آموزش مشتقات مالی - آخرین آپدیت

دارایی‌های مالی Financial assets

• خوش‌آمدگویی! Welcome!

• مقدمه Introduction

• اوراق قرضه: تعاریف Bonds: definitions

• طبقه‌بندی اوراق قرضه Classification of bonds

• دلایل و ریسک‌های معامله اوراق قرضه Reasons and risk of trading bonds

• سهام: تعریف Stocks: definition

• معامله سهام Trading Stocks

• قراردادهای آتی: تعریف Future contracts: definition

• اختیار معامله: تعریف (بخش ۱) Options: definition (part 1)

• اختیار معامله: تعریف (بخش ۲) Options: definition (part 2)

• اختیار معامله: کران‌های قیمت اختیار معامله Options: Bounds of option prices

• اختیار معامله: استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اختیار معامله Options: Trading strategies involving options

مدل‌های زمان گسسته Discrete time models

• مدل تک‌دوره‌ای ساده قیمت اوراق بهادار: سبد سهام A simple period model of security prices: portfolios

• مدل تک‌دوره‌ای قیمت اوراق بهادار: قیمت‌گذاری از طریق بازسازی A single period model of security prices: pricing via replication

• قیمت‌گذاری اختیار معامله با قیمت‌های حالت (State Prices) Pricing options by state prices

• قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از احتمالات ریسک-خنثی: مثال‌ها Pricing assets using risk neutral probabilities: examples

• قیمت‌گذاری اختیار معامله با استفاده از احتمالات ریسک-خنثی Pricing options using risk neutral probabilities

• قیمت‌گذاری دارایی‌ها با قیمت‌های حالت: مثال‌ها Pricing assets by state prices: examples

• مدل چنددوره‌ای قیمت اوراق بهادار A Multi-period model of security prices

• قیمت‌گذاری اختیار معامله آمریکایی Pricing american options

مدل‌های زمان پیوسته Continuous time models

• حرکت براونی هندسی The Geometric Brownian motion

• قاعده ایتو (Itô's rule) The Itô’s rule

• مدل MBS: کامل بودن The MBS model: completeness

• مدل MBS: قیمت اختیار معامله اروپایی (بخش ۱) The MBS model: the price of European options (part 1)

• مدل MBS: قیمت اختیار معامله اروپایی (بخش ۲) The MBS model: the price of European options (part 2)

قیمت‌گذاری محصولات درآمد ثابت: زمان گسسته و زمان پیوسته Pricing fixed income products: discrete time & continuous time

• مدل دو جمله‌ای (Binomial) نرخ بهره The binomial model of interest rate

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه با درخت نرخ بهره دو جمله‌ای Pricing bonds with a Binomial Interest Rate Tree

• بازیابی احتمال ریسک-خنثی از قیمت اوراق قرضه Recovering the risk neutral probability from bond prices

• ساخت یک درخت واقع‌گرایانه Building a realistic tree

• مدل‌های زمان پیوسته نرخ بهره Continuous time models of interest rates

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه با نرخ بهره زمان پیوسته Pricing bonds with continuous time interest rates

• مقدمه‌ای بر مدل‌های ریسک اعتباری: مدل مرتون Introduction to credit risk models: the Merton model

• مقدمه‌ای بر مدل‌های ریسک اعتباری: رویکرد مبتنی بر شدت Introduction to credit risk models: the intensity-based approach

روش‌های عددی برای قیمت‌گذاری اختیار معامله Numerical methods for option pricing

• تولید اعداد تصادفی از توزیع یکنواخت Generating random numbers from the uniform distribution

• تولید اعداد تصادفی از توزیع نرمال Generating random numbers from a normal distribution

• شبیه‌سازی فرآیندهای BM، GBM و Vasicek Simulation of BM, GBM and Vasicek processes

• شبیه‌سازی‌های مونت کارلو و قیمت‌گذاری اختیار معامله Monte Carlo simulations and option pricing

• تکنیک‌های کاهش واریانس: متغیرهای متقابل (Antithetic Variables) Variance reduction techniques: Antithetic Variables

• تکنیک‌های کاهش واریانس: متغیرهای کنترل (Control variates) Variance reduction techniques: Control variates

• تکنیک‌های کاهش واریانس: نمونه‌گیری اهمیت (Importance sampling) Variance reduction techniques: Importance sampling