آموزش تسلط بر بک تست برای تجارت الگوریتمی

سرفصل ها و درس ها

منابع مفید Useful Resources

• رایگان 1 ماه: مجوز MlFinLab Free 1 Month: MlFinLab License

• به گروه خواندن بپیوندید Join the Reading Group

بک تستر خود را در پایتون بسازید Build Your Own Backtester in Python

• سخنرانی: مقدمه ای بر بک تست Lecture: Introduction to Backtesting

• سخنرانی: آموزش بک تستینگ Lecture: Backtesting Tutorial

• نوت بوک عملی: دانلود داده های قیمت با YFinance Notebook Practical: Downloading Price Data with YFinance

• سخنرانی: تنظیم محیط Lecture: Setting up the Environment

• سخنرانی: آموزش YFinance Lecture: YFinance Tutorial

• نوت بوک عملی: بک تست خود را بسازید Notebook Practical: Build your Own Backtest

• سخنرانی: ساختن Backtest خود Lecture: Building your Own Backtest

• آزمون: بک تست برداری Quiz: Vectorised Backtest

• بک تست آمار و کتابخانه ها در پایتون Backtest Statistics and Libraries in Python

• سخنرانی خارجی: استفاده از Pyfolio برای تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی External Lecture: Using Pyfolio to Analyze your Trading Strategies

• سخنرانی خارجی: QuantStats - نمونه کارها تجزیه و تحلیل با آموزش پایتون External Lecture: QuantStats - Portfolio Analytics with Python Tutorial

• رسیدگی به داده های از دست رفته و اطلاعات پرت Handling Missing Data and Outliers

• در مورد هزینه های تراکنش چطور؟ What About Transaction Costs?

• نوت بوک عملی: اضافه کردن هزینه های تراکنش به بک تست های خود Notebook Practical: Adding Transaction Costs to your Backtests

• مقاله: تأثیر هدف‌گذاری نوسانات Paper: The Impact of Volatility Targeting

• سخنرانی: تاثیر هدف گذاری نوسانات Lecture: The Impact of Volatility Targeting

• سخنرانی خارجی: چه زمانی باید Backtester خود را بسازید؟ External Lecture: When Should You Build Your Own Backtester?

• مروری بر پلتفرم های بک تستینگ (پایتون) Overview of Backtesting Platforms (Python)

• مطالب توصیه شده برای ساختن Backtester خود Recommended Readings for Building your Own Backtester

قبل از اینکه بک تست کنید - از این پروتکل استفاده کنید! Before you Backtest - Use this Protocol!

• مقاله: یک پروتکل بک تست در عصر یادگیری ماشینی Paper: A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning

• پروتکل The Protocol

• سخنرانی: پروتکل بک تست 7 نقطه ای Lecture: 7 Point Backtesting Protocol

بهترین روش ها در تحقیق برای استراتژی های ارزش کمی Best Practices in Research for Quantitative Equity Strategies

• مقاله: بهترین روش ها در تحقیق برای استراتژی های ارزش کمی Paper: Best Practices in Research for Quantitative Equity Strategies

• قلب مدل کمی: داده Heart of the Quantitative Model: Data

• طبقه بندی مدل های کوانت A Taxonomy of Quant Models

• چگونه یک استراتژی کوانت توسعه دهیم How to Develop a Quant Strategy

• 9 نکته برای توسعه بهتر مدل 9 Tips for Better Model Development

• سخنرانی خارجی: افزایش اهمیت آماری آزمون‌های پشتیبان External Lecture: Enhancing Statistical Significance of Backtests

اهمیت علیت در طراحی آزمایش شما The Importance of Causality in your Experiment Design

• شروع با علیت Getting Started with Causality

• مقدمه ای بر علیت در امور مالی Introduction to Causality in Finance

• مقاله: سرمایه گذاری عاملی: آیا سرمایه گذاری عاملی می تواند علمی شود؟ Paper: Causal Factor Investing: Can Factor Investing Become Scientific?

• سخنرانی: کشف علمی در مالی کمی Lecture: Scientific Discovery in Quantitative Finance

• مقاله: عوامل شبه و سرمایه گذاری عاملی (افزودن نمودارهای علّی) Paper: Pseudo-Factors and Factor Investing (Adding Causal Graphs)

• مقاله: چرا سرمایه گذاری فاکتور شکست خورده است؟: نقش خطاهای مشخصات Paper: Why Has Factor Investing Failed?: The Role of Specification Errors

چه کاری نباید انجام داد! What Not to Do!

• سخنرانی: مقدمه Lecture: Introduction

• مقاله: هفت گناه سرمایه گذاری کمی Paper: Seven Sins of Quantitative Investing

• سخنرانی: 7 گناه سرمایه گذاری کمی Lecture: The 7 Sins of Quantitative Investing

• مقاله: چهار اسب سوار یادگیری ماشینی در امور مالی Paper: The Four Horsemen of Machine Learning in Finance

• سخنرانی: چهار سوارکار یادگیری ماشینی در امور مالی Lecture: The Four Horsemen of Machine Learning in Finance

• اصول یادگیری ماشینی موثر در امور مالی Principles for Effective Machine Learning in Finance

• سخنرانی خارجی: 10 روشی که بک آزمون ها دروغ می گویند External Lecture: 10 Ways Backtests Lie

• مقاله: 10 دلیلی که اکثر بودجه های یادگیری ماشین شکست می خورند Paper: The 10 Reasons Most Machine Learning Funds Fail

• سخنرانی خارجی: 7 دلیل که اکثر بودجه های یادگیری ماشین شکست می خورند External Lecture: The 7 Reasons Most Machine Learning Funds Fail

شناسایی استراتژی های سرمایه گذاری نادرست Detecting False Investment Strategies

• مقاله: قضیه استراتژی غلط Paper: The False Strategy Theorem

• سخنرانی: قضیه استراتژی غلط Lecture: The False Strategy Theorem

• مقاله: شناسایی استراتژی های سرمایه گذاری نادرست Paper: Detection of False Investment Strategies

• سخنرانی: شناسایی استراتژی های سرمایه گذاری نادرست Lecture: Detection of False Investment Strategies

• چگونه می توان تعداد مستقل آزمایشات را تعیین کرد؟ How to Determine the Independent Number of Trials?

• مقاله: بک تست (رویکردی جایگزین برای DSR و PSR) Paper: Backtesting (An Alternative Approach to the DSR and PSR)

• سخنرانی بر روی مقاله: بک تست Lecture on the paper: Backtesting

• مقاله: ارزیابی استراتژی های معاملاتی Paper: Evaluating Trading Strategies

• سخنرانی خارجی: خطرات پس آزمون های تاریخی External Lecture: The Risks of Historical Backtests

محتوای اضافی: اندازه موقعیت، توقف ضرر و هزینه Extra Content: Position Sizing, Stop Losses, and Costs

• مقاله: قمار کلی با ریسک Paper: Risk-Constrained Kelly Gambling

• مقاله: معیار کلی در شرط بندی ورزشی بلک جک و بازار سهام Paper: The Kelly Criterion in Blackjack Sports Betting, and the Stock Market

• سخنرانی: چهار رویکرد برای تعیین اندازه شرط کلی Lecture: Four Approaches to Kelly Bet Sizing

• مقاله: قوانین توقف ضرر چه زمانی ضرر را متوقف می کند؟ Paper: When do stop-loss rules stop losses?

• سخنرانی: قوانین Stop-loss چه زمانی جلوی ضرر را می گیرند؟ Lecture: When do Stop-Loss Rules Stop Losses?

• مقاله: دیدگاه متخصص در تجارت و اجرای استراتژی ها Paper: A Practitioner Perspective on Trading and Implementation of Strategies

• سخنرانی: دیدگاه متخصص در تجارت و اجرای استراتژی ها Lecture: A Practitioner Perspective on Trading and Implementation of Strategies