آموزش بهینه سازی عملکرد و مدیریت ریسک برای تجارت

سرفصل ها و درس ها

شروع شدن Getting Started

• خوش آمدید و معرفی Welcome and Introduction

• آیا میدانستید...؟ Did you know...?

• بررسی اجمالی دوره Course Overview

• نکات: چگونه از این دوره بیشترین بهره را ببرید Tips: How to get the most out of this course

• سوالات متداول دانشجویی Student FAQ

• *** سلب مسئولیت قانونی (حتما بخوانید!) *** *** LEGAL DISCLAIMER (MUST READ!) ***

• مواد درسی/دانلود Course Materials / Download

مقدمه ای بر تجارت و تولید درآمد An Introduction to Trading and Income Generation

• تجارت در مقابل سرمایه گذاری Trading vs. Investing

• [مقاله] تجارت الگوریتمی و نحوه شروع [Article] Algorithmic Trading and how to start

• چگونه با تجارت درآمد پایدار ایجاد کنیم How to generate sustainable Income with Trading

• چگونه با تجارت درآمد کسب کنیم How to make a living with Trading

• مثال Example

نصب نوت بوک پایتون و ژوپیتر Installing Python and Jupyter Notebooks

• بررسی اجمالی Overview

• Anaconda را دانلود و نصب کنید Download and Install Anaconda

• نحوه باز کردن نوت بوک های Jupyter How to open Jupyter Notebooks

• نحوه کار با نوت بوک های Jupyter How to work with Jupyter Notebooks

تجزیه و تحلیل داده های مالی با پایتون و پانداها - یک مقدمه (عمیق). Financial Data Analysis with Python and Pandas - a (deep) Introduction

• مقدمه و بررسی اجمالی Introduction and Overview

• نصب و وارد کردن کتابخانه ها/بسته های مورد نیاز Installing and importing required Libraries/Packages

• بارگیری داده های مالی از وب Loading Financial Data from the Web

• بازرسی اولیه و تجسم Initial Inspection and Visualization

• [مقاله] بارگیری داده ها در پانداها - موضوعات پیشرفته [Article] Loading Data into Pandas - advanced topics

• عادی سازی سری زمانی به مقدار پایه (100) Normalizing Time Series to a Base Value (100)

• چالش کدنویسی شماره 1 Coding Challenge #1

• تغییرات قیمت و بازده مالی Price changes and Financial Returns

• پاداش و ریسک ابزارهای مالی Reward and Risk of Financial Instruments

• چالش کدنویسی شماره 2 Coding Challenge #2

• سرمایه گذاری چندگانه و CAGR Investment Multiple and CAGR

• بازده مرکب و میانگین هندسی Compound Returns & Geometric Mean Return

• چالش کدنویسی شماره 3 Coding Challenge #3

• ترکیب گسسته Discrete Compounding

• ترکیب پیوسته Continuous Compounding

• گزارش بازگشت Log Returns

• بازگشت های ساده در مقابل بازگشت های گزارش (قسمت 1) Simple Returns vs Log Returns ( Part 1)

• بازگشت های ساده در مقابل بازگشت های گزارش (قسمت 2) Simple Returns vs Log Returns ( Part 2)

• چالش کدنویسی شماره 4 Coding Challenge #4

• آزمون میان بخش Mid-Section Test

• مقایسه عملکرد ابزارهای مالی Comparing the Performance of Financial Instruments

• (غیر) عادی بودن بازده مالی (Non-) Normality of Financial Returns

• سالیانه کردن بازده و ریسک Annualizing Return and Risk

• نمونه گیری مجدد/هموارسازی داده های مالی Resampling / Smoothing of Financial Data

• آمار چرخشی Rolling Statistics

• چالش کدنویسی شماره 5 Coding Challenge #5

• فروش کوتاه و بازده موقعیت کوتاه (قسمت 1) Short Selling and Short Position Returns (Part 1)

• مقدمه ای بر ارزها (فارکس) و تجارت Introduction to Currencies (Forex) and Trading

