آموزش تامین مالی کمی با SAS
Quantitative Finance with SAS
مالی کمی چیست
کمی مالی به نام مالی ریاضی نیز شناخته می شود و رشته ای از ریاضیات کاربردی است که با بازارهای مالی مرتبط است. مالی ریاضی نیز با مالی محاسباتی و مهندسی مالی همپوشانی دارد. بسیاری از تکنیک های کمی پیشرفته وجود دارد که در زمینه های مختلف در دنیای امروز استفاده می شود.
اهداف دوره
در پایان این دوره شما قادر خواهید بود
SAS را نصب کنید و از آن برای تحلیل مالی بلادرنگ استفاده کنید
مفاهیم تحلیل مالی را با استفاده از روش‌های کمی داخلی SAS اجرا کنید
درباره آزمون T و نمونه های عملی آن بیاموزید
درباره نظریه همبستگی و مدلسازی رگرسیون در SAS بیشتر بدانید
شرح دوره
بخش 1: مروری بر SAS و مالی کمی
مقدمه ای بر SAS Quantitative Finance
SAS جامع ترین نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری است که به طور گسترده در جهان استفاده می شود. SAS راه حل های تجزیه و تحلیل داده ها را برای تقریباً همه زمینه ها از طریق مدل های آماری مختلف ارائه می دهد. هر تجزیه و تحلیل در SAS از طریق یک برنامه فرعی به نام روش (PROC) انجام می شود. PROC QTL یک رویه SAS تعریف شده توسط کاربر است که برای ترسیم جایگاه های صفت کمی استفاده می شود. SAS می تواند برای یادگیری آمار و روش های کمی استفاده شود. این فصل به معرفی سریع SAS و مالی کمی در SAS می پردازد.
نصب SAS.
این فصل نحوه نصب نرم افزار SAS را برای سیستم عامل های مختلف توضیح می دهد. الزامات سیستم SAS نیز در این فصل گنجانده شده است
SAS System Means Procedure
روش MEANS یک ابزار خلاصه‌سازی داده‌ها است که برای محاسبه آمار توصیفی برای همه مشاهدات و درون گروه مشاهدات استفاده می‌شود. PROC MEANS و PROC SUMMARY شباهت بیشتری به یکدیگر دارند. PROC MEANS یک خروجی می دهد و دو نوع از این خروجی وجود دارد - PROC MEANS خروجی پیش فرض و PROC MEANS خروجی سفارشی. از PROC MEANS برای انجام تست t نیز استفاده می شود. در این فصل، PROC MEANS، خروجی، نحو، وظایف و محاسبات آماری آن به تفصیل توضیح داده شده است.
بخش 2: مفهوم آزمون T
تست T
روش TTEST در SAS برای انجام تست‌های t برای یک نمونه، دو نمونه و مشاهدات زوجی استفاده می‌شود. مفروضات هر سه آزمون t در این فصل آورده شده است. موضوعاتی که در این بخش تحت پوشش قرار می گیرند
هستندآزمون t یک نمونه - میانگین نمونه را با مقدار معین مقایسه می کند. مثال برای مرجع شما داده شده است
مقایسه میانگین‌های گروه - آزمون t گروهی برای مقایسه مقادیر دو گروه مختلف که در آن داده‌ها معمولاً در هر گروه توزیع می‌شوند، استفاده می‌شود. نمونه هایی از آزمون گروه t ارائه شده است
نحو PROC TTEST
بیانیه های PROC TTEST - BY بیانیه، بیانیه کلاس، بیانیه FREQ، بیانیه زوج، بیانیه VAR، بیانیه وزن
روش‌های محاسباتی - آمار t، آماره F، آماره t تقریبی، تقریب ساترثویت، تقریب کوکران و کاکس، تخمین فاصله اطمینان
خروجی نمایش داده شده
نام‌های جدول ODS
تست T عملی
سه مثال در این بخش آورده شده است تا به راحتی در مورد تست های t درک کنید
مثال 1 - مقایسه ابزارهای گروه با استفاده از مجموعه داده های ورودی از آمار خلاصه
مثال 2 - مقایسه یک نمونه با استفاده از عبارت FREQ
مثال 3 - مقایسه های زوجی
بخش 3: نظریه همبستگی
مقدمه ای بر نظریه همبستگی
همبستگی روشی است که در آن یک متغیر افزایش و متغیر دیگر کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر دما افزایش یابد منجر به افزایش فروش بستنی نیز می شود. به این همبستگی مثبت می گویند. تحلیل همبستگی به رابطه بین متغیرها می پردازد. ضریب همبستگی به محققین اجازه می دهد تا در صورت وجود رابطه خطی احتمالی بین دو متغیر اندازه گیری شده در یک موضوع اندازه گیری کنند. مقادیر ضریب همبستگی همیشه بین -1 و +1 است. انواع مختلفی از ضرایب همبستگی برای موقعیت های مختلف استفاده می شود. رایج ترین ضریب همبستگی پیرسون است. این فصل حاوی جزئیات بیشتری در مورد نظریه همبستگی است و انواع آن را به تفصیل توضیح می دهد.
تفسیر خروجی SAS
خروجی تولید شده توسط PROC CORR در SAS اطلاعات مفید زیادی را ارائه می دهد. خروجی شامل اطلاعات مربوط به لیست متغیرهای موجود در تجزیه و تحلیل است. سپس فهرستی از آمارهای ساده برای هر متغیر در تحلیل ارائه می‌کند. این لیست شامل تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، مجموع، حداقل و حداکثر است. یک لیست شامل هر متغیر و برچسب آنهاست. در نهایت معیارهای همبستگی در خروجی ارائه می شود. خروجی به طور پیش فرض "ضریب همبستگی پیرسون" نامیده می شود. نتایج در قالب جدول متقاطع با مقادیر یک در مورب نمایش داده می شود. این بخش با استفاده از یک مثال، روند خروجی و همبستگی را توضیح می دهد.
نظریه همبستگی و پیاده سازی در SAS
روش PROC CORR برای اندازه گیری همبستگی در SAS استفاده می شود. این روش معیارهای همبستگی متغیرهای چندگانه را که در قالب جدولی متقاطع است ارائه می دهد. نحو مورد استفاده برای همبستگی در SAS به همراه پارامترهای آن که در زیر ذکر شده است به تفصیل ذکر شده است
مجموعه داده - نام مجموعه داده ای که باید تجزیه و تحلیل شود
By – تجزیه و تحلیل همبستگی جداگانه برای هر گروه BY تولید می کند
Freq - متغیری را مشخص می کند که مقادیر آن نشان دهنده فراوانی هر مشاهده است
جزئی - متغیرهای کنترل کننده را برای محاسبه انواع مختلف ضریب همبستگی مشخص می کند
var – متغیرهای کنترل کننده برای همبستگی و ترتیب آنها را در ماتریس مشخص می کند
وزن - متغیری را مشخص می کند که مقادیر آن برای محاسبه همبستگی لحظه ضرب وزن پیرسون وزن هر مشاهده را دارد
با – محاسبه همبستگی برای ترکیب خاصی از متغیرها
این فصل به شما این امکان را می دهد که یاد بگیرید چگونه از روش CORR استفاده کنید تا به SAS بگویید ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه کند. شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه به SAS بگویید تا سایر ضرایب جایگزین را انجام دهد. شما یاد خواهید گرفت که خروجی روش همبستگی معمولی را در SAS بخوانید و یک ضریب همبستگی را تفسیر کنید.
بخش 4: مدل سازی رگرسیون
مقدمه ای بر مدل سازی رگرسیون
تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل رابطه بین یک پاسخ و مجموعه دیگری از متغیرها است. تجزیه و تحلیل رگرسیون یک متغیر پاسخ و پارامترها را پیدا می کند. برای انجام تحلیل رگرسیون در SAS از روش PROC REG استفاده می شود. این روش تجزیه و تحلیل رگرسیون را برای چندین متغیر فراهم می کند. نحو این رویه به تفصیل توضیح داده شده است که حاوی
استمجموعه داده
توسط var
depvar
indep var
فرکانس var
weight var
انواع مختلفی از رگرسیون وجود دارد که در این فصل نیز با مثال هایی به تفصیل توضیح داده شده است
رگرسیون خطی ساده
رگرسیون چند جمله ای
رگرسیون سطح پاسخ
رگرسیون جزئی حداقل مربعات
رگرسیون چندگانه
رگرسیون قوی
رگرسیون با تبدیل
در این فصل نحوه استفاده از روش REG در SAS برای محاسبه معادله رگرسیون بین دو متغیر عددی را خواهید آموخت. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه از دستور MODEL و PLOT برای اطلاع دادن به SAS با هر متغیر استفاده کنید. در اینجا نحوه استفاده از روش REG برای انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون در SAS را خواهید آموخت که شامل اصطلاحات درجه دوم و متغیرهای تبدیل شده است.
مدلسازی رگرسیون در سیستم SAS
این درس به شما کمک می‌کند تا دریابید که چگونه می‌توان از SAS برای آزمایش اینکه آیا داده‌ها با مفروضات رگرسیون خطی مطابقت دارند یا خیر استفاده کرد. در این فصل مفروضات زیر در نظر گرفته شده است
خطی بودن - در این فرض روابط بین پیش‌بین‌ها و نتیجه خطی در نظر گرفته می‌شوند
عادی - فرض در اینجا این است که خطاها به طور معمول توزیع شده اند
همگنی واریانس - واریانس خطا ثابت است
استقلال - فرض در اینجا این است که خطاهای یک مشاهده با خطاهای هیچ مشاهده دیگری مرتبط نیست.
