آموزش ساخت ربات آماری آربیتراژ در کریپتو با پایتون (A-Z)

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• تعیین انتظارات Setting Expectations

• فیل در اتاق: چرا این اطلاعات را به اشتراک بگذارید؟ The Elephant in The Room: Why Share This Information?

• چرا شما در جایی که اکثر آنها موفق نمی شوند موفق خواهید شد Why You Will Succeed Where Most Do Not

• ساختار دوره و انتظارات Course Structure and What to Expect

منابع Resources

• کد، فایل ها و منبع را از اینجا دانلود کنید Download Code, Files and Resource Here

• به روز رسانی کد II - آخرین کد برای ByBit UPDATED CODE II - Latest Code for ByBit

شهود - اصول اساسی در تجارت Intuition - Fundamental Principles In Trading

• بزرگترین توهم در تجارت The Biggest Illusion in Trading

• احتمال - که ریاضی دروغ نمی گوید Probability - That Math Does Not Lie

• لبه شماره 1 - استراتژی و سیگنال Edge #1 - Strategy and Signal

• لبه شماره 2 - اندازه موقعیت بهینه Edge #2 - Optimal Position Sizing

• لبه شماره 3 - تبدیل شدن به کازینو Edge #3 - Becoming the Casino

• لبه شماره 4 - سود در بازارهای بالا، پایین و دامنه Edge #4 - Profiting in Up, Down and Ranging markets

• لبه شماره 5 - مدیریت ریسک تبادل و نوسانات Edge #5 - Managing Exchange and Volatility Risk

• دانش خود را بررسی کنید Check Your Knowledge

شهود - استراتژی Intuition - Strategy

• برنامه بازی - نمای کلی پروژه Gameplan - Project Overview

• آربیتراژ و ادغام آماری چیست؟ What is Statistical Arbitrage and Cointegration

• درباره معیارهای هم انباشتگی About cointegration metrics

• آربیتراژ آماری - مزایا، چالش ها و خطرات Statistical Arbitrage - Benefits, Challenges and Risks

• دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

شهود - تجارت دستی Intuition - Manual Trading

• تجارت دستی با ByBit - نمای کلی Manually Trading with ByBit - Overview

• آنچه در واقع قیمت را حرکت می دهد What ACTUALLY Moves Price

• سایر اطلاعات مهم دفترچه سفارش Other Important Orderbook Information

• مهم: تنظیمات اهرم خود را بررسی کنید IMPORTANT: Check Your Leverage Settings

• قرار دادن هر دو سفارش بازار و محدود Placing Both MARKET and LIMIT Orders

• همه چیز درباره Shorting Crypto (اختیاری) All About Shorting Crypto (Optional)

• قرار دادن اولین تجارت کوتاه ما Placing Our First Short Trade

• نمودارهای کندل استیک (اختیاری، برای تازه کارها توصیه می شود) Candlestick Charts (Optional, Recommended for Newbies)

• درباره سفارشات مشروط و نظرات بسته About Conditional Orders and Closing Comments

• دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

آماده سازی - محیط تبادل و کدگذاری Preparation - Exchange and Coding Environment

• ایجاد حساب TestNet شما (در ByBit) Creating Your TestNet Account (on ByBit)

• کلیدهای API خود را ایجاد کنید Create Your API Keys

• مروری بر اسناد API API Documentation Overview

• انتخاب IDE پایتون ما Choosing Our Python IDE

• ایجاد محیط PyCharm ما Creating Our PyCharm Environment

عیب یابی و کد به روز شده Troubleshooting and Updated Code

• اختلاف و پرسش و پاسخ Discord and Q&A

• PyBIT ByBIT API راهنما جدید (لطفا تماشا کنید) PyBIT ByBIT API New Walkthrough (Please Watch)

• جدید: به روز رسانی مخزن کد ByBit NEW: ByBit Code Repository Update

اجرا - استراتژی Execution - Strategy

• استراتژی - بررسی طرح کدگذاری Strategy - Coding Plan Review

• استراتژی - شروع Strategy - Getting Started

• ایجاد متغیرهای ورودی (فایل پیکربندی) Creating Input Variables (Config File)

• WebSockets و محدودیت های نرخ WebSockets and Rate Limits

• دریافت نمادهای قابل معامله Getting Tradeable Symbols

• دریافت و ذخیره اطلاعات قیمت - قسمت اول Getting and Storing Price Information - Part I

• دریافت و ذخیره اطلاعات قیمت - قسمت دوم Getting and Storing Price Information - Part II

• چک پوینت: فایل تاریخچه قیمت را بررسی کنید Checkpoint: Review Price History File