• فروش کوتاه مدت و بازده موقعیت کوتاه (قسمت 2) Short Selling and Short Position Returns (Part 2)

• فروش کوتاه مدت و بازده موقعیت کوتاه (قسمت 3) Short Selling and Short Position Returns (Part 3)

• چالش کدنویسی شماره 6 Coding Challenge #6

• کوواریانس و همبستگی Covariance and Correlation

• نمونه کارها و بازده نمونه کارها Portfolios and Portfolio Returns

• معاملات حاشیه و بازده اهرمی (قسمت 1) Margin Trading and Levered Returns (Part 1)

• معاملات حاشیه و بازده اهرمی (قسمت 2) Margin Trading and Levered Returns (Part 2)

• چالش کدنویسی شماره 7 Coding Challenge #7

• تست نهایی Final Test

اندازه گیری عملکرد و ریسک - بررسی اجمالی Performance and Risk Measurement - Overview

• معرفی Introduction

• معیارهای عملکرد و ریسک در یک نگاه Performance and Risk Metrics at a glance

تحلیل میانگین واریانس و نسبت شارپ Mean-Variance Analysis and the Sharpe Ratio

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• معیارهای بازگشت Return Metrics

• معیارهای ریسک (انحراف استاندارد) Risk Metrics (Standard Deviation)

• بازده تعدیل شده با ریسک و نسبت شارپ Risk-adjusted Return and the Sharpe Ratio

• جمع کردن همه چیز و نتیجه گیری Putting everything together and Conclusion

• چالش کدنویسی Coding Challenge

ریسک نزولی و نسبت سورتینو Downside Risk and Sortino Ratio

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• انحراف نزولی (نیمه انحراف) Downside Deviation (Semi-Deviation)

• نسبت سورتینو Sortino Ratio

• همه چیز را کنار هم گذاشتن Putting everything toghether

• چالش کدنویسی Coding Challenge

حداکثر کاهش و نسبت Calmar Maximum Drawdown and Calmar Ratio

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• حداکثر کاهش Maximum Drawdown

• نسبت کالمار Calmar Ratio

• حداکثر مدت زمان تخلیه Max Drawdown Duration

• همه چیز را کنار هم گذاشتن Putting everything together

• چالش کدنویسی Coding Challenge

معامله با اهرم و معیار کلی Trading with Leverage and the Kelly Criterion

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• خلاصه: معاملات اهرمی و حاشیه Recap: Leverage and Margin Trading

• یافتن درجه بهینه اهرم Finding the optimal degree of Leverage

• معیار کلی The Kelly Criterion

• تاثیر اهرم بر پاداش و ریسک The impact of Leverage on Reward & Risk

• همه چیز را کنار هم گذاشتن Putting everything together

• چالش کدنویسی Coding Challenge

مطالعه موردی A-Z: بهینه سازی عملکرد و مدیریت ریسک برای تجارت Case Study A-Z: Performance Optimization and Risk Management for Trading

• مقدمه و بررسی اجمالی Introduction and Overview

• [مقاله] استراتژی های معاملاتی - بررسی اجمالی [Article] Trading Strategies - Overview

• [مقاله] چرخه حیات یک استراتژی معاملاتی [Article] The lifecycle of a Trading Strategy

• یک استراتژی ساده معاملاتی فعال در یک نگاه A simple active Trading Strategy at a glance

بک تست یک استراتژی معاملاتی فعال - مقدمه Backtesting an active Trading Strategy - Introduction

• شروع شدن Getting started

• مقدمه ای بر بک تست: یک «استراتژی خرید و نگه داشتن» Intro to Backtesting: a Buy-and-Hold "Strategy"

• تعریف استراتژی Defining the Strategy

• بک تست استراتژی برداری شده Vectorized Strategy Backtesting

• تغییر پارامترهای استراتژی Changing Strategy Parameters

• معاملات و هزینه های معاملاتی (قسمت 1) Trades and Trading Costs (Part 1)

