آموزش مبانی بازارهای مالی و ابزارهای مشتقه - آخرین آپدیت

مبانی بازارهای مالی Foundations of Financial Markets

• بازارهای مشتقه Derivative Markets

• آشنایی با بازارهای مالی و محصولات آن Introduction to Financial Markets and Products

• قرارداد فوروارد Forward Contract

• قراردادهای آتی و آپشن‌ها Futures and Options

• ادامه مبحث آتی و آپشن‌ها Futures and Options Continues

• سود حاصل از آپشن و فوروارد Payoff From Option and Forward

• پوشش ریسک (Hedging) Hedging

• پوشش ریسک با استفاده از فورواردها Hedging Using Forwards

شرکت‌کنندگان بازار و استراتژی‌های معاملاتی Market Participants and Trading Strategies

• پوشش ریسک با استفاده از آپشن‌ها Hedging Using Options

• سفته‌بازی (Speculation) Speculation

• آربیتراژ Arbitrage

• بازار آتی Futures market

• مارجین (Margin) Margin

• درک عملکرد اتاق پایاپای Understanding Clearinghouse

• چارچوب‌های نظارتی Regulatory Framework

• استراتژی‌های پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی Hedging Strategies Using Futures

مفاهیم پیشرفته پوشش ریسک و مدیریت ریسک Advanced Hedging and Risk Concepts

• ریسک مبنا (Basis Risk) Basis Risk

• منابع ریسک مبنا Sources of Basis Risk

• پوشش ریسک با قراردادهای آتی شاخص سهام Hedging with Stocks Index Futures

• تنظیم پوشش ریسک (Tailing the Hedge) Tailing the Hedge

• تمدید قراردادهای پوشش ریسک Rolling Hedge Forward

• بررسی مثال‌های کاربردی Working on Example

• نرخ‌های بهره Interest Rates

• سود مرکب (Compounding) Compounding

ارزش زمانی پول و مفاهیم بازده Time Value of Money and Yield Concepts

• ادامه مبحث سود مرکب Compounding Continues

• نرخ‌های نقدی (Spot Rates) Spot Rates

• روش بوت‌استرپینگ (Bootstrapping) Bootstrapping

• نرخ فوروارد Forward Rate

• مدت زمان (Duration) Duration

• مفهوم دوریشن Concept of Duration

• دوریشن تعدیل‌شده و выпуستگی (Convexity) Modified Duration and Convexity

• تئوری‌های ساختار زمانی Theories of Term Structure

قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری فورواردها و قراردادهای آتی Pricing and Valuation of Forwards & Futures

• دارایی‌های سرمایه‌گذاری و مصرفی Investment and Consumption Assets

• قیمت فوروارد برای دارایی‌های سرمایه‌گذاری Forward Price for an Investment Asset

• ارزش‌گذاری قراردادهای فوروارد Valuing forward Contracts

• قراردادهای آتی ارز و کالا Currency and Commodity Futures

• فروش استقراضی (Short Selling) Short Selling

• قیمت‌گذاری فوروارد و درآمدهای شناخته شده Forward Pricing and Known Income

• ویژگی‌های ارز و کالا Currency and Commodity Features

• گزینه‌های تحویل Delivery Options

مشتقات درآمد ثابت و پوشش ریسک Fixed Income Derivatives and Hedging

• کانتنگو و بک‌ورده‌یشن (Contango & Backwardation) Contango and Backwardation

• مثال‌هایی از دارایی‌های سرمایه‌گذاری Example of Investment Assets

• کنوانسیون‌های شمارش روز Day Count Convention

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه خزانه T Bonds Quotation

• قراردادهای آتی اوراق خزانه T Bonds Futures

• ارزان‌ترین دارایی برای تحویل (CTD) CTD(Cheapest to Delivery

• قراردادهای آتی یورو دلار Eurodollar Futures

• پوشش ریسک بر پایه دوریشن Duration Based Hedging

ارزش‌گذاری سوآپ‌ها و آپشن‌ها Swaps and Options Valuation

• مثال سوآپ نرخ بهره Interest Rate Swaps Example

• واسطه‌های مالی و مزیت نسبی Financial Intermediaries and Comparative Advantage

• ارزش‌گذاری سوآپ نرخ بهره (IRS) Valuation of IRS

• ارزش‌گذاری IRS با استفاده از FRA Valuation of IRS using FRA

• سوآپ‌های ارزی Currency Swaps

• سایر انواع سوآپ‌ها Other Types of Swaps

• آپشن‌های سهام Stock Options

• مرزهای بالا و پایین قیمت Upper Bounds and Lower

• برابری Put-Call Parity Put Call Parity

• آپشن‌های خرید و فروش آمریکایی American Call and Put Options

• مثال آپشن‌های سهام Stock Options Example

• تأثیر سود سهام بر مرزهای قیمت‌گذاری آپشن Impact of Dividends on Option Pricing Bounds