• ساختار قیمت های بسته Structuring Close Prices

• محاسبه هم انباشتگی Calculating Cointegration

• ذخیره و رتبه بندی جفت ها Saving and Ranking Pairs

• ایست بازرسی II: پیشرفت و جمع بندی Checkpoint II: Progress and Recap

• نوشتن اسکریپت های بک تست و نمودار Writing our Backtesting and Charting Scripts

• ترسیم و تجزیه و تحلیل نمودارها Plotting and Analysing Charts

• بک تست - بررسی عملکرد Backtesting - Performance Review

• به روز رسانی - بک تست خودکار با خروجی PDF UPDATE - Automated Backtesting with PDF Output

اجرا - عملکرد بلوک های ساختمانی Execution - Function Building Blocks

• بررسی برنامه استراتژی تجاری منتخب ما Reviewing Our Selected Trading Strategy Plan

• اجرای بررسی طرح کدگذاری Executing Coding Plan Review

• متغیرهای پیکربندی و اتصالات API Configuration Variables and API Connections

• ایجاد اتصال وب سوکت ما Establishing Our WebSocket Connection

• ایجاد توابع محاسبه Creating Calculation Functions

• محاسبه تست تابع جزئیات تجارت Testing Calculation Trade Details Function

• عملکرد برای سمت و اندازه موقعیت Function for Position Side and Size

• موقعیت های بسته و سفارشات فعال Closing Positions and Active Orders

• تنظیم اهرم Setting Leverage

• ایجاد عملکرد سفارش مکان ما Building Our Place Order Function

• اجرای دستور را اولیه کنید Initialise Order Execution

• تماس با قیمت - قسمت اول Price Calls - Part I

• تماس های قیمت - قسمت دوم Price Calls - Part II

• تماس با قیمت - دریافت نقدینگی Price Calls - Getting Liquidity

• توابع آماری با Z-Score Statistical Functions with Z-Score

• دریافت آخرین سیگنال Z-Score Getting Latest Z-Score Signal

• بررسی موقعیت های باز و فعال Checking for Open and Active Positions

• بازیابی قیمت و مقدار برای پوزیشن های باز و فعال Retrieving Price and Quantity for Open and Active Positions

• درخواست سفارشات موجود Query Existing Orders

• بررسی وضعیت سفارش محدود Checking Limit Order Status

• توابع نهایی و آماده سازی Final Functions and Preparation

اجرا - ساخت ربات Execution - Bot Building

• شروع اجرای اصلی و بررسی موقعیت ها Starting Main Execution and Checking Positions

• بررسی صلاحیت و نقدینگی HOT HOT Qualification and Liquidity Check

• تعیین سرمایه بلند، کوتاه و اولیه Determining Long, Short and Initial Capital

• ثبت سفارشات محدود Placing Limit Orders

• قرار دادن سفارشات BTC و ETH (تست نقدینگی) Placing BTC and ETH Orders (Liquidity Test)

• کنترل موقعیت‌های محدود و سوئیچ کشتن بازگشت Handling Limit Positions and Returning Kill Switch

• تست ربات ما Testing Our Bot

• رفع اشکال - Kill Switch BUG FIX - Kill Switch

• بازیابی ربات به تنظیمات مورد نظر Restoring Bot to Intended Config

• StatBot I Review StatBot I Review

اجرا - خلاصه Execution - Summary

• جایزه: بررسی اجمالی StatBot II BONUS: StatBot II Overview

• جایزه: StatBot II Code Walkthrough BONUS: StatBot II Code Walkthrough

• بررسی ایده های بهبود استراتژی و StatBot Review of Strategy and StatBot Improvement Ideas

• تبریک - پایان نظرات CONGRATULATIONS - Closing Comments

ضمیمه - دوره آموزشی خرابی کدنویسی پایتون Appendix - Python Coding Crash Course

• راه اندازی یک محیط کاری پایتون Setting Up a Python Working Environment

• ذهنیت توسعه دهندگان A Developers Mindset

• کار با متغیرها، لیست ها و دیکشنری ها Working with Variables, Lists and Dictionaries

• تسلط بر بیانیه IF Mastering the IF Statement

• تسلط بر حلقه های FOR و while Mastering the FOR and While Loops

• شرایط AND و OR AND and OR Conditions

• واکشی قیمت کریپتو - درخواست‌ها و JSON Fetching Crypto Prices - REQUESTS and JSON

• روش‌های درک (توابع AKA) Understanding Methods (AKA Functions)

• درک کلاس ها Understanding Classes

• کد زمین بازی پایتون - منابع Python Playground Code - Resources

• ایجاد یک محیط مجازی با PIP Creating a Virtual Environment with PIP