آموزش پایتون برای امور مالی: مبانی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل داده ها

سرفصل ها و درس ها

خوش آمدی! معرفی دوره Welcome! Course Introduction

• دوره شامل چه مواردی است؟ What Does the Course Cover?

• دانلود منابع مفید - تمرین و راه حل Download Useful Resources - Exercises and Solutions

مقدمه ای بر برنامه نویسی با پایتون Introduction to programming with Python

• برنامه نویسی در 5 دقیقه توضیح داده شد Programming Explained in 5 Minutes

• برنامه نویسی در 5 دقیقه توضیح داده شد Programming Explained in 5 Minutes

• چرا پایتون؟ Why Python?

• چرا پایتون؟ Why Python?

• چرا ژوپیتر؟ Why Jupyter?

• چرا ژوپیتر؟ Why Jupyter?

• نصب پایتون و ژوپیتر Installing Python and Jupyter

• رابط Jupyter - داشبورد Jupyter’s Interface – the Dashboard

• رابط Jupyter – پیش نیازهای کدنویسی Jupyter’s Interface – Prerequisites for Coding

• رابط Jupyter Jupyter’s Interface

• پایتون 2 در مقابل پایتون 3: تفاوت چیست؟ Python 2 vs Python 3: What's the Difference?

متغیرهای پایتون و انواع داده ها Python Variables and Data Types

• متغیرها Variables

• متغیرها Variables

• اعداد و مقادیر بولی Numbers and Boolean Values

• اعداد و مقادیر بولی Numbers and Boolean Values

• رشته های Strings

• رشته های Strings

نحو پایه پایتون Basic Python Syntax

• عملگرهای حسابی Arithmetic Operators

• عملگرهای حسابی Arithmetic Operators

• علامت برابری دوگانه The Double Equality Sign

• علامت برابری دوگانه The Double Equality Sign

• تخصیص مجدد مقادیر Reassign Values

• مقادیر را دوباره تخصیص دهید Reassign values

• نظرات را اضافه کنید Add Comments

• نظرات را اضافه کنید Add Comments

• ادامه خط Line Continuation

• عناصر نمایه سازی Indexing Elements

• عناصر نمایه سازی Indexing Elements

• کد خود را با تورفتگی ساختار دهید Structure Your Code with Indentation

• کد خود را با تورفتگی ساختار دهید Structure Your Code with Indentation

اپراتورهای پایتون ادامه دارد Python Operators Continued

• اپراتورهای مقایسه Comparison Operators

• اپراتورهای مقایسه Comparison Operators

• عملگرهای منطقی و هویتی Logical and Identity Operators

• عملگرهای منطقی و هویتی Logical and Identity Operators

اظهارات مشروط Conditional Statements

• مقدمه ای بر دستور IF Introduction to the IF statement

• مقدمه ای بر دستور IF Introduction to the IF statement

• یک عبارت ELSE اضافه کنید Add an ELSE statement

• در غیر این صورت، برای خلاصه - ELIF Else if, for Brief – ELIF

• یادداشتی در مورد مقادیر بولی A Note on Boolean Values

• یادداشتی در مورد مقادیر بولی A Note on Boolean Values

توابع پایتون Python Functions

• تعریف تابع در پایتون Defining a Function in Python

• ایجاد یک تابع با یک پارامتر Creating a Function with a Parameter

• راه دیگری برای تعریف یک تابع Another Way to Define a Function

• راه دیگری برای تعریف یک تابع Another Way to Define a Function

• استفاده از یک تابع در یک تابع دیگر Using a Function in another Function

• ترکیب عبارات شرطی و توابع Combining Conditional Statements and Functions

• ایجاد توابع حاوی چند آرگومان Creating Functions Containing a Few Arguments

• توابع داخلی قابل توجه در پایتون Notable Built-in Functions in Python

• کارکرد Functions

دنباله های پایتون Python Sequences

• لیست ها Lists

• لیست ها Lists

• استفاده از روش ها Using Methods

• استفاده از روش ها Using Methods

• فهرست برش List Slicing

• تاپل ها Tuples

• لغت نامه ها Dictionaries

• لغت نامه ها Dictionaries

استفاده از تکرارها در پایتون Using Iterations in Python

• برای حلقه ها For Loops

• برای حلقه ها For Loops

• در حالی که حلقه ها و افزایش While Loops and Incrementing

• لیست ها را با تابع range() ایجاد کنید Create Lists with the range() Function

• لیست ها را با تابع range() ایجاد کنید Create Lists with the range() Function

• از عبارات شرطی و حلقه ها با هم استفاده کنید Use Conditional Statements and Loops Together

