آموزش ساخت ربات آربیتراژ آماری ارز دیجیتال با پایتون (از صفر تا صد) - آخرین آپدیت

ساخت ربات معامله جفت ارز (Pairs Trading) با پایتون در صرافی ByBit: فرصت آربیتراژ آماری

تجربه عملی توسعه یک ربات معامله جفت ارز مبتنی بر آربیتراژ آماری در بازار ارزهای دیجیتال را کسب کنید. با استفاده از پایتون، یک ربات قدرتمند برای معامله جفت ارز در صرافی ByBit بسازید.

در این دوره چه چیزی یاد می گیرید؟

• اتوماتیک‌سازی و فیلتر جستجو: جستجوی خودکار برای یافتن جفت ارزهای همبسته (co-integrated) در صرافی.
• تحلیل بازار: درک عوامل اصلی حرکت قیمت در بازارها.
• شاخص‌های کلیدی: استفاده از معیارهایی مانند نسبت پوشش ریسک (hedge ratio)، مقدار p-value، مقدار t-value و مقدار c-value.
• اصول معامله‌گری: یادگیری اصول بنیادی معامله‌گری و کسب مزیت آماری اثبات شده.
• حجم بهینه موقعیت: تعیین حجم بهینه برای ورود به معاملات.
• سیگنال‌های ورود و خروج: درک واضح از سیگنال‌های ورود و خروج.
• ربات خودکار: توسعه یک ربات خودکار برای ثبت و مدیریت سفارشات محدود و بازار.
• تکنیک‌های بک‌تست: یادگیری تکنیک‌های بک‌تست برای انتخاب بهینه جفت ارزها.
• محاسبه اسپرد و Zscore: نحوه محاسبه اسپرد و Zscore برای سیگنال‌های بهینه ورود و خروج.

پیش نیازها

• دانش پایه ای از پایتون (ترجیحاً، اما در آموزش پیوست شده توضیح داده شده است).
• آشنایی اولیه با ارزهای دیجیتال.

آنچه در این دوره ارائه می‌شود:

1. درک شهودی از اصول معامله‌گری در بازارهای ارز دیجیتال (و سایر بازارها).
2. محاسبات بهینه برای ریسک، حجم موقعیت و سیگنال‌های ورود/خروج.
3. هر آنچه برای شروع عملی آربیتراژ آماری نیاز دارید.
4. نحوه یافتن مزیت در مکان‌های مختلف و افزایش شانس موفقیت.
5. مفاهیم معامله جفت ارز که می‌توانند در شرایط صعودی، خنثی و نزولی بازار سودآور باشند.
6. درک آربیتراژ آماری و معیارهای مرتبط.
7. درک نحوه معامله در یک صرافی ارز دیجیتال.
8. نحوه دسترسی سریع به اطلاعات قیمت صرافی از طریق WebSockets و REST API.
9. کد پایتون و آموزش گام به گام برای یافتن جفت ارزهای معامله گری آربیتراژ آماری همبسته.
10. کد پایتون و آموزش گام به گام برای توسعه ربات معامله گری خودتان.

بیشتر معامله گران خرد هرگز برخی از مواردی را که در اینجا با آن روبرو خواهید شد یاد نمی گیرند، یا به این دلیل که کسانی که این مفاهیم را درک می کنند، وقت نگذاشته اند تا آنها را به گونه ای تجزیه کنند که هر کسی بتواند آن را دنبال کند، یا به این دلیل که امروزه آنقدر حرف های بیهوده وجود دارد که فیلتر کردن آن چالش برانگیز است.

هدف ما در این دوره رفع موانع است تا عملاً هر کسی بتواند از مزایایی که این تکنیک ها می توانند ارائه دهند درک کند و از آنها بهره ببرد. مدرس، شان مک‌دونا، خودش اعتراف می کند که نابغه ریاضی نیست و نیازی هم به آن نیست. پس از درک این اصول، می توانید آنها را در هر جایی اعمال کنید.

ما از صرافی ByBit (با استفاده از یکی از مزایای عمده ارائه شده توسط صرافی) برای ساخت و آزمایش ربات خود استفاده خواهیم کرد. در هیچ مرحله ای از پول واقعی برای آزمایش استفاده نمی کنیم. در عوض، از وجوه آزمایشی ارائه شده توسط صرافی برای اطمینان از آزمایش رو به جلو در یک محیط آزمایشی "زنده" استفاده می کنیم.

مهم: این دوره فقط برای اهداف آموزشی است. هیچ چیز در این دوره نوید نتایج مطلوب یا نامطلوب را نمی دهد. شما روش های شناخته شده برای محاسبه آربیتراژ آماری و ساخت ربات های معامله گری را خواهید آموخت. نحوه آزمایش و پیاده سازی این دانش به عهده شماست.

کلمات کلیدی:

• ربات معامله گر جفت ارز
• آربیتراژ آماری
• پایتون
• صرافی ByBit
• معامله ارز دیجیتال
• معامله جفت ارز
• آموزش ساخت ربات معامله گر