آموزش یادداشت فشرده FRM قسمت 1: مبانی ریسک Mgmt 2023

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

[FRM-1] بلوک های ساختمان مدیریت ریسک [FRM-1] The Building Blocks of Risk Management

• ریسک، مدیریت ریسک و ریسک پذیری Risk, Risk Management & Risk Taking

• ابزار اندازه گیری و مدیریت ریسک Tools to Measure and Manage Risk

• زیان مورد انتظار و ضرر غیر منتظره Expected Loss & Unexpected Loss

• رابطه بین ریسک و پاداش Relationship between Risk and Reward

• طبقات کلیدی ریسک Key Classes of Risks

• چالش ها در تجمیع ریسک Challenges in Risk Aggregation

• دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

[FRM-2] چگونه شرکت ها ریسک مالی را مدیریت می کنند؟ [FRM-2] How Do Firms Manage Financial Risk?

• استراتژی های مدیریت ریسک Strategies to Manage Risks

• ریسک اشتها Risk Appetite

• ریسک های پوششی Hedging Risks

• روش‌های مقابله با ریسک‌ها Methods to Hedge Risks

• ابزارها و ابزارهای مدیریت ریسک Risk Management Tools and Instruments

• دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

[FRM-3] حاکمیت مدیریت ریسک [FRM-3] The Governance of Risk Management

• حاکمیت ریسک شرکتی پس از GFC Corporate Risk Governance after GFC

• بهترین شیوه ها برای حکمرانی Best Practices for Governance

• نقش مدیریت ریسک Risk Management Role

• ریسک اشتها و استراتژی کسب و کار Risk Appetite & Business Strategy

• وابستگی متقابل واحدهای عملکردی Interdependence of Functional Units

• کمیته حسابرسی Audit Committee

[FRM-4] مکانیسم‌های انتقال ریسک اعتباری [FRM-4] Credit Risk Transfer Mechanisms

• مشتقات اعتباری Credit Derivatives

• رویکردهای سنتی برای کاهش ریسک اعتباری Traditional Approaches to Mitigate Credit Risk

• نقش مشتقات اعتباری در GFC Role of Credit Derivatives in GFC

• اوراق بهادارسازی، SPV و مدل OTD Securitization, SPV, and OTD Model

[FRM-5] تئوری مدرن پرتفوی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای [FRM-5] Modern Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model

• MPT، Efficient Frontier و CML MPT, Efficient Frontier, and CML

• CAPM، بتا و SML CAPM, Beta, and SML

• تخمین و تفسیر بتا Estimate and Interpret Beta

• شارپ/ترینور/اطلاعات/نسبت سورتینو و آلفای جنسن Sharpe/Treynor/Information/Sortino Ratio & Jensen's Alpha

[FRM-6] تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ و مدل‌های چندعاملی ریسک و بازده [FRM-6] The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return

• نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) Arbitrage Pricing Theory (APT)

• فاکتور بتا و مدل چند عاملی Factor Betas and Multifactor Model

• پوشش ریسک با استفاده از مدل چند عاملی Hedging using Multifactor Model

[FRM-7] اصول جمع‌آوری مؤثر داده‌ها و گزارش‌دهی ریسک [FRM-7] Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting

• مزایای RDARR موثر Benefits of Effective RDARR

• چالش های داشتن RDARR قوی Challenges to Having Strong RDARR

• اصول کلیدی تجمیع داده های ریسک Key Principles of Risk Data Aggregation

• ویژگی‌های معماری داده/IT و شیوه‌های گزارش‌دهی ریسک Characteristics of Data/IT Architecture & Risk Reporting Practices

[FRM-8] مدیریت ریسک سازمانی و روندهای آینده [FRM-8] Enterprise Risk Management and Future Trends

• ERM در مقابل مدیریت ریسک مبتنی بر سیلو ERM vs Silo-based Risk Management

• بهترین روش های ERM Best Practices of ERM

• فرهنگ ریسک، اندازه گیری ها و چالش های آن Risk Culture, its Measurements and Challenges

• نقش تحلیل سناریو در ERM Role of Scenario Analysis in ERM

• استفاده از تحلیل سناریو در آزمون استرس و برنامه ریزی سرمایه Use of Scenario Analysis in Stress Testing and Capital Planning

[FRM-9] یادگیری از بلایای مالی [FRM-9] Learning From Financial Disasters

• ریسک نرخ بهره (بحران S&L) Interest Rate Risk (S&L Crisis)

• ریسک نقدینگی تامین مالی (Lehman، Continental، Northern) Funding Liquidity Risk (Lehman, Continental, Northern)

• اجرای استراتژی پوشش ریسک (MGRM) Implementing Hedging Strategy (MGRM)

• ریسک مدل (Niederhoffer، LTCM، London Whale) Model Risk (Niederhoffer, LTCM, London Whale)

• تجارت سرکش و گزارش دهی گمراه کننده (بارینگ) Rogue Trading & Misleading Reporting (Barings)

• مهندسی مالی و مشتقات مجتمع (BT، Orange County، Sachsen) Financial Engineering & Complex Derivatives (BT, Orange County, Sachsen)

• ریسک شهرت (فولکس واگن) Reputational Risk (Volkswagen)

• حاکمیت شرکتی (انرون) Corporate Governance (Enron)

• ریسک سایبری (SWIFT) Cyber Risk (SWIFT)

• دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

[FRM-10] آناتومی بحران بزرگ مالی 2007-2009 [FRM-10] Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009

• بررسی اجمالی GFC در طول 2007-2009 Overview of GFC during 2007-2009

• نقش وام مسکن و CDO Roles of Subprime Mortgage & CDO

• نقش مؤسسات مالی Roles of Financial Institutions

• بازارهای تامین مالی کوتاه مدت عمده فروشی Short-term Wholesale Funding Markets

• پاسخ های بانک های مرکزی Responses of Central Banks

• دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

[FRM-11] کد رفتار GARP [FRM-11] GARP Code of Conduct

• اصول و استانداردهای حرفه ای Principles & Professional Standards

• قوانین رفتار Rules of Conduct

• عواقب تخلف Consequences of Violation

[اختیاری] اهداف آموزشی FRM قسمت 1 [Optional] Learning Objectives of FRM Part 1

• [اختیاری] مبانی مدیریت ریسک (20%) (اسلاید) [Optional] Foundations of Risk Management (20%) (Slide)

• [اختیاری] تجزیه و تحلیل کمی (20٪) (اسلاید) [Optional] Quantitative Analysis (20%) (Slide)

• [اختیاری] بازارهای مالی و محصولات (30%) (اسلاید) [Optional] Financial Markets and Products (30%) (slide)

• [اختیاری] ارزیابی‌ها و مدل‌های ریسک (30%) (اسلاید) [Optional] Valuations and Risk Models (30%) (Slide)

بخش پاداش Bonus Section

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture