آموزش مدیریت ریسک مالی و تحلیل بازار - آخرین آپدیت

مبانی مدیریت ریسک Foundations of Risk Management

• مقدمه‌ای بر مبانی مدیریت ریسک Introduction to Foundations of Risk Management

• ریسک چیست What is Risk

• ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری Tools and Procedure to Measure

• توزیع حاشیه‌ای انحراف Marginal Distribution on Deviation

• هدف از مدیریت ریسک Objective of Risk Management

• دید کلی (Helicopter View) به مدیریت ریسک Risk Management Helicopter View

• تشریح فرآیند مدیریت ریسک Describe Risk Management Process

• شناسایی مشکلات فرآیند مدیریت ریسک Identify Problems of RM Process

• ادامه شناسایی مشکلات فرآیند مدیریت ریسک Identify Problems of RM Process Continues

اندازه‌گیری ریسک و مدیریت ریسک سازمانی Measuring Risk and Enterprise Risk Management

• اندازه‌گیری‌های کمی (VaR) Quantitative Measures VaR

• توضیح و مثال برای VaR Illustration of VaR

• آزمون استرس (Stress Testing) Stress Testing

• مدیریت ریسک سازمانی (ERM) Enterprise Risk Management

• زیان‌های غیرمنتظره Unexpected Losses

• تعادل بین ریسک و پاداش Risk Reward Trade off

• ادامه بحث تعادل ریسک و پاداش Risk Reward Trade off Continues

• بازده اوراق قرضه دولتی و شرکتی Government Bond and Corporate Bond Yield

• بررسی رابطه بین ریسک و پاداش Examining Risk and Reward Relationship

انواع و دسته‌های ریسک Types and Classes of Risk

• دسته‌بندی‌های ریسک Classes of Risk

• ادامه دسته‌بندی‌های ریسک Classes of Risk Continues

• ریسک اعتبار Credit Risk

• ریسک ورشکستگی Bankruptcy Risk

• ریسک تنزل رتبه (Downgrade) Downgrade Risk

• ادامه بحث ریسک تنزل رتبه Downgrade Risk Continues

• ریسک تسویه Settlement Risk

• مراحل کاهش ریسک اعتبار Steps to Mitigate Credit Risk

• تنوع‌بخشی (Diversification) Diversification

ریسک‌های عملیاتی، نقدینگی و استراتژیک Operational, Liquidity, and Strategic Risks

• ریسک نقدینگی Liquidity Risk

• انواع فرعی ریسک عملیاتی Sub Types of Operational Risk

• ریسک کسب‌وکار Business Risk

• ریسک شهرت و برند Reputation Risk

• ارزش در معرض ریسک (VaR) Value At Risk

• محاسبه VaR Calculation of Var

• پرسش و پاسخ مدیریت ریسک RMH - Questions and Answers

• ریسک استراتژیک Strategic Risk

• مقدمه‌ای بر تحلیل کمی احتمالات Introduction Quantitative Analysis Probabilities

مبانی احتمال و تحلیل‌های کمی Probability and Quantitative Foundations

• احتمال گسسته Discrete Probability

• رویدادهای مستقل Independent Events

• مثال Example

• خلاصه Summary

• مقدمه‌ای بر تحلیل کمی Introduction to Quantitative Analysis

• میانگین Mean

• مثال میانگین هندسی Geometric Mean Example

• مقدار مورد انتظار Expected Value

• ویژگی‌های مقدار مورد انتظار Expected Value Properties

روابط آماری و گشتاورها Statistical Relationships and Moments

• توضیح کوواریانس Covariance Explained

• همبستگی Correlation

• گشتاورها و گشتاورهای مرکزی Moments and Central Moments

• کشیدگی، چولگی مشترک و کشیدگی مشترک Kurtosis Coskewness and Cokurtosis

• مقدمه‌ای بر بازارها و محصولات مالی Introduction to Financial Markets and Products

• بازارهای مشتقات Derivative Markets

• قرارداد آتی (Forward) Forward Contract

• فیوچرز و اختیار معامله (Options) Futures and Options

• ادامه بحث فیوچرز و اختیار معامله Futures and Options Continues

مشتقات و استراتژی‌های مدیریت ریسک Derivatives and Risk Management Strategies

• بازده قرارداد آتی و اختیار معامله Payoff From Option and Forward

• پوشش ریسک (Hedging) Hedging

• پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی Hedging Using Forwards

• پوشش ریسک با استفاده از اختیار معامله Hedging Using Options

• سفته‌بازی (Speculation) Speculation

• آربیتراژ Arbitrage

• بازار فیوچرز Futures market

• مارجین (Margin) Margin

• درک نقش اتاق پایاپای (Clearinghouse) Understanding Clearinghouse

فیوچرز، پوشش ریسک و ریسک‌های بازار Futures, Hedging, and Market Risks

• چارچوب مقرراتی Regulatory Framework

• استراتژی‌های پوشش ریسک با استفاده از فیوچرز Hedging Strategies Using Futures

• ریسک پایه (Basis Risk) Basis Risk

• منابع ریسک پایه Sources of Basis Risk

• پوشش ریسک با استفاده از فیوچرز شاخص سهام Hedging with Stocks Index Futures

• تای de Hedge (Tailing the Hedge) Tailing the Hedge

• نقشه‌برداری پوشش ریسک رو به جلو Rolling Hedge Forward

• حل مثال Working on Example

• نرخ‌های بهره Interest Rates

مبانی نرخ بهره و ساختار زمانی Interest Rate Fundamentals and Term Structure

• سود مرکب Compunding

• ادامه بحث سود مرکب Compunding Continues

• نرخ‌های نقدی (Spot Rates) Spot Rates

• روش بوست‌رپینگ (Bootstrapping) Bootstrapping

• نرخ آتی (Forward Rate) Forward Rate

• دوره (Duration) Duration

• مفهوم دوره Concept of Duration

• دوره اصلاح شده و محدبیت (Convexity) Modified Duration and Convexity

• تئوری‌های ساختار زمانی Theories of Term Structure

قیمت‌گذاری دارایی و بازارهای آتی Asset Pricing and Forward Markets

• دارایی‌های سرمایه‌گذاری و مصرفی Investment and Consumption Assets

• قیمت آتی برای یک دارایی سرمایه‌گذاری Forward Price for an Investment Asset

• ارزش‌گذاری قراردادهای آتی Valuing forward Contracts

• قیمت‌گذاری آتی و درآمد مشخص Forward Pricing and Known Income

• فروش استقراضی (Short Selling) Short Selling

• فیوچرز ارز و کالا Currency and Commodity Futures

• ویژگی‌های فیوچرز ارز و کالا Currency and Commodity Features

• گزینه‌های تحویل Delivery Options

• کنتانگو و بک‌وردیشن Contango and Backwardation

• مثالی از دارایی‌های سرمایه‌گذاری Example of Investment Assets