهد و دانش نظری را با کاربردهای دنیای واقعی ترکیب می کند. این دوره نه تنها دانش آموزان را برای امتحان FRM قسمت 1 آماده می کند، بلکه آنها را با مهارت های کمی ضروری برای یک حرفه موفق در امور مالی و مدیریت ریسک مجهز می کند. ساختار دوره، فرآیند یادگیری گام به گام را تضمین می‌کند و مفاهیم کمی پیچیده را برای همه دانش‌آموزان، بدون توجه به سطح تخصص قبلی آنها در موضوع، قابل دسترس و قابل درک می‌سازد.

این دوره شامل فصول زیر است:

1. مبانی احتمال

2. متغیرهای تصادفی

3. متغیرهای تصادفی تک متغیره رایج

4. متغیرهای تصادفی چند متغیره

5. لحظات نمونه

6. آزمون فرضیه

7. رگرسیون خطی

8. رگرسیون با متغیرهای توضیحی چندگانه

9. تشخیص رگرسیون

10. سری زمانی ثابت

11. سری زمانی غیر ثابت

12. اندازه گیری بازده، نوسانات و همبستگی

13. شبیه سازی و بوت استرپ

سرفصل ها و درس ها

FRM قسمت 1 - کتاب 2 - تحلیل کمی FRM Part 1 - Book 2 - Quantitative Analysis

مبانی احتمال Fundamentals of Probability
متغیرهای تصادفی Random Variables
متغیرهای تصادفی تک متغیره رایج Common Univariate Random Variables
متغیرهای تصادفی چند متغیره Multivariate Random Variables
لحظات نمونه Sample Moments
آزمون فرضیه Hypothesis Testing
رگرسیون خطی Linear Regression
رگرسیون با متغیرهای توضیحی چندگانه Regression with Multiple Explanatory Variables
تشخیص رگرسیون Regression Diagnostics
سری زمانی ثابت Stationary Time Series
سری زمانی غیر ثابت Nonstationary Time Series
اندازه گیری بازده، نوسانات و همبستگی Measuring Return, Volatility, and Correlation
شبیه سازی و بوت استرپ Simulation and Bootstrapping
یادگیری ماشینی - بخش A Machine Learning - Part A
یادگیری ماشین - قسمت B Machine Learning - Part B
پیش بینی ماشین - قسمت A Machine Prediction - Part A
پیش بینی ماشین - قسمت B Machine Prediction - Part B