آموزش آشنایی با معامله‌گری کوانت: راهنمای مقدماتی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

دفتر سفارش: آمار، دینامیک و مدل‌سازی Order Book: Statistics, Dynamics, and Modeling

• اندازه و شکل دفتر سفارش - مشاهدات تجربی Book size and shape — empirical observations

• مدل‌های انتشار دفتر سفارش Diffusion models of the order book

• مدل بوشو-مزارد-پاترز The Bouchaud-Mézard-Potters model

تامین نقدینگی: بازارسازی و مدل آویاندا-استویکوف Liquidity Provision: Market Making and the Avellaneda-Stoikov Model

• یک استراتژی اساسی بازارسازی A basic market-making strategy

• مدل آویاندا-استویکوف The Avellaneda-Stoikov Model

تاثیر بازار، اسپرد، نقدینگی Market Impact, Spread, Liquidity

• اندازه‌گیری تاثیر بازار بر داده‌های معاملاتی؛ یک مدل ساده بدون بازخورد Measuring market impact on trade data; a simple model w/o feedback

• یک مدل جامع با بازخورد A comprehensive model with feedback

• تاثیر دائمی بازار – حالت کلی Permanent market impact – the general case

اجرای بهینه Optimal Execution

• مسئله نقد کردن: آزمایش‌های عددی The liquidation problem: numerical experiments

• حالت بدون رانش: یک رویکرد کنترل تصادفی The case without drift: a stochastic control approach

• حالت با رانش The case with drift