آموزش فاینانس کمی: راهنمای جامع در پایتون - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

راه‌اندازی Setup

• راه‌اندازی محیط (ویندوز) Environment Setup (Windows)

• راه‌اندازی محیط (مک) Environment Setup (Mac)

ابزارهای مالی Financial Instruments

• مرور کلی Overview

• سهام Equities

• اوراق قرضه Bonds

• مشتقات Derivatives

• کالاها Commodities

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها Mutual Funds & ETFs

• املاک و مستغلات و REIT ها Real Estate & REITs

• آشنایی با ابزارهای مالی Understanding Financial Instruments

ارزش زمانی پول (TVM) Time Value of Money (TVM)

• بهره ساده و بهره مرکب Simple Interest and Compound Interest

• ارزش فعلی و ارزش آتی Present Value and Future Value

• مثال‌ها Examples

• ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond Valuation

• اصول ارزش زمانی پول Time Value of Money Fundamentals

• پاسخ‌ها به آزمون TVM Answers to the quiz on TVM

ریسک و بازده Risk and Return

• مفاهیم پایه Basic Concepts

• مرور کلی ریسک و بازده Risk and Return Overview

• اندازه‌گیری ریسک Measuring Risk

• اندازه‌گیری بازده Measuring Returns

• کوواریانس بین دارایی‌ها Covariance between assets

• کاربردها Applications

• آشنایی با ریسک و بازده Understanding Risk and Return

مصورسازی داده‌های مالی با استفاده از پایتون Visualising Financial Data Using Python

• قیمت سهام Stock Prices

• بازده ETF ها ETF Returns

• تحلیل REIT ها REITs Analysis

• خروجی گرفتن داده‌های مالی در اکسل Exporting Financial Data to Excel

• توزیع بازده و نوسانات در طول یک دوره Returns Distribution and Volatility over a period

نظریه پورتفولیوی مدرن Modern Portfolio Theory

• پورتفولیو چیست؟ What is a portfolio?

• مرز حداقل واریانس و مرز کارا Minimum Variance Frontier and Efficient Frontier

• خط تخصیص سرمایه (CAL) Capital Allocation Line (CAL)

• منحنی‌های بی‌تفاوتی (IC) Indifference Curves (IC)

• خط بازار سرمایه (CML) و پورتفولیوی بازار Capital Market Line (CML) and Market Portfolio

• خلاصه Summary

• مقدمه‌ای بر نظریه پورتفولیو Introduction to Portfolio Theory

مصورسازی مرز کارا و CAL با استفاده از پایتون Visualising Efficient Frontier and CAL using Python

• جمع‌آوری و پردازش داده‌های مورد نیاز Collecting and Processing required data

• حداکثرسازی نسبت شارپ – پورتفولیوی پرریسک بهینه Maximising Sharpe Ratio - The Optimal Risky Portfolio

• پورتفولیوی حداقل واریانس جهانی Global Minimum Variance Portfolio

• پورتفولیوهای حداقل ریسک برای بازده‌های هدف – مرز کارا Minimum Risky Portfolios for target returns - Efficient Frontier

• ارائه و تحلیل داده‌ها Presenting and Analysing the data

• رسم مرز کارا و CAL Plotting the Efficient Frontier and CAL

• مرز کارا برای سرمایه‌گذاری‌های شما! Efficient Frontier for your own investments!

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• مرور کلی CAPM و چرا به آن نیاز داریم Overview of CAPM and why we need it

• ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک Systematic and Unsystematic Risk

• محاسبه بازده مورد انتظار با استفاده از CAPM Calculating Expected Returns using CAPM

• خط بازار اوراق بهادار Security Market Line

• آشنایی با CAPM و SML Understanding CAPM and SML

محاسبه بتای سهام با استفاده از پایتون Calculating Beta of stocks using Python

• محاسبه بتا با استفاده از روش کوواریانس Beta calculation using Covariance method

• محاسبه بتا با استفاده از روش رگرسیون خطی Beta calculation using Linear regression method

مشتقات Derivatives

• مشتقات چیستند؟ What are derivatives?

• چرا به مشتقات نیاز داریم؟ Why do we need derivatives?

• اختیار معامله – اختیار خرید و اختیار فروش Options - Call and Put

• اختیار معامله – آمریکایی، اروپایی، برمودایی Options - American, European, Bermudan

• توزیع‌ها، چولگی و کشیدگی Distributions, Skewness and Kurtosis

• مدل بلک-شولز-مرتون (BSM) Black Scholes Merton (BSM) Model

• گریگ‌های اختیار معامله (دلتا، وگا، گاما، تتا، رو) Options Greeks (Delta, Vega, Gamma, Theta, Rho)

• مشکلات مدل BSM Problems with BSM Model

• شبیه‌سازی‌های مونت کارلو Monte Carlo Simulations

• کاوش مشتقات Exploring Derivatives

پیاده‌سازی مدل BSM، گریگ‌های اختیار معامله و شبیه‌سازی‌های مونت کارلو در پایتون Implementing BSM Model, Option Greeks and Monte Carlo Simulations in Python

• مصورسازی اختیارهای معامله برای یک سهم Visualising Options for a Stock

• تصحیح در 2 ویدیوی بعدی Correction in the next 2 videos

• محاسبه قیمت‌های اختیار خرید و اختیار فروش برای یک اختیار معامله با استفاده از مدل BSM Calculating Call and Put prices for an option using BSM model

• محاسبه گریگ‌های اختیار معامله Calculating Option Greeks

• اجرای شبیه‌سازی‌های مونت کارلو بر روی پورتفولیویی از سهام Running Monte Carlo Simulations on a portfolio of Stocks

مدیریت ریسک Risk Management

• مدیریت ریسک چیست؟ What is Risk Management?

• ارزش در معرض ریسک (VaR) Value at Risk (VaR)

• روش‌های مختلف برای محاسبه VaR Different methods to calculate VaR

• مشکلات VaR Problems with VaR

• ارزش شرطی در معرض ریسک (CVaR) Conditional Value at Risk (CVaR)

• کاربردهای VaR Applications of VaR

• اصول مدیریت ریسک Fundamentals of Risk Management

پیاده‌سازی VaR و CVaR در پایتون Implementing VaR and Conditional VaR in Python

• VaR و CVaR تاریخی Historical VaR and CVaR

• VaR و CVaR پارامتری Parametric VaR and CVaR

• VaR و CVaR مونت کارلو Monte Carlo VaR and CVaR

خلاصه Summary

• در این دوره چه آموختیم؟ What have we learned in this course?