آموزش معاملات الگوریتمی سهام و سرمایه گذاری سهام با پایتون

سرفصل ها و درس ها

شروع شدن Getting started

• خوش آمدید و معرفی Welcome and Introduction

• آیا میدانستید...؟ (پیش نمایش مخفیانه در مورد سرمایه گذاری سهام) Did you know...? (a Sneak Preview on Stock Investing)

• چگونه از این دوره بهترین نتیجه را بگیریم How to get the best out of this course

• سوالات متداول دانشجویی Student FAQ

• *** سلب مسئولیت قانونی (حتما بخوانید!) *** *** LEGAL DISCLAIMER (MUST READ!) ***

• بررسی اجمالی دوره Course Overview

بخش 1: مبانی و پیش نیازها PART 1: Basics and Prerequisites

• مقدمه و بررسی اجمالی قسمت 1 Introduction and Overview PART 1

• دانلود مواد درسی قسمت 1 (به روز رسانی: 23 فوریه) Download Course Materials PART 1 (Updated: Feb 23)

بازارهای سهام و معاملات سهام/سرمایه گذاری Equity Markets and Stock Trading/Investing

• کلاس های دارایی - بررسی اجمالی Asset Classes - Overview

• سهام در مقابل درآمد ثابت Equities vs. Fixed Income

• سهام - دسته ها و زیر کلاس ها Equities - Categories and Sub Classes

• بالا به پایین در مقابل پایین به بالا Top-Down vs. Bottom-Up

• سرمایه گذاری در مقابل تجارت Investing vs. Trading

نصب نوت بوک پایتون و ژوپیتر Installing Python and Jupyter Notebooks

• معرفی Introduction

• Anaconda را دانلود و نصب کنید Download and Install Anaconda

• نحوه باز کردن نوت بوک های Jupyter How to open Jupyter Notebooks

• نحوه کار با نوت بوک های Jupyter How to work with Jupyter Notebooks

• نکاتی برای مبتدیان پایتون Tips for python beginners

تجزیه و تحلیل ارزش سهام با پایتون (قسمت 1) Equity Analysis with Python (Part 1)

• Yahoo Finance - بررسی اجمالی Yahoo Finance - Overview

• نحوه باز کردن و کار با دفترچه های دوره How to open and work with the Course Notebooks

• نحوه نصب yfinance How to Install yfinance

• اطلاعیه مهم IMPORTANT NOTICE

• yfinance API - مراحل اول yfinance API - first steps

• Excursus: نسخه ها و به روز رسانی های بسته Excursus: Versions and Package Updates

• دوره تحلیل Analysis Period

• فرکانس داده ها Data Frequency

• سود سهام Dividends

• قیمت بسته تعدیل شده چقدر است؟ What´s the Adjusted Close Price?

• تقسیم سهام Stock Splits

• سهام از سایر کشورها/بورس Stocks from other Countries / Exchanges

• چند تیکر Multiple Tickers

• ذخیره و بارگیری داده ها (فایل های محلی) Saving and Loading Data (Local Files)

• [مقاله] ذخیره/بارگیری داده ها با پانداها - موضوعات پیشرفته [Article] Saving/Loading Data with Pandas - advanced topics

• چالش کدنویسی Coding Challenge

Excursus: چگونه از خطاهای کدنویسی جلوگیری و اشکال زدایی کنیم (از آن صرفنظر نکنید!) Excursus: How to avoid and debug Coding Errors (don´t skip!)

• معرفی Introduction

• مهارت های اشکال زدایی خود را آزمایش کنید! Test your debugging skills!

• دلایل اصلی خطاهای کدنویسی Major reasons for Coding Errors

• رایج ترین خطاها در یک نگاه The most commonly made Errors at a glance

• حذف سلول ها، تغییر توالی و موارد دیگر Omitting cells, changing the sequence and more

• IndexErrors IndexErrors

• خطاهای تورفتگی Indentation Errors

• استفاده نادرست از نام توابع و کلمات کلیدی Misuse of function names and keywords

• TypeErrors و ValueErrors TypeErrors and ValueErrors

• دریافت کمک در StackOverflow.com Getting help on StackOverflow.com

• نحوه ردیابی خطاهای پیچیده تر How to traceback more complex Errors

• مشکلات نصب پایتون Problems with the Python Installation

• عوامل و مسائل بیرونی External Factors and Issues

• خطاهای مربوط به محتوای دوره (خطاهای رونویسی) Errors related to the course content (Transcription Errors)

• خلاصه و اشکال زدایی نمودار جریان Summary and Debugging Flow-Chart

تجزیه و تحلیل ارزش سهام با پایتون (قسمت 2) Equity Analysis with Python (Part 2)

• ***به روز رسانی*** فوریه 2023 ***Update*** February 2023

• دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سهام - شی Ticker Getting more Information on Stocks - the Ticker Object

• قیمت، سهام معوق و ارزش بازار Price, Shares Outstanding & Market Capitalization

• قیمت در مقابل ارزش و کارایی بازار Price vs. Value and Market Efficiency

• ارزش حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت و درماندگی مالی Equity Value, Firm Value and Financial Distress

• ارزش بازار در مقابل ارزش کتاب (قسمت 1) Market Value vs. Book Value (Part 1)

• ارزش بازار در مقابل ارزش کتاب (قسمت 2) Market Value vs. Book Value (Part 2)