• همه در - عبارات شرطی، توابع، و حلقه ها All In – Conditional Statements, Functions, and Loops

• تکرار بیش از فرهنگ لغت Iterating over Dictionaries

ابزارهای پیشرفته پایتون Advanced Python tools

• برنامه نویسی شی گرا Object Oriented Programming

• برنامه نویسی شی گرا - آزمون Object Oriented Programming - Quiz

• ماژول ها و بسته ها Modules and Packages

• ماژول ها - آزمون Modules - Quiz

• کتابخانه استاندارد The Standard Library

• کتابخانه استاندارد - آزمون The Standard Library - Quiz

• وارد کردن ماژول ها Importing Modules

• وارد کردن ماژول ها - آزمون Importing Modules - Quiz

• بسته های ضروری برای امور مالی و علوم داده Must-have packages for Finance and Data Science

• بسته های ضروری - آزمون Must-have packages - Quiz

• کار با آرایه ها Working with arrays

• تولید اعداد تصادفی Generating Random Numbers

• نکته ای در مورد استفاده از داده های مالی در پایتون A Note on Using Financial Data in Python

• منابع داده های مالی Sources of Financial Data

• دسترسی به فایل های نوت بوک Accessing the Notebook Files

• وارد کردن و سازماندهی داده ها در پایتون - بخش اول Importing and Organizing Data in Python – part I

• وارد کردن و سازماندهی داده ها در پایتون - بخش II.A Importing and Organizing Data in Python – part II.A

• وارد کردن و سازماندهی داده ها در پایتون - بخش II.B Importing and Organizing Data in Python – part II.B

• وارد کردن و سازماندهی داده ها در پایتون - بخش سوم Importing and Organizing Data in Python – part III

• تغییر فهرست داده های سری زمانی شما Changing the Index of Your Time-Series Data

• راه اندازی مجدد هسته Jupyter Restarting the Jupyter Kernel

بخش دوم مالی: محاسبه و مقایسه نرخ بازده در پایتون PART II FINANCE: Calculating and Comparing Rates of Return in Python

• هم ریسک و هم بازده را در نظر بگیرید Considering both risk and return

• ریسک و بازده - آزمون Risk and return - Quiz

• در ادامه چه چیزی را خواهیم دید؟ What are we going to see next?

• محاسبه نرخ بازده اوراق بهادار Calculating a security's rate of return

• محاسبه نرخ بازده اوراق بهادار Calculating a security's rate of return

• محاسبه نرخ بازده امنیت در پایتون - بازده ساده - قسمت اول Calculating a Security’s Rate of Return in Python – Simple Returns – Part I

• محاسبه نرخ بازده امنیت در پایتون - بازده ساده - قسمت دوم Calculating a Security’s Rate of Return in Python – Simple Returns – Part II

• محاسبه بازده امنیت در پایتون - بازده لگاریتمی Calculating a Security’s Return in Python – Logarithmic Returns

• پرتفوی اوراق بهادار چیست و چگونه نرخ بازدهی آن را محاسبه کنیم What is a portfolio of securities and how to calculate its rate of return

• سبد اوراق بهادار چیست و چگونه نرخ بازدهی آن را محاسبه کنیم - آزمون What is a portfolio of securities and how to calculate its rate of return - Quiz

• محاسبه پورتفولیوی از نرخ بازده اوراق بهادار Calculating a Portfolio of Securities' Rate of Return

• شاخص های سهام محبوبی که می توانند به ما در درک بازارهای مالی کمک کنند Popular stock indices that can help us understand financial markets

• کدام یک از موارد زیر شاخص نیست؟ - امتحان Which of the following is not an index? - Quiz

• محاسبه نرخ بازدهی شاخص ها Calculating the Indices' Rate of Return

بخش دوم امور مالی: اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری PART II Finance: Measuring Investment Risk

• چگونه ریسک یک امنیت را اندازه گیری کنیم؟ How do we measure a security's risk?

• کدام یک از جملات زیر صحیح است؟ - امتحان Which of the following sentences is true? - Quiz

• محاسبه ریسک امنیت در پایتون Calculating a Security’s Risk in Python

• مزایای تنوع پرتفوی The benefits of portfolio diversification

• سرمایه گذاری در سهام - آزمون Investing in stocks - Quiz

• محاسبه کوواریانس بین اوراق بهادار Calculating the covariance between securities

• کوواریانس - آزمون Covariance - Quiz

• اندازه گیری همبستگی بین سهام Measuring the correlation between stocks

• همبستگی - آزمون Correlation - Quiz

• محاسبه کوواریانس و همبستگی Calculating Covariance and Correlation

• در نظر گرفتن ریسک چند اوراق بهادار در یک سبد Considering the risk of multiple securities in a portfolio

• محاسبه ریسک پورتفولیو Calculating Portfolio Risk

• درک ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک خاص Understanding Systematic vs. Idiosyncratic risk

• ریسک متنوع - آزمون Diversifiable Risk - Quiz

• محاسبه ریسک تنوع پذیر و غیرقابل تنوع یک سبد Calculating Diversifiable and Non-Diversifiable Risk of a Portfolio

بخش دوم مالی - استفاده از رگرسیون برای تجزیه و تحلیل مالی PART II Finance - Using Regressions for Financial Analysis

• مبانی تحلیل رگرسیون ساده The fundamentals of simple regression analysis

• رگرسیون - آزمون Regressions - Quiz

• اجرای رگرسیون در پایتون Running a Regression in Python

• آیا همه رگرسیون ها یکسان ایجاد شده اند؟ یادگیری نحوه تشخیص رگرسیون خوب Are all regressions created equal? Learning how to distinguish good regressions

• رگرسیون - آزمون Regressions - Quiz

• محاسبه آلفا، بتا و R مربع در پایتون Computing Alpha, Beta, and R Squared in Python

بخش دوم امور مالی - بهینه سازی پورتفولیو مارکوویتز PART II Finance - Markowitz Portfolio Optimization

• نظریه پورتفولیو مارکوویتز - یکی از ارکان اصلی امور مالی مدرن Markowitz Portfolio Theory - One of the main pillars of modern Finance

• مارکوویتز - آزمون Markowitz - Quiz

• به دست آوردن مرز کارآمد در پایتون – قسمت اول Obtaining the Efficient Frontier in Python – Part I

• به دست آوردن مرز کارآمد در پایتون - قسمت دوم Obtaining the Efficient Frontier in Python – Part II

• دستیابی به مرز کارآمد در پایتون - قسمت سوم Obtaining the Efficient Frontier in Python – Part III

بخش دوم امور مالی - مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Part II Finance - The Capital Asset Pricing Model

• شهود پشت مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) The intuition behind the Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• CAPM - آزمون CAPM - Quiz

• درک و محاسبه بتای یک امنیت Understanding and calculating a security's Beta

• بتا - آزمون Beta - Quiz

• محاسبه بتای سهام Calculating the Beta of a Stock

• فرمول CAPM The CAPM formula

• CAPM - آزمون CAPM - Quiz

• محاسبه بازده مورد انتظار سهام (CAPM) Calculating the Expected Return of a Stock (CAPM)

• معرفی نسبت شارپ و نحوه عملی کردن آن Introducing the Sharpe ratio and how to put it into practice

• نسبت های شارپ - آزمون Sharpe ratios - Quiz

• به دست آوردن نسبت شارپ در پایتون Obtaining the Sharpe ratio in Python

• اندازه گیری آلفا و بررسی عملکرد خوب (یا بد) یک مدیر پورتفولیو Measuring alpha and verifying how good (or bad) a portfolio manager is doing

• آلفا - آزمون Alpha - Quiz

بخش دوم مالی: تحلیل رگرسیون چند متغیره Part II Finance: Multivariate regression analysis

• تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره - یک ابزار ارزشمند برای متخصصان امور مالی Multivariate regression analysis - a valuable tool for finance practitioners

• رگرسیون چند متغیره - آزمون Multivariate Regressions - Quiz

• اجرای رگرسیون چند متغیره در پایتون Running a multivariate regression in Python

بخش دوم مالی - شبیه سازی مونت کارلو به عنوان یک ابزار تصمیم گیری PART II Finance - Monte Carlo simulations as a decision-making tool

• ماهیت شبیه سازی مونت کارلو The essence of Monte Carlo simulations

• مونت کارلو - آزمون Monte Carlo - Quiz

• مونت کارلو در زمینه مالی شرکتی اعمال شد Monte Carlo applied in a Corporate Finance context

• مونت کارلو در امور مالی شرکت - آزمون Monte Carlo in Corporate Finance - Quiz

• مونت کارلو: پیش بینی سود ناخالص - قسمت اول Monte Carlo: Predicting Gross Profit – Part I

• مونت کارلو: پیش بینی سود ناخالص - قسمت دوم Monte Carlo: Predicting Gross Profit – Part II

• پیش بینی قیمت سهام با شبیه سازی مونت کارلو Forecasting Stock Prices with a Monte Carlo Simulation

• شبیه سازی مونت کارلو - مسابقه Monte Carlo Simulations - Quiz

• مونت کارلو: پیش بینی قیمت سهام - قسمت اول Monte Carlo: Forecasting Stock Prices - Part I

• مونت کارلو: پیش بینی قیمت سهام - قسمت دوم Monte Carlo: Forecasting Stock Prices - Part II

• مونت کارلو: پیش بینی قیمت سهام - قسمت سوم Monte Carlo: Forecasting Stock Prices - Part III

• مقدمه ای بر قراردادهای مشتقه An Introduction to Derivative Contracts

• مشتقات - آزمون Derivatives - Quiz

• فرمول بلک اسکولز برای قیمت گذاری گزینه The Black Scholes Formula for Option Pricing

• مونت کارلو: بلک-اسکولز-مرتون Monte Carlo: Black-Scholes-Merton

• استفاده از مونت کارلو با بلک-اسکولز-مرتون - آزمون Using Monte Carlo with Black-Scholes-Merton - Quiz

• مونت کارلو: گسسته سازی اویلر - قسمت اول Monte Carlo: Euler Discretization - Part I

• مونت کارلو: گسسته سازی اویلر - قسمت دوم Monte Carlo: Euler Discretization - Part II

ضمیمه - اصول پانداها APPENDIX - pandas Fundamentals

• سری pandas - مقدمه pandas Series - Introduction

• پانداها - کار با روش ها - قسمت اول pandas - Working with Methods - Part I

• پانداها - کار با روش ها - قسمت دوم pandas - Working with Methods - Part II

• پانداها - استفاده از پارامترها و آرگومان ها pandas - Using Parameters and Arguments

• سری pandas - .unique() و .nunique() pandas Series - .unique() and .nunique()

• سری pandas - .sort_values() pandas Series - .sort_values()

• pandas DataFrames - مقدمه - قسمت اول pandas DataFrames - Introduction - Part I

• pandas DataFrames - مقدمه - قسمت دوم pandas DataFrames - Introduction - Part II

• پانداها DataFrames - ویژگی های مشترک pandas DataFrames - Common Attributes

• پانداها DataFrames - انتخاب داده ها pandas DataFrames - Data Selection

• pandas DataFrames - انتخاب داده با .iloc[] pandas DataFrames - Data Selection with .iloc[]

• pandas DataFrames - انتخاب داده با .loc[] pandas DataFrames - Data Selection with .loc[]

ضمیمه - تحلیل فنی APPENDIX - Technical Analysis

• تحلیل فنی - اصول، کاربردها، مفروضات Technical Analysis - Principles, Applications, Assumptions

• نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال Charts Used in Technical Analysis

• سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل فنی Other Tools Used in Technical Analysis

• خطوط روند، حمایت و مقاومت Trend, Support and Resistance Lines

• الگوهای نمودار رایج Common Chart Patterns

• شاخص های قیمت Price Indicators

• نوسانگرهای تکانه Momentum Oscillators

• شاخص های غیر مبتنی بر قیمت Non-price Based Indicators

• تجزیه و تحلیل فنی - چرخه Technical Analysis - Cycles

• تحلیل بازارهای بین‌المللی Intermarket Analysis

سخنرانی جایزه BONUS LECTURE

• سخنرانی پاداش: مراحل بعدی Bonus Lecture: Next Steps