خطاها در متغیرها - در اینجا فرض این است که متغیرهای پیشگو بدون خطا تعیین می شوند
مشخصات مدل - مدل ها به درستی مشخص شده اند
تحلیل واریانس
ANOVA SAS است با استفاده از PROC ANOVA انجام می شود. برای انجام ANOVA برای داده های متعادل از طیف گسترده ای از طرح های آزمایشی استفاده می شود. ANOVA برای مقایسه میانگین چند گروه استفاده می شود. روش ANOVA یکی از چندین روش در SAS است. نحو اصلی برای ANOVA در SAS در این فصل با توضیحاتی برای هر یک از پارامترهای استفاده شده در نحو ارائه شده است. موضوعات موجود در این بخش
هستندطرح بندی یک طرفه با مقایسه میانگین ها
بلوک کامل تصادفی با یک عامل
روند ANOVA – عبارت ABSORB، BY Statement، CLASS، FREQ، MANOVA، MEANS، MODEL، REPEATED و عبارت های تست
مقادیر از دست رفته
روش محاسباتی
خروجی
نام‌ها و گرافیک‌های جدول ODS
نمونه‌هایی از ANOVA با استفاده از SAS
برآورد پارامتر
برآورد پارامترها بخشی از PROC REG در SAS است. جدول تخمین پارامترها و آمار مربوط به PROC REG در این فصل با استفاده از یک مثال به تفصیل توضیح داده شده است.
نمونه ای از Maruti vs Sensex
این بخش شامل مثال محاسبه Maruti در مقابل Sensex با استفاده از SAS است.
بخش 5: مدل سازی رگرسیون چندگانه
تئوری مقدمه ای بر رویه های SAS
روش‌های SAS برای انجام تمام انواع تحلیل‌های آماری در SAS استفاده می‌شوند. کلمه کلیدی برای رویه در SAS با PROC شروع می شود. متداول ترین مراحل روش SAS به تفصیل در این فصل توضیح داده شده است.
روش‌های SAS – داده‌های اقتصادی
دسترسی SAS به پایگاه‌های اطلاعاتی مالی و اقتصادی در این فصل ارائه شده است و در مورد روش DATASOURCE و ویژگی‌های آن توضیح می‌دهد.
تفسیرهای خروجی SAS
این بخش به انواع مختلف تفسیر خروجی SAS می پردازد.
تفسیر BSE – Sensex
این فصل به شما کمک می کند تا نحوه استفاده از SAS در محاسبه Sensex را درک کنید.
تفسیر فارکس
در این فصل نحوه تفسیر فارکس را خواهید آموخت.
مروری بر SAS و کمیت مالی Overview of SAS & Quantitative Finance
-
مقدمه ای بر مالی کمی SAS Introduction to SAS Quantitative Finance
-
نصب SAS Installation of SAS
-
SAS System & Means Procedure SAS System & Means Procedure
مفهوم T-Test Concept of T-Test
-
تست تی T-Test
-
عملی T-Test Practical of T-Test
نظریه همبستگی Correlation Theory
-
مقدمه ای بر نظریه همبستگی Introduction to Correlation theory
-
تفسیر خروجی SAS Interpretation of SAS Output
-
تئوری همبستگی و پیاده سازی در SAS Correlation theory and implementation in SAS
مدلسازی رگرسیون Regression Modeling
-
مقدمه ای بر مدل سازی رگرسیون Introduction to Regression Modeling
-
تحلیل واریانس Analysis of Variance
-
مدلسازی رگرسیون در سیستم SAS Regression Modeling in SAS System
-
تخمین پارامترها Parameter Estimates
-
نمونه ای از مدل های رگرسیون Example of Regression Models
-
نمونه ای از Maruti vs Sensex Example of Maruti vs Sensex
مدل سازی رگرسیون چندگانه Multiple Regression Modeling
-
تئوری مقدمه ای بر رویه های SAS Introduction theory to SAS procedures
-
داده های اقتصادی رویه های SAS SAS procedures Economic Data
-
تفسیر خروجی SAS Interpretations of SAS Output
-
تفسیر BSE Sensex Interpretation of BSE Sensex
-
تفسیر فارکس Interpretation of Forex
-
ادامه تفسیر فارکس Continuation of Interpretation of Forex
https://donyad.com/d/88f71a
EDU CBA
مهارت های دنیای واقعی را بصورت آنلاین بیاموزید EDUCBA یک ارائه دهنده جهانی آموزش مبتنی بر مهارت است که نیازهای اعضا را در بیش از 100 کشور برطرف می کند. ما بزرگترین شرکت فناوری پیشرفته در آسیا با نمونه کارهای 5498+ دوره آنلاین ، 205+ مسیر یادگیری ، 150+ برنامه شغل محور (JOPs) و 50+ بسته دوره حرفه ای شغلی هستیم که توسط متخصصان برجسته صنعت آماده شده است. برنامه های آموزشی ما برنامه های مبتنی بر مهارت شغلی است که توسط صنعت در سراسر امور مالی ، فناوری ، تجارت ، طراحی ، داده و فناوری جدید و آینده مورد نیاز صنعت است.
نمایش نظرات