• ارزش انحلال Liquidation Value

• ارزش بازار در مقابل ارزش کتاب (قسمت 3) Market Value vs. Book Value (Part 3)

• نحوه بارگیری صورت های مالی How to load Financial Statements

پروژه Keystone - بارگذاری داده ها و تجزیه و تحلیل سهام Keystone Project - Loading Data and Stock Analysis

• پروژه - مقدمه Project - Introduction

• نحوه بارگیری اجزای داو جونز از وب How to load the Dow Jones Constituents from the Web

• قیمت‌های تاریخی (داده‌های سری زمانی) Historical Prices (Time-Series Data)

• ***به روز رسانی*** فوریه 2023 ***Update*** February 2023

• داده های مقطعی Cross-Sectional Data

• تجزیه و تحلیل و مقایسه سهام Stock Analysis and Comparison

• موضوع داغ: چگونه لیست های کامل را با علامت های سهام بدست آوریم Hot Topic: How to get complete Lists with Stock Tickers

• موضوع داغ: نحوه بارگیری همه تیک تیک های بورس (بازار سهام هند) Hot Topic: How to load all exchange tickers (Indian Stock Market)

مقدمه ای بر کارگزاران تعاملی (IKBR) و تجارت API Introduction to Interactive Brokers (IKBR) and API Trading

• به IKBR خوش آمدید Welcome to IKBR

• نحوه ایجاد یک حساب معاملاتی کاغذی How to create a Paper Trading Account

• نحوه نصب ایستگاه کاری IB Trader (TWS) How to Install the IB Trader Workstation (TWS)

• TWS - مراحل اول TWS - First Steps

• اولین معاملات در TWS The first Trades on TWS

• ساعات تجارت Trading Hours

• حساب نقدی در مقابل حساب حاشیه Cash Account vs. Margin Account

• تجارت کسری Fractional Trading

• هزینه های معاملاتی - کمیسیون Trading Costs - Commissions

• هزینه های معاملاتی - سایر هزینه ها (پنهان). Trading Costs - other (hidden) Costs

• نحوه دانلود و نصب API Wrapper & other Preparations How to download and install the API Wrapper & other Preparations

• اتصال به API Connecting to the API

• قراردادها (مقدمه) Contracts (Introduction)

• چگونه داده های بازار را بدست آوریم How to get Market Data

• جریان داده برای چند تیکر Data Streaming for Mulitple Tickers

• قراردادها (پیشرفته) Contracts (Advanced)

• چالش کدنویسی: برای همه اجزای DJIA قرارداد بگیرید Coding Challenge: Get Contracts for all DJIA Constituents

• سفارشات و معاملات بازار Market Orders and Trades

• موقعیت ها و ارزش های حساب Positions and Account Values

• داده های تاریخی (نوارها) Historical Data (Bars)

پروژه Keystone - تجارت الگوریتمی با IBKR Keystone Project - Algorithmic Trading with IBKR

• پروژه - مقدمه Project - Introduction

• نمادها را دریافت کنید Get the Symbols

• ***به روز رسانی*** فوریه 2023 ***Update*** February 2023

• آخرین قیمت ها و عملکرد را دریافت کنید Get most recent Prices and Performance

• تعیین موقعیت های هدف Determine Target Positions

• موقعیت های واقعی را شناسایی کنید Identify Actual Positions

• معاملات مورد نیاز را تعیین کنید Determine Required Trades

• معاملات را انجام دهید Execute Trades

• اجرای یک اسکریپت معامله گر پایتون Running a Python Trader Script

تجزیه و تحلیل داده های مالی و ارزیابی عملکرد Financial Data Analysis and Performance Evaluation

• مقدمه و بررسی اجمالی Introduction and Overview

• بازرسی اولیه داده ها و تجسم Initial Data Inspection and Visualization

• عادی سازی سری زمانی به مقدار پایه (100) Normalizing Time Series to a Base Value (100)

• چالش کدنویسی شماره 1 Coding Challenge #1

• تغییرات قیمت و بازده مالی Price changes and Financial Returns

• پاداش و ریسک ابزارهای مالی Reward and Risk of Financial Instruments

• چالش کدنویسی شماره 2 Coding Challenge #2

• سرمایه گذاری چندگانه و CAGR Investment Multiple and CAGR

• بازده مرکب و میانگین هندسی Compound Returns & Geometric Mean Return

• چالش کدنویسی شماره 3 Coding Challenge #3

• ترکیب گسسته Discrete Compounding

• ترکیب پیوسته Continuous Compounding

• گزارش بازگشت Log Returns

• بازگشت های ساده در مقابل بازگشت های گزارش (قسمت 1) Simple Returns vs Log Returns ( Part 1)

• بازگشت های ساده در مقابل بازگشت های گزارش (قسمت 2) Simple Returns vs Log Returns ( Part 2)

• چالش کدنویسی شماره 4 Coding Challenge #4

• آزمون میان بخش Mid-Section Test

• مقایسه عملکرد ابزارهای مالی Comparing the Performance of Financial Instruments

• بازده قیمت در مقابل بازده کل (سهام) Price Return vs. Total Return (Stocks)

• (غیر) عادی بودن بازده مالی (Non-) Normality of Financial Returns

• سالیانه کردن بازده و ریسک Annualizing Return and Risk

• نمونه گیری مجدد/هموارسازی داده های مالی Resampling / Smoothing of Financial Data

