آموزش CFA سطح 2 - مشتقات

قیمت گذاری و ارزش گذاری تعهدات آینده Pricing and Valuation of Forward Commitments

• یادداشت های مطالعه Study Notes

• تعهد پیش رو چیست؟ What is a Forward Commitment?

• قیمت گذاری قراردادهای آتی تحت یک فرض بدون آربیتراژ Pricing Forward Contracts under a No-Arbitrage Assumption

• مثال 1: قیمت گذاری قراردادهای آتی تحت یک فرض بدون آربیتراژ Example 1: Pricing Forward Contracts under a No-Arbitrage Assumption

• سود آربیتراژ برای قیمت گذاری اشتباه در قراردادهای آتی Arbitrage Profit for Mispricing in Forward Contracts

• ارزش قرارداد فوروارد در طول مدت قرارداد Value of a Forward Contract during the Life of the Contract

• زمانی که زیربنا دارای جریان نقدی است، آربیتراژ را انجام دهید Carry Arbitrage when Underlying has Cash Flows

• قراردادهای آتی سهام و قراردادهای آتی Equity Forward and Futures Contracts

• قراردادهای نرخ آتی (FRA) - مقدمه Forward Rate Agreements (FRA) - Introduction

• FRA - محاسبه سود در انقضا FRA - Calculating the Payoff at Expiration

• قیمت گذاری قرارداد نرخ پیشرو (FRA) Pricing the Forward Rate Agreement (FRA)

• ارزش گذاری قرارداد نرخ پیشرو (FRA) Valuing the Forward Rate Agreement (FRA)

• قراردادهای آتی و آتی با درآمد ثابت Fixed-Income Forward and Futures Contracts

• قراردادهای آتی و آتی ارز Currency Forward and Futures Contracts

• قراردادهای مبادله Swap Contracts

• مبادلات نرخ بهره (IRS) Pricing Interest Rate Swaps (IRS)

• ارزش گذاری سوآپ نرخ بهره (IRS) Valuing Interest Rate Swaps (IRS)

• قراردادهای مبادله ارز: قیمت گذاری و ارزش گذاری Currency Swap Contracts: Pricing and Valuation

• قراردادهای مبادله ارز: ارزش گذاری Currency Swap Contracts: Valuation

• قراردادهای معاوضه سهام: قیمت گذاری و ارزش گذاری Equity Swap Contracts: Pricing and Valuation

ارزشیابی مطالبات احتمالی Valuation of Contingent Claims

• یادداشت های مطالعه Study Notes

• معرفی Introduction

• مدل دو جمله ای یک دوره ای و رویکرد بدون آربیتراژ One-Period Binomial Model & No-arbitrage Approach

• رویکرد انتظارات Expectations Approach

• مدل دو جمله ای دو دوره ای Two-Period Binomial Model

• مدل دو جمله ای دو دوره ای: مثال با استفاده از روش میانبر Two-Period Binomial Model: Example using Shortcut Method

• مدل دو جمله ای دو دوره ای برای گزینه قرار دادن به سبک آمریکایی Two-Period Binomial Model for an American-Style Put Option

• مدل دو جمله ای دو دوره ای برای گزینه تماس به سبک آمریکایی با سود سهام Two-Period Binomial Model for an American-Style Call Option with Dividends

• قیمت گذاری گزینه های نرخ بهره با استفاده از مدل دو جمله ای Pricing Interest Rate Options using Binomial Model

• مدل چند دوره ای Multiperiod Model

• مفروضات مدل BSM Assumptions of the BSM Model

• مدل BSM BSM Model

• مدل BSM با مزایای حمل BSM Model with Carry Benefit

• گزینه های ارز خارجی: مزیت حمل چیست؟ Foreign Exchange Options: What's the Carry Benefit?

• مدل ارزش گذاری گزینه سیاه Black Option Valuation Model

• مدل سیاه: گزینه های نرخ بهره Black Model: Interest Rate Options

• مدل مشکی: تعویض Black Model: Swaption

• گزینه یونانی ها: دلتا Option Greeks: Delta

• پیش بینی تغییرات در قیمت گزینه با استفاده از گزینه دلتا Forecasting Changes in Option Prices using Option Delta

• گزینه یونانیان: گاما Option Greeks: Gamma

• یونانیان گزینه: تتا Option Greeks: Theta

• گزینه یونانیان: وگا Option Greeks: Vega

• گزینه یونانیان: رو Option Greeks: Rho

• نوسانات ضمنی Implied Volatility