آموزش پایتون و یادگیری ماشین برای مدیریت دارایی‌ها - آخرین آپدیت

مقدمه‌ای بر اصول یادگیری ماشین Introducing the fundamentals of machine learning

• خوش آمدید به دوره پایتون و یادگیری ماشین برای مدیریت سرمایه‌گذاری Welcome to the Python Machine-Learning for Investment management course

• مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین Introduction to machine-learning

• کاربردهای مالی Financial applications

• یادگیری با نظارت Supervised learning

• اولین الگوریتم‌ها First algorithms

• نکات برجسته و بهترین روش‌ها Highlights of best practice

• یادگیری بدون نظارت Unsupervised learning

• چالش‌های پیش رو Challenges ahead

• جلسه عملی: پرتفولیو بهینه Lab session optimal portfolio

تکنیک‌های یادگیری ماشین برای تخمین قدرتمند مدل‌های عاملی Machine learning techniques for robust estimation of factor models

• مقدمه ماژول ۲: مبانی سرمایه‌گذاری عاملی Introduction to module 2 - Basics of factor investing

• معرفی مدل‌های عاملی Introducing Factor Models

• گونه‌شناسی مدل‌های عاملی Typology of factor models

• استفاده از مدل‌های عاملی در ساخت و تحلیل پرتفولیو Using factor models in portfolio construction and analysis

• روش‌های جریمه (Penalty methods) Penalty methods

• تنظیم بارگذاری‌های عاملی و مثال‌ها Setting factor loadings and examples

• مفاهیم انقباض (Shrinkage) Shrinkage concepts

• جلسه عملی: دفترچه ژوپیتر درباره مدل‌های عاملی Lab session - Jupiter notebook on Factor Models

تکنیک‌های یادگیری ماشین برای تنوع‌بخشی کارآمد پرتفولیو Machine learning techniques for efficient portfolio diversification

• مقدمه ماژول ۳: تکنیک‌های یادگیری ماشین برای تنوع‌بخشی کارآمد پرتفولیو Introduction to module 3 -Machine learning techniques for efficient portfolio diversification

• مزایای تنوع‌بخشی پرتفولیو Benefits of portfolio diversification

• معیارهای تنوع‌بخشی پرتفولیو Portfolio diversification measures

• تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) Principle component analysis

• نقش خوشه‌بندی Role of clustering

• تحلیل گرافیکی Graphical analysis

• انتخاب سبدی از دارایی‌ها Selecting a portfolio of assets

• جلسه عملی: تحلیل شبکه گرافیکی Lab session: Graphical Network Analysis

تکنیک‌های یادگیری ماشین برای تحلیل رژیم‌های بازار Machine learning techniques for regime analysis

• مقدمه‌ای بر رژیم‌های اقتصادی Introduction to economic regimes

• تصمیمات پرتفولیو با شرایط متغیر بازار Portfolio Decisions with Time-Varying Market Conditions

• فیلترینگ روند Trend filtering

• مدل پرتفولیو مبتنی بر سناریو A scenario based portfolio model

• مثالی از پرتفولیو با دو رژیم A two regime portfolio example

• مدل چند رژیمی برای ذخیره دانشگاهی A multi regime model for a University Endowment

• جلسه عملی جدید: دفترچه ژوپیتر درباره مدل سرمایه‌گذاری مبتنی بر رژیم NEW Lab session- Jupyter notebook on regime-based investment model

شناسایی رکود، رژیم‌های سقوط بازار و انتخاب ویژگی Identifying recessions, crash regimes and feature selection

• مقدمه ماژول ۵ Introduction to module 5

• رویکردهای سنتی Traditional approaches

• فرآیندهای یادگیری ماشین Machine-Learning Processes

• روش‌های مختلف یادگیری ماشین Several Machine Learning Methods

• پیش‌بینی دوران رکود Predicting recessions

• چالش‌های پیش رو Challenges ahead

• جلسه عملی ۵: پیش‌بینی رژیم با استفاده از یادگیری ماشین Lab session 5: Regime Prediction with Machine Learning