• آمار چرخشی Rolling Statistics

• چالش کدنویسی شماره 5 Coding Challenge #5

• فروش کوتاه و بازده موقعیت کوتاه (قسمت 1) Short Selling and Short Position Returns (Part 1)

• مقدمه ای بر ارزها (فارکس) و تجارت Introduction to Currencies (Forex) and Trading

• فروش کوتاه مدت و بازده موقعیت کوتاه (قسمت 2) Short Selling and Short Position Returns (Part 2)

• فروش کوتاه مدت و بازده موقعیت کوتاه (قسمت 3) Short Selling and Short Position Returns (Part 3)

• چالش کدنویسی شماره 6 Coding Challenge #6

• کوواریانس و همبستگی Covariance and Correlation

• نمونه کارها و بازده نمونه کارها Portfolios and Portfolio Returns

• معاملات حاشیه و بازده اهرمی (قسمت 1) Margin Trading and Levered Returns (Part 1)

• معاملات حاشیه و بازده اهرمی (قسمت 2) Margin Trading and Levered Returns (Part 2)

• چالش کدنویسی شماره 7 Coding Challenge #7

• تست نهایی Final Test

پروژه Keystone: تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد سهام Keystone Project: Stock Performance Analysis & Comparison

• پروژه - مقدمه Project - Introduction

• راه حل Solution

بخش 2: تجارت ETF و سرمایه گذاری سبد سهام با پایتون و IBKR PART 2: ETF Trading & Equity Portfolio Investing with Python and IBKR

• مقدمه و بررسی اجمالی قسمت 2 Introduction and Overview PART 2

• دانلود مواد درسی قسمت 2 (به روز رسانی فوریه 2023) Download Course Materials PART 2 (Updated February 2023)

• استراتژی های سرمایه گذاری، شاخص ها، پرتفوی ها و معیارها Investment Strategies, Indices, Portfolios & Benchmarks

چگونه یک شاخص سهام بسازیم و تجزیه و تحلیل کنیم How to build and analyze a Stock Index

• شاخص های مالی - یک مرور کلی Financial Indices - an Overview

• شاخص های سهام Stock Indices

• شروع شدن Getting started

• شاخص وزنی قیمت - تئوری Price-Weighted Index - Theory

• PWI PWI

• ایجاد شاخص میانگین صنعتی داوجونز از ابتدا Building the Dow Jones Industrial Average Index from scratch

• شاخص هم وزن - نظریه Equal-Weighted Index - Theory

• EWI EWI

• ایجاد یک شاخص سهام با وزن برابر با پایتون Creating an Equal-Weighted Stock Index with Python

• شاخص ارزش بازار - تئوری Market Value-Weighted Index - Theory

• VWI VWI

• ***به روز رسانی*** فوریه 2023 ***Update*** February 2023

• ایجاد یک شاخص سهام با ارزش بازار با پایتون (قسمت 1) Creating a Market Value-Weighted Stock Index with Python (Part 1)

• ایجاد یک شاخص سهام با ارزش بازار با پایتون (قسمت 2) Creating a Market Value-Weighted Stock Index with Python (Part 2)

• مقایسه روش های وزن دهی (قسمت اول) Comparison of weighting methods (Part 1)

• مقایسه روش های وزن دهی (قسمت دوم) Comparison of weighting methods (Part 2)

• شاخص قیمت در مقابل شاخص عملکرد/بازده کل Price Index vs. Performance/Total Return Index

سرمایه گذاری ETF و تکرار/ردیابی شاخص ETF Investing and Index Replication / Tracking

• چرا سرمایه گذاری ETF؟ Why ETF Investing?

• تکرار/ردیابی شاخص - مقدمه Index Replication / Tracking - Intro

• شاخص S&P500 و ETF های آن - تکرار کامل The S&P500 Index and its ETFs - Full Replication

• بازگشت فعال و ریسک فعال (خطای ردیابی) Active Return and Active Risk (Tracking Error)

• Excursus: قیمت گذاری حق بیمه/تخفیف ETF Excursus: Premium/Discount Pricing of ETFs

• شاخص راسل 3000 و ETF های آن - نمونه گیری نماینده The Russell 3000 Index and its ETFs - Representative Sampling

• سرمایه گذاری ETF با IBKR ETF Investing with IBKR

• ردیابی فهرست با بهینه سازی (قسمت 1) Index Tracking with Optimization (Part 1)

• ردیابی فهرست با بهینه سازی (قسمت 2) Index Tracking with Optimization (Part 2)

• ردیابی فهرست با بهینه سازی (قسمت 3) Index Tracking with Optimization (Part 3)

• ردیابی فهرست با بهینه سازی (قسمت 4) Index Tracking with Optimization (Part 4)

• ردیابی فهرست با بهینه سازی (قسمت 5) Index Tracking with Optimization (Part 5)

• ردیابی فهرست با بهینه سازی (قسمت 6) Index Tracking with Optimization (Part 6)

• بهینه سازی و آزمایش "خارج از نمونه" (قسمت 1) Optimization and "out-sample" Testing (Part 1)

• بهینه سازی و تست "خارج از نمونه" (قسمت 2) Optimization and "out-sample" Testing (Part 2)

پروژه Keystone - ایجاد و اجرای یک استراتژی سرمایه گذاری سفارشی Keystone Project - Creating and Implementing a customized Investment Strategy

• پروژه - مقدمه Project - Introduction

• همه لیست های NASDAQ را دریافت کنید Get all NASDAQ listings

• فیلتر لیست ها Filter Listings

• دریافت قیمت و سود سهام Get Prices and Dividends

• سهام پرداخت کننده سود سهام را شناسایی کنید Identify Dividend-paying Stocks

• ایجاد یک شاخص استراتژی Creating a Strategy Index

• ردیابی شاخص Index Tracking

• تجارت با IBKR Trading with IBKR

• نظارت بر Monitoring

• بک تست استراتژی و تعصب نگاه به آینده Strategy Backtesting and the Look-Ahead Bias

• بک تست استراتژی و سوگیری بقا Strategy Backtesting and the Survivorship Bias

• مقایسه و نسبت اطلاعات Benchmarking and the Information Ratio

بهینه سازی و تجزیه و تحلیل سبد سهام Equity Portfolio Optimization and Analysis

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting Started

• ایجاد نمونه کارها تصادفی (قسمت 1) Creating Random Portfolios (Part 1)

• ایجاد نمونه کارها تصادفی (قسمت 2) Creating Random Portfolios (Part 2)

• اندازه‌گیری عملکرد: بازده تعدیل‌شده با ریسک Performance Measurement: The Risk-adjusted Return

• بهینه سازی نمونه کارها Portfolio Optimization

• حداقل واریانس نمونه کارها Minimum Variance Portfolio

• نمونه کارها حداکثر بازده Maximum Return Portfolio

• مرز کارآمد The Efficient Frontier

• بهینه سازی پورتفولیو با تعادل مجدد مکرر Portfolio Optimization with frequent Rebalancing

• مقایسه: تعادل مجدد روزانه در مقابل عدم تعادل مجدد Comparison: daily Rebalancing vs. no Rebalancing

• تعادل مجدد هزینه ها Rebalancing Costs

بهینه سازی پورتفولیو: تئوری و مشکلات عملی Portfolio Optimization: Theory and practical Pitfalls

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting Started

• 2-Asset-Case (مقدمه) 2-Asset-Case (Intro)

• بازده نمونه کارها (2-دارایی-مورد) Portfolio Return (2-Asset-Case)

• ریسک پورتفولیو (2-دارایی-مورد) - یک راه حل (بیش از حد) ساده Portfolio Risk (2-Asset-Case) - a (too) simple solution

• آمار دوره تصادف: واریانس و انحراف استاندارد Crash Course Statistics: Variance and Standard Deviation

• آمار دوره تصادف: کوواریانس و همبستگی (قسمت 1) Crash Course Statistics: Covariance and Correlation (Part 1)

• آمار دوره تصادف: کوواریانس و همبستگی (قسمت 2) Crash Course Statistics: Covariance and Correlation (Part 2)

• ریسک پورتفولیو (2-دارایی-مورد) Portfolio Risk (2-Asset-Case)

• همبستگی و اثر تنوع پرتفولیو Correlation and the Portfolio Diversification Effect

• مورد دارایی چندگانه Multiple Asset Case

• بهینه سازی آینده نگر Forward-looking Optimization

• بهینه سازی میانگین واریانس آینده نگر (MVO): مشکلات (1) Forward-looking Mean-Variance Optimization (MVO): Pitfalls (1)

• بهینه سازی میانگین واریانس آینده نگر (MVO): مشکلات (2) Forward-looking Mean-Variance Optimization (MVO): Pitfalls (2)

• معرفی یک دارایی بدون ریسک Introduction of a Risk-Free Asset

• نسبت شارپ: تفسیر گرافیکی The Sharpe Ratio: Graphical Interpretation

• بهینه سازی پورتفولیو با دارایی بدون ریسک (قسمت 1) Portfolio Optimization with Risk-free Asset (Part 1)

• بهینه سازی پورتفولیو با دارایی بدون ریسک (قسمت 2) Portfolio Optimization with Risk-free Asset (Part 2)

• مفاهیم و قضیه دو فاند Implications and the Two-Fund-Theorem

بهینه سازی معکوس و مدل بلک-لیترمن Reverse Optimization and the Black-Litterman model

• مقدمه و انگیزه Introduction and Motivation

• شروع به کار (ورودی ها برای بهینه سازی معکوس) Getting started (Inputs for reverse Optimization)

• Black-Litterman مرحله 1: بهینه سازی معکوس Black-Litterman Step 1: Reverse Optimization

• Black-Litterman مرحله 2: ترکیب نظرات سرمایه گذاران Black-Litterman Step 2: Incorporating Investor Opinions

قیمت گذاری دارایی (CAPM) - نظریه و مفاهیم عملی Asset Pricing (CAPM) - Theory and practical Implications

• مقدمه، خلاصه و انگیزه Introduction, Recap and Motivation

• بهينه سازي Optimization

• ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک Systematic and Unsystematic Risk

• CAPM و خط بازار امنیت CAPM & the Security Market Line

• بتا و آلفا Beta and Alpha

• سبد بازار مناسب چیست؟ What´s the right Market Portfolio?

• بیشتر در مورد بتا: چرخه ای در مقابل سهام دفاعی More on Beta: Cyclical vs. Defensive Stocks

• پیش بینی بازده سهام با CAPM Forecasting Stock Returns with CAPM

پروژه Keystone: بهینه سازی نمونه کارها، CAPM و Black-Litterman Keystone Project: Portfolio Optimization, CAPM & Black-Litterman

• معرفی Introduction

• راه حل (قسمت اول) Solution (Part 1)

• راه حل (قسمت دوم) Solution (Part 2)

• راه حل (قسمت سوم) Solution (Part 3)

• راه حل (قسمت چهارم) Solution (Part 4)

بخش 3: معاملات الگوریتمی سهام با پایتون و IKBR PART 3: Algorithmic Stock Trading with Python and IKBR

• مقدمه و بررسی اجمالی قسمت 3 Introduction and Overview PART 3

• دانلود مواد درسی قسمت 3 Download Course Materials PART 3

استراتژی های معاملاتی - بررسی اجمالی Trading Strategies - Overview

• استراتژی های معاملاتی - بررسی اجمالی Trading Strategies - Overview

• [مقاله] بیشتر در مورد استراتژی های معاملاتی [Article] More on Trading Strategies

• چگونه استراتژی های تجاری خود را ایجاد کنید How to create your own Trading Strategies

• [مقاله] چرخه حیات یک استراتژی معاملاتی [Article] The Lifecycle of a Trading Strategy

بک‌آزمایی استراتژی‌های چندگانه Tickers (Momentum/Contrarian) Backtesting multiple Tickers Strategies (Momentum/Contrarian)

• شروع شدن Getting started

• تعیین موقعیت های معاملاتی روزانه Determine daily Trading Positions

• معاملات را شناسایی کنید Identify Trades

• تجزیه و تحلیل عملکرد - سود و زیان Performance Analysis - Profit and Loss

• تجزیه و تحلیل عملکرد - جریان های نقدی Performance Analysis - Cashflows

• هزینه های معاملاتی Trading Costs

• همه را با هم جمع کردن Bringing it all together

• بهینه سازی استراتژی Strategy Optimization

تجزیه و تحلیل فنی با پایتون - مقدمه Technical Analysis with Python - Introduction

• تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی Technical Analysis vs Fundamental Analysis

• تحلیل فنی و فرضیه بازار کارآمد Technical Analysis and the Efficient Market Hypothesis

• تجزیه و تحلیل فنی - کاربردها و موارد استفاده Technical Analysis - Applications and Use Cases

• شروع و نمودارهای قیمت ساده Getting started and simple Price Charts

• نمودار - نمودارهای خطی تعاملی با دکمه سر دست و طرح Charting - Interactive Line Charts with Cufflinks and Plotly

• چگونه نمودارهای Plotly را سفارشی کنیم How to customize Plotly Charts

• نمودارهای میله ای کندل استیک و OHLC Candlestick and OHLC Bar Charts

• اندازه نوار/دانه بندی Bar Size / Granularity

• نمودارهای حجمی Volume Charts

• شاخص های فنی - نمای کلی و مثال ها Technical Indicators - Overview and Examples

• خطوط روند Trend Lines

• خطوط حمایت و مقاومت Support and Resistance Lines

معاملات سهام با شاخص های فنی - بک تست Stock trading with Technical Indicators - Backtesting

• شروع شدن Getting started

• یک "استراتژی" ساده خرید و نگه داشتن A simple Buy and Hold "Strategy"

• تعریف استراتژی متقاطع SMA Defining an SMA Crossover Strategy

• بک تست استراتژی برداری شده Vectorized Strategy Backtesting

• بهینه سازی استراتژی Strategy Optimization

• هزینه های معاملات و معاملات (قسمت 1) Transaction & Trading Costs (Part 1)

• هزینه های معاملات و معاملات (قسمت 2) Transaction & Trading Costs (Part 2)

• کلاس Backtester The Backtester Class

• بک تست کردن یک استراتژی فقط طولانی Backtesting a Long-Only Strategy

• بک تست و تست پیش رو Backtesting & Forward Testing

پروژه Keystone - تجارت فنی با IBKR Keystone Project - Technical Trading with IBKR

• معرفی پروژه Project Introduction

• شروع شدن Getting Started

• موقعیت هدف را شناسایی کنید Identify target Position

• موقعیت های فعلی را شناسایی کنید Identify current Positions

• معاملات را شناسایی کنید Identify Trades

• معاملات را انجام دهید Execute Trades

• اجرای یک اسکریپت تجاری فنی Running a Technical Trading Script

بخش 4: موضوعات VIP پیشرفته PART 4: Advanced VIP Topics

• مقدمه و بررسی اجمالی قسمت 4 Introduction and Overview PART 4

• دانلود مواد درسی قسمت 4 Download Course Materials PART 4

مفاهیم ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام Equity Valuation Concepts

• معرفی Introduction

• مدل‌های تخفیف سود سهام (DDM) Dividends Discount Models (DDM)

• اطلاعیه مهم! Important Notice!

• مدل رشد گوردون در عمل زنده است The Gordon Growth Model live in action

• DDM - تأیید نتایج و بررسی انتقادی DDM - Verification of results and critical review

• چند برابر قیمت - بررسی اجمالی و محاسبه (قسمت 1) Price Multiples - Overview and Calculation (Part 1)

• چند برابر قیمت - بررسی اجمالی و محاسبه (قسمت 2) Price Multiples - Overview and Calculation (Part 2)

• گروه های همتا و قابل مقایسه Peer Groups & Comparables

• ارزش گذاری با چند برابر قیمت Valuation with Price Multiples

منابع داده های پیشرفته - داده های تاریخی EOD Advanced Data Sources - EOD Historical Data

• داده های تاریخی EOD - بررسی اجمالی EOD Historical Data - Overview

• مراحل اول First Steps

• بارگیری قیمت های تاریخی - گزینه های پیشرفته Loading Historical Prices - advanced Options

• اصول حقوق صاحبان سهام Equity Fundamentals

• ارزش بازار تاریخی Historical Market Caps

• داده های روزانه و داده های زنده Intraday Data and Live Data

• مبادلات و نمادهای Ticker Exchanges and Ticker Symbols

• سهام حذف شده Delisted Stocks

• شاخص ها و اجزای شاخص Indices and Index Constituents

• دانلود انبوه Bulk Downloads

جریان داده و معاملات الگوریتمی روز با IBKR Data Streaming & Algorithmic Day Trading with IBKR

• IBKR API - خلاصه IBKR API - Recap

• جریان تیک داده ها Streaming Tick Data

• پخش جریانی داده های تیک برای چندین نماد Streaming Tick Data for multiple Symbols

• داده های نوار جریانی Streaming Bar Data

• نحوه ایجاد نمودار زنده Candle Stick How to create a live Candle Stick Chart

• آماده سازی داده ها برای معاملات روزانه Preparing the Data for Day Trading

• بهبود کارایی کد Improving Code Efficiency

• یک استراتژی معاملاتی روز SMA را تعریف کنید Define an SMA Day Trading Strategy

• Excursus: Spot Trading در مقابل CFD Trading Excursus: Spot Trading vs. CFD Trading

• ایجاد سفارشات و اجرای معاملات Creating Orders and Executing Trades

• نظارت و گزارش تجارت Trade Monitoring and Reporting

• چگونه یک جلسه معاملاتی را متوقف کنیم How to Stop a Trading Session

• اجرای یک اسکریپت معامله گر پایتون Running a Python Trader Script

ضمیمه: دوره سقوط پایتون APPENDIX: Python Crash Course

• مقدمه و بررسی اجمالی Introduction and Overview

• دانلودهای ضمیمه Appendix Downloads

پیوست 1: اصول پایتون (و امور مالی). Appendix 1: Python (& Finance) Basics

• مقدمه ای بر مفهوم ارزش زمانی پول (TVM) (تئوری) Intro to the Time Value of Money (TVM) Concept (Theory)

• نحوه باز کردن و کار با دفترچه های پیوست دوره How to open and work with the Course Appendix Notebooks

• محاسبه مقادیر آینده (FV) با Python/Compounding Calculate Future Values (FV) with Python / Compounding

• محاسبه مقادیر فعلی (PV) با پایتون/تخفیف Calculate Present Values (PV) with Python / Discounting

• نرخ بهره و بازده (نظریه) Interest Rates and Returns (Theory)

• محاسبه نرخ بهره و بازده با پایتون Calculate Interest Rates and Returns with Python

• مقدمه ای بر متغیرها Introduction to Variables

• Excursus: نحوه اضافه کردن نظرات درون خطی Excursus: How to add inline comments

• متغیرها و حافظه (نظریه) Variables and Memory (Theory)

• اطلاعات بیشتر در مورد متغیرها و حافظه More on Variables and Memory

• متغیرها - بایدها، نبایدها و قراردادها Variables - Dos, Don´ts and Conventions

• تابع print(). The print() Function

• تمرین کدنویسی 1 Coding Exercise 1

• مشکلات TVM با بسیاری از جریان های نقدی TVM Problems with many Cashflows

• مقدمه ای بر لیست های پایتون Intro to Python Lists

• نمایه سازی مبتنی بر صفر و نمایه سازی منفی در پایتون (تئوری) Zero-based Indexing and negative Indexing in Python (Theory)

• فهرست های نمایه سازی Indexing Lists

• برای حلقه ها - تکرار روی لیست ها For Loops - Iterating over Lists

• محدوده Object - Iterable دیگر The range Object - another Iterable

• FV و PV را برای بسیاری از جریان های نقدی محاسبه کنید Calculate FV and PV for many Cashflows

• ارزش فعلی خالص - NPV (تئوری) The Net Present Value - NPV (Theory)

• NPV یک پروژه سرمایه گذاری را محاسبه کنید Calculate an Investment Project´s NPV

• تمرین کدنویسی 2 Coding Exercise 2

• انواع داده در عمل Data Types in Action

• سلسله مراتب نوع داده (نظریه) The Data Type Hierarchy (Theory)

• Excursus: تایپ پویا در پایتون Excursus: Dynamic Typing in Python

• توابع داخلی Build-in Functions

• اعداد صحیح Integers

• شناورها Floats

• نحوه گرد کردن شناورها (و اعداد صحیح) با round() How to round Floats (and Integers) with round()

• اطلاعات بیشتر در مورد لیست ها More on Lists

• لیست ها و عملیات عنصر عاقلانه Lists and Element-wise Operations

• برش لیست ها Slicing Lists

• برش ورق تقلب Slicing Cheat Sheet

• تغییر عناصر در لیست ها Changing Elements in Lists

• مرتب سازی و معکوس کردن لیست ها Sorting and Reversing Lists

• افزودن و حذف عناصر از/به لیست ها Adding and removing Elements from/to Lists

• قابل تغییر در مقابل اشیاء غیرقابل تغییر (قسمت 1) Mutable vs. immutable Objects (Part 1)

• قابل تغییر در مقابل اشیاء غیرقابل تغییر (قسمت 2) Mutable vs. immutable Objects (Part 2)

• تمرین کدنویسی 3 Coding Exercise 3

• تاپل ها Tuples

• لغت نامه ها Dictionaries

• معرفی رشته ها Intro to Strings

• جایگزینی رشته String Replacement

• بولین ها Booleans

• اپراتورها (نظریه) Operators (Theory)

• مقایسه، منطقی و عضویت اپراتورها در عمل Comparison, Logical and Membership Operators in Action

• تمرین کدنویسی 4 Coding Exercise 4

• اظهارات مشروط Conditional Statements

• کلمات کلیدی عبور، ادامه و شکستن Keywords pass, continue and break

• محاسبه دوره بازپرداخت پروژه Calculate a Project´s Payback Period

• مقدمه ای بر حلقه های while Introduction to while loops

• تمرین کدنویسی 5 Coding Exercise 5

پیوست 2: توابع تعریف شده توسط کاربر Appendix 2: User-defined Functions

• تعریف اولین تابع تعریف شده توسط کاربر Defining your first user-defined Function

• تفاوت بین آرگومان های موضعی در مقابل آرگومان های کلیدواژه چیست؟ What´s the difference between Positional Arguments vs. Keyword Arguments?

• نحوه کار با آرگومان های پیش فرض How to work with Default Arguments

• آرگومان پیش فرض هیچ کدام The Default Argument None

• چگونه Iterables را باز کنیم How to unpack Iterables

• دنباله ها به عنوان آرگومان و *args Sequences as arguments and *args

• چگونه بسیاری از نتایج را برگردانیم How to return many results

• دامنه - به راحتی توضیح داده شده است Scope - easily explained

• تمرین کدنویسی 6 Coding Exercise 6

پیوست 3: کورس تصادف Numpy، Pandas، Matplotlib و Seaborn Appendix 3: Numpy, Pandas, Matplotlib and Seaborn Crash Course

• ماژول ها، بسته ها و کتابخانه ها - نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست Modules, Packages and Libraries - No need to reinvent the Wheel

• آرایه‌های Numpy Numpy Arrays

• نمایه‌سازی و برش آرایه‌های Numpy Indexing and Slicing Numpy Arrays

• عملیات برداری با آرایه های Numpy Vectorized Operations with Numpy Arrays

• تغییر عناصر در آرایه های Numpy و تغییرپذیری Changing Elements in Numpy Arrays & Mutability

• مشاهده در مقابل کپی - مشکلات احتمالی هنگام برش آرایه های Numpy View vs. copy - potential Pitfalls when slicing Numpy Arrays

• روش ها و ویژگی های آرایه Numpy Numpy Array Methods and Attributes

• توابع جهانی Numpy Numpy Universal Functions

• آرایه های بولی و فیلتر شرطی Boolean Arrays and Conditional Filtering

• فیلترینگ پیشرفته و اپراتورهای بیتی Advanced Filtering & Bitwise Operators

• تعیین دوره بازگشت پروژه با np.where() Determining a Project´s Payback Period with np.where()

• ایجاد آرایه های Numpy از ابتدا Creating Numpy Arrays from Scratch

• تمرین کدنویسی 7 Coding Exercise 7

• نحوه کار با لیست های تو در تو How to work with nested Lists

• آرایه های 2 بعدی Numpy 2-dimensional Numpy Arrays

• چگونه آرایه های Numpy 2 کم نور را برش دهیم (قسمت 1) How to slice 2-dim Numpy Arrays (Part 1)

• نحوه برش آرایه‌های Numpy 2 کم نور (قسمت 2) How to slice 2-dim Numpy Arrays (Part 2)

• خلاصه: تغییر عناصر در یک آرایه/برش Numpy Recap: Changing Elements in a Numpy Array / slice

• نحوه انجام عملیات بر اساس ردیف و ستون How to perform row-wise and column-wise Operations

• تمرین کدنویسی 8 Coding Exercise 8

• مقدمه ای بر داده های جدولی/پانداها Intro to Tabular Data / Pandas

• اولین Pandas DataFrame خود را ایجاد کنید (از csv) Create your very first Pandas DataFrame (from csv)

• بارگیری یک فایل CSV در Pandas Loading a CSV-file into Pandas

• گزینه های نمایش پانداها و متدهای head() & tail() Pandas Display Options and the methods head() & tail()

• اولین بازرسی داده ها First Data Inspection

• تمرین کدنویسی 9 Coding Exercise 9

• انتخاب ستون ها Selecting Columns

• انتخاب یک ستون با علامت نقطه Selecting one Column with the "dot notation"

• نمایه سازی مبتنی بر صفر و نمایه سازی منفی Zero-based Indexing and Negative Indexing

• انتخاب ردیف‌ها با iloc (نمایه‌گذاری مبتنی بر موقعیت) Selecting Rows with iloc (position-based indexing)

• برش سطرها و ستون ها با iloc (نمایه گذاری مبتنی بر موقعیت) Slicing Rows and Columns with iloc (position-based indexing)

• برگه های تقلب نمایه سازی مبتنی بر موقعیت Position-based Indexing Cheat Sheets

• انتخاب ردیف‌هایی با loc (نمایه‌گذاری مبتنی بر برچسب) Selecting Rows with loc (label-based indexing)

• برش سطرها و ستون ها با loc (نمایه گذاری مبتنی بر برچسب) Slicing Rows and Columns with loc (label-based indexing)

• برگه های تقلب نمایه سازی مبتنی بر برچسب Label-based Indexing Cheat Sheets

• خلاصه، بهترین شیوه ها و چشم انداز Summary, Best Practices and Outlook

• تمرین کدنویسی 10 Coding Exercise 10

• قدم های اول با سری پانداها First Steps with Pandas Series

• تجزیه و تحلیل سری های عددی با ()()unnique و value_counts() Analyzing Numerical Series with unique(), nunique() and value_counts()

• تجزیه و تحلیل سری های غیر عددی با ()، nunique()، value_counts() Analyzing non-numerical Series with unique(), nunique(), value_counts()

• متد copy(). The copy() method

• مرتب سازی سری ها و مقدمه ای بر پارامتر - inplace Sorting of Series and Introduction to the inplace - parameter

• اولین قدم ها با اشیاء شاخص پاندا First Steps with Pandas Index Objects

• تغییر فهرست ردیف با set_index() و reset_index() Changing Row Index with set_index() and reset_index()

• تغییر برچسب های ستون Changing Column Labels

• تغییر نام برچسب‌های فهرست و ستون با rename() Renaming Index & Column Labels with rename()

• فیلتر کردن DataFrames (یک شرط) Filtering DataFrames (one Condition)

• فیلتر کردن DataFrame بر اساس بسیاری از شرایط (AND) Filtering DataFrames by many Conditions (AND)

• فیلتر کردن DataFrame بر اساس بسیاری از شرایط (OR) Filtering DataFrames by many Conditions (OR)

• فیلترینگ پیشرفته با بین()، isin() و ~ Advanced Filtering with between(), isin() and ~

• مقدمه ای بر ارزش های NA/ارزش های گمشده Intro to NA Values / missing Values

• مدیریت ارزش های NA/ارزش های گمشده Handling NA Values / missing Values

• صادر کردن DataFrames به csv Exporting DataFrames to csv

• خلاصه آمار و انباشت Summary Statistics and Accumulations

• تجسم با Matplotlib (مقدمه) Visualization with Matplotlib (Intro)

• سفارشی سازی پلات ها Customization of Plots

• هیستوگرام (بخش 1) Histogramms (Part 1)

• هیستوگرام (بخش 2) Histogramms (Part 2)

• نمودارهای پراکنده Scatterplots

• قدم های اول با Seaborn First Steps with Seaborn

• توطئه های طبقه بندی شده در دریا Categorical Seaborn Plots

• نمودارهای رگرسیون دریایی Seaborn Regression Plots

• نقشه های حرارتی دریا Seaborn Heatmaps

• حذف ستون ها Removing Columns

• مقدمه ای بر عملیات GroupBy Introduction to GroupBy Operations

• درک شی GroupBy Understanding the GroupBy Object

• تقسیم با کلیدهای زیادی Splitting with many Keys

• تقسیم - اعمال - ترکیب split-apply-combine

پیوست 4: موضوعات سری زمانی پانداهای پیشرفته Appendix 4: Advanced Pandas Time Series Topics

• ویژگی ها و روش های مفید DatetimeIndex Helpful DatetimeIndex Attributes and Methods

• پر کردن مقادیر NA با bfill، ffill و interpolation Filling NA Values with bfill, ffill and interpolation

• مناطق زمانی و تبدیل (قسمت 1) Timezones and Converting (Part 1)

• مناطق زمانی و تبدیل (قسمت 2) Timezones and Converting (Part 2)

پیوست 5: برنامه نویسی شی گرا (OOP) Appendix 5: Object Oriented Programming (OOP)

• مقدمه ای بر OOP و مثال هایی برای کلاس ها Introduction to OOP and examples for Classes

• نصب کتابخانه های مورد نیاز Installing required Libraries

• کلاس تحلیل مالی به صورت زنده در عمل (قسمت 1) The Financial Analysis Class live in action (Part 1)

• کلاس تحلیل مالی در عمل (قسمت 2) The Financial Analysis Class live in action (Part 2)

• روش خاص __init__() The special method __init__()

• متد get_data() The method get_data()

• متد log_returns() The method log_returns()

• نمایش رشته و روش خاص __repr__() String representation and the special method __repr__()

• متدهای plot_prices() و plot_returns() The methods plot_prices() and plot_returns()

• کپسوله سازی و ویژگی های محافظت شده Encapsulation and protected Attributes

• متد set_ticker() The method set_ticker()

• افزودن روش‌ها و معیارهای عملکرد بیشتر Adding more methods and performance metrics

• وراثت Inheritance

• وراثت و تابع () super Inheritance and the super() Function

• افزودن Docstrings معنی دار Adding meaningful Docstrings

• ایجاد و وارد کردن ماژول های پایتون (.py) Creating and Importing Python Modules (.py)

• تمرین کدنویسی: کلاس خود را ایجاد کنید Coding Exercise: Create your own Class

بعد چی؟ (چشم انداز و منابع اضافی) What´s next? (outlook and additional resources)

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture