آموزش روش‌های محاسباتی در قیمت‌گذاری و کالیبراسیون مدل - آخرین آپدیت

مرور کلی دوره Course Overview

قیمت‌گذاری آپشن و رویکرد عددی Option Pricing and Numerical Approach

• 2.1a مقدمه‌ای بر آپشن‌ها: کال (Call)، پوت (Put) و مثالی از یک معامله‌گر هیجانی 2.1a Introduction to Options: Calls, Puts, and a Speculator Example

• 2.1b مقدمه‌ای بر آپشن‌ها: مثالی از یک هج‌کننده (Hedger) 2.1b Introduction to Options: a Hedger Example

• 2.2 اصطلاحات قیمت‌گذاری آپشن و توضیح تصویری 2.2 Terms of Option Pricing and Pictorial Explanation

• 2.3a قیمت‌گذاری آپشن از طریق انتگرال‌گیری عددی 2.3a Option Pricing via Numerical Integration

• 2.3b حالت لوگ-نرمال 2.3b The lognormal case

• 2.3c کد پایتون 2.3c Python Code

• 2.4a تبدیل فوریه، تبدیل فوریه معکوس و تابع مشخصه 2.4a Fourier Transform, Inverse Fourier Transform, and Characteristic Function

• 2.4b قیمت کال از طریق تبدیل فوریه معکوس 2.4b Call Price via the Inverse Fourier Transform

• 2.5 ارزیابی عددی انتگرال 2.5 Numerical Evaluation of the Integral

• 2.6a قیمت‌گذاری چندین آپشن با استفاده از FFT 2.6a Pricing Several Options Using FFT

• 2.6b پیاده‌سازی FFT 2.6b Implementation of FFT

• 2.6c کد پایتون: بررسی صحت FFT 2.6c Python Code: Sanity Check for FFT

• 2.6d کد پایتون: مقایسه زمان اجرا با FFT 2.6d Python Code: Comparing Running Times with FFT

• 2.7a مطالعات موردی: جمع‌بندی و انتخاب پارامترها 2.7a Case studies: Recap and Choice of Parameters

• 2.7b مطالعات موردی: مدل‌های BMS، Heston و VG 2.7b Case studies: BMS, Heston, and VG

• 2.7c مطالعات موردی: یافته‌ها و مشاهدات 2.7c Case studies: Findings and Observations

• 2.7d مطالعات موردی: کد پایتون 2.7d Case Studies: Python Code

کالیبراسیون مدل Model Calibration

• 3.1 قیمت‌های Bid و Ask و سطح آپشن 3.1 Bid and Ask Prices and the Option Surface

• 3.2 کالیبراسیون و نوسان‌پذیری ضمنی 3.2 Calibration and Implied Volatility

• 3.3 توابع هدف و "دستورالعمل کالیبراسیون" 3.3 Objective Functions and the "Calibration Recipe"

• 3.4a یافتن مجموعه پارامتر اولیه مناسب 3.4a Finding a Good Initial Parameter Set

• 3.4b کد پایتون 3.4b Python Code

• 3.5a روال‌های بهینه‌سازی: جستجوی Brute force 3.5a Optimization Routines: Brute-force Search

• 3.5b کد پایتون 3.5b Python Code

• 3.6a روال‌های بهینه‌سازی: الگوریتم Nelder Mead 3.6a Optimization Routines: the Nelder-Mead Algorithm

• 3.6b کد پایتون 3.6b Python code

• 3.7a روال‌های بهینه‌سازی: الگوریتم BFGS 3.7a Optimization Routines: the BFGS Algorithm

• 3.7b کد پایتون 3.7b Python Code

نرخ‌های بهره و ابزارهای نرخ بهره بخش اول Interest Rates and Interest Rate Instruments Part I

• 4.1a اوراق قرضه بدون کوپن 4.1a Zero-Coupon Bond

• 4.1b قراردادهای آتی و نرخ آتی ساده 4.1b Forward Contracts and Simple Forward Rate

• 4.1c نرخ نقدی و نرخ نقدی لحظه‌ای 4.1c Spot Rate and Instantaneous Spot Rate

• 4.1d کد پایتون 4.1d Python Code

• 4.2a نرخ‌های سوآپ 4.2a Swap Rates

• 4.2b محاسبه نرخ‌های سوآپ 4.2b Swap Rates Calculation

• 4.3a منحنی‌های LIBOR و همبستگی متقابل 4.3a LIBOR Curves and Cross-Correlation

• 4.3b منحنی‌های سوآپ و همبستگی متقابل 4.3b Swap Curves and Cross-Correlation

• 4.3c کد پایتون 4.3c Python Code

نرخ‌های بهره و ابزارهای نرخ بهره بخش دوم Interest Rates and Interest Rate Instruments Part II

• 5.1a رگرسیون با استفاده از کمترین مربعات 5.1a Regression Using Least Squares

• 5.1b کد پایتون 5.1b Python Code

• 5.2 رگرسیون با استفاده از Nelder Mead 5.2 Regression using Nelder-Mead

• 5.3 رگرسیون با استفاده از گرادیان کاهشی 5.3 Regression using Gradient Descent

• 5.3b کد پایتون 5.3b Python Code

• 5.4 مدل Vasicek و کالیبراسیون 5.4 Vasicek Model and Calibration

• 5.5a مدل CIR و کالیبراسیون 5.5a CIR Model and Calibration

• 5.5b کد پایتون 5.5b Python Code