• معاملات و هزینه های معاملاتی (قسمت 2) Trades and Trading Costs (Part 2)

• استفاده از کلاس Backtester (نسخه 1.0) Using a Backtester Class (v 1.0)

• (اختیاری) نحوه ایجاد کلاس (OOP) (optional) How to create the Class (OOP)

بهینه سازی استراتژی و اندازه گیری عملکرد پیشرفته Strategy Optimization and advanced Performance Measurement

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• یافتن مقدار بهینه برای پارامتر "window". Finding the optimal value for the "window" Parameter

• رابطه بین پارامتر "پنجره" و عملکرد Relationship between the "window" Parameter and Performance

• استفاده از یک کلاس Backtester به روز شده (نسخه 2.0) Using an updated Backtester Class (v 2.0)

• (اختیاری) نحوه به روز رسانی کلاس (OOP) (optional) How to update the Class (OOP)

• گزارش عملکرد پیشرفته Advanced Performance Reporting

• افزودن معیارهای عملکرد به کلاس (نسخه 2.1) Adding Performance Metrics to the Class (v 2.1)

• کنار هم قرار دادن همه چیز: بهینه سازی عملکرد پیشرفته (نسخه 3.0) Putting everything together: Advanced Performance Optimization (v 3.0)

• (اختیاری) نحوه به روز رسانی کلاس (OOP) (optional) How to update the Class (OOP)

قدرتمند: بهینه سازی استراتژی با هموارسازی (فرکانس داده بهینه) Powerful: Strategy Optimization with Smoothing (the optimal data frequency)

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting Started

• چگونگی استراتژی ها و تاثیر نویز تصادفی (قسمت 1) How strategies and impacted by random noise (Part 1)

• چگونگی استراتژی ها و تاثیر نویز تصادفی (قسمت 2) How strategies and impacted by random noise (Part 2)

• نمونه‌برداری مجدد/هموارسازی داده‌ها و آزمون پس‌آزمون (قسمت 1) Data Resampling/Smoothing and Backtesting (Part 1)

• نمونه‌برداری مجدد/هموارسازی داده‌ها و آزمون‌های برگشتی (قسمت 2) Data Resampling/Smoothing and Backtesting (Part 2)

• استفاده از یک کلاس Backtester به روز شده (نسخه 4.0) Using an updated Backtester Class (v 4.0)

• (اختیاری) نحوه به روز رسانی کلاس (OOP) (optional) How to update the Class (OOP)

• بهینه سازی دو پارامتر: فرکانس و پنجره Two Parameter Optimization: Frequency and Window

• استفاده از یک کلاس Backtester به روز شده (نسخه 4.1) Using an updated Backtester Class (v 4.1)

• (اختیاری) نحوه به روز رسانی کلاس (OOP) (optional) How to update the Class (OOP)

برای استراتژی های معاملاتی ضرر را متوقف کنید و سود ببرید Stop Loss and Take Profit for Trading Strategies

• معرفی Introduction

• دستورات توقف ضرر (تئوری) Stop Loss Orders (Theory)

• شروع شدن Getting started

• جلسات معاملاتی را شناسایی و برچسب گذاری کنید Identify and label Trading Sessions

• بازده تجمعی/ترکیبی در یک جلسه معاملاتی Cumulative/Compound Returns in a Trading Session

• اضافه کردن توقف ضرر (SL) Adding Stop Loss (SL)

• چگونه Stop Loss بر استراتژی معاملاتی تأثیر می گذارد How Stop Loss impacts a Trading Strategy

• استفاده از یک کلاس Backtester به روز شده (نسخه 5.0) Using an updated Backtester Class (v 5.0)

• (اختیاری) نحوه به روز رسانی کلاس (OOP) (optional) How to update the Class (OOP)

• دریافت سفارشات سود (تئوری) Take Profit Orders (Theory)

• اضافه کردن Take Profit (TP) Adding Take Profit (TP)

• توقف ضرر و کسب سود - تجزیه و تحلیل عمیق تر Stop Loss & Take Profit - an deeper analysis

• نتیجه گیری نهایی Final Conclusion

افزودن اهرم به استراتژی های معاملاتی: معاملات حاشیه ای Adding Leverage to Trading Strategies: Margin Trading

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• درجه بهینه اهرم (ساده شده) The optimal degree of leverage (simplified)

• یک رویکرد واقعی تر (اهرم غیر ثابت) (قسمت 1) A more realistic Approach (non-constant Leverage) (Part 1)

• یک رویکرد واقعی تر (اهرم غیر ثابت) (قسمت 2) A more realistic Approach (non-constant Leverage) (Part 2)

• استفاده از یک کلاس Backtester به روز شده (نسخه 6.0) Using an updated Backtester Class (v 6.0)

• (اختیاری) نحوه به روز رسانی کلاس (OOP) (optional) How to update the Class (OOP)

• تجدید نظر شده: درجه بهینه اهرم و معیار کلی Revised: The optimal degree of leverage and the Kelly Criterion

تست پیش رو (در مقابل تست پس زمینه) Forward Testing (vs. Backtesting)

• معرفی Introduction

• شروع شدن Getting started

• بک تست/آزمایش پیش رو - یک رویکرد ساده (خیلی ساده؟). Backtesting / Forward Testing - a simple (too simple?) approach

• عملکرد استراتژی ها در چند دوره زمانی The Performance of Strategies over multiple Time Periods

• بک تست/آزمایش رو به جلو یک استراتژی پایدار Backtesting / Forward Testing a stable Strategy

• بیشتر در مورد انتخاب درجه مناسب اهرم More on selecting the right degree of Leverage

برنامه ریزی درآمد پایدار و تأثیر مالیات، تورم و ریسک Sustainable Income Planning and the Impact of Taxes, Inflation and Risk

• معرفی Introduction

• ** به روز رسانی (سپتامبر 2021) ** ** Update (September 2021) **

• خلاصه: یک محاسبه درآمد (بیش از حد) ساده Recap: A (too) simple Income Calculation

• مقدمه ای بر شبیه سازی (بخش اول) Introduction to Simulations (Part 1)

• مقدمه ای بر شبیه سازی (قسمت دوم) Introduction to Simulations (Part 2)

• شبیه سازی وابسته به مسیر با مالیات و درآمد - مقدمه A path-dependent Simulation with Taxes and Income - Introduction

• شبیه سازی وابسته به مسیر با مالیات و درآمد - شبیه سازی های زیادی A path-dependent Simulation with Taxes and Income - many Simulations

• ریسک کمبود و سطح درآمد پایدار Shortfall Risk and a Sustainable Income Level

• اظهارات پایانی Final Remarks

نحوه تنظیم چارچوب با سایر استراتژی های معاملاتی How to adjust the Framework to other Trading Strategies

• معرفی Introduction

• ** به روز رسانی (سپتامبر 2021) ** ** Update (September 2021) **

• یک استراتژی میانگین بازگشت - مروری A Mean-Reversion Strategy - Overview

• شروع شدن Getting started

• تعریف استراتژی بازگشت میانگین باندهای بولینگر (قسمت 1) Defining a Bollinger Bands Mean-Reversion Strategy (Part 1)

• تعریف استراتژی بازگشت میانگین باندهای بولینگر (قسمت 2) Defining a Bollinger Bands Mean-Reversion Strategy (Part 2)

• بک تست استراتژی برداری شده Vectorized Strategy Backtesting

• تنظیم چارچوب و ایجاد کلاس Backtester (قسمت 1) Adjusting the framework and creating a Backtester Class (Part 1)

• تنظیم چارچوب و ایجاد کلاس Backtester (قسمت 2) Adjusting the framework and creating a Backtester Class (Part 2)

• کلاس Backtester در عمل زنده است The Backtester Class live in action

پیوست 1: مقدمه ای بر آمار Appendix 1: Introduction to Statistics

• معرفی Introduction

• آمار - مرور کلی، اصطلاحات و واژگان Statistics - Overview, Terms and Vocabulary

• جمعیت در مقابل نمونه Population vs. Sample

• تجسم توزیع فرکانس با ()plt.hist Visualizing Frequency Distributions with plt.hist()

• فرکانس های نسبی و تجمعی با ()plt.hist Relative and Cumulative Frequencies with plt.hist()

• معیارهای گرایش مرکزی (نظریه) Measures of Central Tendency (Theory)

• معیارهای کدگذاری گرایش مرکزی - میانگین و میانه Coding Measures of Central Tendency - Mean and Median

• معیارهای کدگذاری گرایش مرکزی - میانگین هندسی Coding Measures of Central Tendency - Geometric Mean

• Excursus: چرا Log Returns مفید است Excursus: Why Log Returns are useful

• تغییرپذیری حول گرایش مرکزی/پراکندگی (نظریه) Variability around the Central Tendency / Dispersion (Theory)

• حداقل، حداکثر و محدوده با Python/Numpy Minimum, Maximum and Range with Python/Numpy

• واریانس و انحراف استاندارد با Python/Numpy Variance and Standard Deviation with Python/Numpy

• صدک با پایتون/Numpy Percentiles with Python/Numpy

• انحراف و کورتوزیس (نظریه) Skew and Kurtosis (Theory)

• نحوه محاسبه Skew و Kurtosis با scipy.stats How to calculate Skew and Kurtosis with scipy.stats

• تمرین کدنویسی 1 Coding Exercise 1

• نحوه تولید اعداد تصادفی با Numpy How to generate Random Numbers with Numpy

• تکرارپذیری با np.random.seed() Reproducibility with np.random.seed()

• توزیع احتمالات - بررسی اجمالی Probability Distributions - Overview

• توزیع های یکنواخت گسسته Discrete Uniform Distributions

• توزیع های یکنواخت پیوسته Continuous Uniform Distributions

• توزیع نرمال (نظریه) The Normal Distribution (Theory)

• ایجاد یک متغیر تصادفی با توزیع معمولی Creating a normally distributed Random Variable

• توزیع عادی - تابع چگالی احتمال (pdf) با scipy.stats Normal Distribution - Probability Density Function (pdf) with scipy.stats

• توزیع عادی - تابع توزیع تجمعی (cdf) با scipy.stats Normal Distribution - Cumulative Distribution Function (cdf) with scipy.stats

• توزیع نرمال استاندارد و مقادیر Z The Standard Normal Distribution and Z-Values

• ویژگی های توزیع نرمال استاندارد (نظریه) Properties of the Standard Normal Distribution (Theory)

• احتمالات و Z-Values ​​با scipy.stats Probabilities and Z-Values with scipy.stats

• فواصل اطمینان با scipy.stats Confidence Intervals with scipy.stats

• تمرین کدنویسی 2 Coding Exercise 2

پیوست 2: نمونه گیری، تخمین و آزمون فرضیه Appendix 2: Sampling, Estimation and Hypothesis Testing

• آمار نمونه، خطای نمونه گیری و توزیع نمونه گیری (نظریه) Sample Statistic, Sampling Error and Sampling Distribution (Theory)

• نمونه برداری با np.random.choice() Sampling with np.random.choice()

• توزیع نمونه گیری Sampling Distribution

• خطای استاندارد Standard Error

• قضیه حد مرکزی (کدگذاری قسمت 1) Central Limit Theorem (Coding Part 1)

• قضیه حد مرکزی (کدگذاری قسمت 2) Central Limit Theorem (Coding Part 2)

• قضیه حد مرکزی (نظریه) Central Limit Theorem (Theory)

• تخمین نقطه در مقابل تخمین فاصله اطمینان (واریانس جمعیت شناخته شده) Point Estimates vs. Confidence Interval Estimates (known Population Variance)

• توزیع t Student: چیست و چرا/چه زمانی از آن استفاده می کنیم؟ The Student´s t-distribution: What is it and why/when do we use it?

• واریانس جمعیت ناشناخته - حالت استاندارد (مثال 1) Unknown Population Variance - the Standard Case (Example 1)

• واریانس جمعیت ناشناخته - مورد استاندارد (مثال 2) Unknown Population Variance - the Standard Case (Example 2)

• توزیع t دانش‌آموز در مقابل توزیع عادی با scipy.stats Student´s t-Distribution vs. Normal Distribution with scipy.stats

• بوت استرپ با پایتون: یک روش جایگزین بدون آمار Bootstrapping with Python: an alternative method without Statistics

• تمرین کدنویسی 3 Coding Exercise 3

• آزمون فرضیه (نظریه) Hypothesis Testing (Theory)

• تست Z دو دنباله با واریانس جمعیت شناخته شده Two-tailed Z-Test with known Population Variance

• مقدار p چیست؟ (تئوری) What is the p-value? (Theory)

• محاسبه و تفسیر آمار z و p-value با scipy.stats Calculating and interpreting z-statistic and p-value with scipy.stats

• تست Z یک دم با واریانس جمعیت شناخته شده One-tailed Z-Test with known Population Variance

• آزمون t دو طرفه (واریانس جمعیت ناشناخته) Two-tailed t-Test (unknown Population Variance)

• آزمون t یک دم (واریانس جمعیت ناشناخته) One-tailed t-Test (unknown Population Variance)

• تست فرضیه با بوت استرپینگ Hypothesis Testing with Bootstrapping

• تست نرمال بودن بازده مالی با scipy.stats Testing for Normality of Financial Returns with scipy.stats

• تمرین کدنویسی 4 Coding Exercise 4

• *** به روز رسانی (سپتامبر 2021) *** *** Update (September 2021) ***

• کوواریانس و همبستگی - مجموعه داده (قسمت 1) Covariance and Correlation - the Dataset (Part 1)

• کوواریانس و همبستگی - داده ها (قسمت 2) Covariance and Correlation - the data (Part 2)

• کوواریانس و ضریب همبستگی (نظریه) Covariance and Correlation Coefficient (Theory)

• نحوه محاسبه کوواریانس و همبستگی در پایتون How to calculate Covariance and Correlation in Python

• همبستگی و پراکندگی - تفسیر بصری Correlation and Scatterplots – visual Interpretation

پیوست 3: مقدمه ای بر برنامه نویسی شی گرا (OOP) Appendix 3: Introduction to Object Oriented Programming (OOP)

• مقدمه ای بر OOP و مثال هایی برای کلاس ها Introduction to OOP and examples for Classes

• بسته های مورد نیاز Required Packages

• کلاس تحلیل مالی به صورت زنده در عمل (قسمت 1) The Financial Analysis Class live in action (Part 1)

• کلاس تحلیل مالی در عمل (قسمت 2) The Financial Analysis Class live in action (Part 2)

• روش خاص __init__() The special method __init__()

• متد get_data() The method get_data()

• متد log_returns() The method log_returns()

• نمایش رشته و روش خاص __repr__() String representation and the special method __repr__()

• متدهای plot_prices() و plot_returns() The methods plot_prices() and plot_returns()

• کپسوله سازی و ویژگی های محافظت شده Encapsulation and protected Attributes

• متد set_ticker() The method set_ticker()

• افزودن روش‌ها و معیارهای عملکرد بیشتر Adding more methods and performance metrics

• وراثت Inheritance

• وراثت و تابع () super Inheritance and the super() Function

• افزودن Docstrings معنی دار Adding meaningful Docstrings

• ایجاد و وارد کردن ماژول های پایتون (.py) Creating and Importing Python Modules (.py)

• تمرین کدنویسی: کلاس خود را ایجاد کنید Coding Exercise: Create your own Class

بعد چی؟ (چشم انداز و منابع اضافی) What´s next? (outlook and additional resources)

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture