آموزش مقدمه ای بر مدیریت و مدل سازی سرمایه اقتصادی

سرفصل ها و درس ها

مدیریت سرمایه Capital Management

• مقدمه دوره Introduction to Course

• سرمایه چیست What is Capital

• مروری بر نظریه ویرانه Overview of Ruin Theory

• نظریه مدلسازی سرمایه Theory of Capital Modelling

• رویکرد وزن دهی ریسک Risk Weighting Approach

• کاربردهای مدل سازی سرمایه Uses of Capital Modelling

• تخصیص سرمایه - روش اویلر Capital Allocation - Euler's Method

• مثال ساده محاسبه سرمایه Simple Capital Calculation Example

اضافی: مقررات Extra: Regulation

• تاریخچه بسیار مختصر مقررات Very Brief History of Regulation

• توافقنامه بازل Basel Accords

• پرداخت بدهی II Solvency II

اضافی: اصول مدلسازی Extra: Principles of Modelling

• اجزای یک مدل اکچوئری Components of an Actuarial Model

• محدودیت های مدل ها Limitations of Models

• تحلیل مدل (استرس، حساسیت، تحلیل سناریو) Model Analysis (Stress, Sensitivity, Scenario Analysis)

اضافی: مدل های ریسک Extra: Risk Models

• مقدمه ای بر ارزیابی ریسک Introduction to Risk Assessment

• ویژگی های اقدامات ریسک Properties of Risk Measures

• مقدمه ای بر کوپولاس Introduction to Copulas

• مدل GARCH برای تخمین نوسانات GARCH Model for Volatility Estimation

• مدل مرتون برای ریسک اعتباری Merton Model for Credit Risk

• معایب مدل مرتون Merton Model Drawbacks