آموزش مدیریت ریسک مالی و ارزش‌گذاری: از اوراق قرضه تا آپشن‌ها - آخرین آپدیت

مبانی ریسک و تئوری پرتفوی Foundations of Risk & Portfolio Theory

• مقدمه‌ای بر دوره Introduction to Course

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• چارچوب میانگین-واریانس Mean Variance Framework

• معیارهای ریسک منسجم Coherent Risk Measure

• ارزش در معرض ریسک (VaR) VaR

• محاسبه و کاربرد VaR Calculating and Applying

• ادامه محاسبه و کاربرد VaR Calculating and Applying Continue

• رویکردهای محاسبه VaR VaR Approaches

تکنیک‌های پیشرفته اندازه‌گیری ریسک Advanced Risk Measurement Techniques

• ادامه رویکردهای VaR VaR Approaches Continue

• رتبه‌بندی‌های اعتباری خارجی External Credit Ratings

• رتبه‌بندی‌های اعتباری داخلی Internal Credit Ratings

• سوگیری‌های رتبه‌بندی Rating Biases

• عوامل تعیین‌کننده ریسک کشوری Country Risk- Determinants

• معیارها و پیامدها Measures and Implications

• نکول اوراق قرضه Bond Defaults

• زیان مورد انتظار و غیرمنتظره Expected and Unexpected Loss

• ریسک عملیاتی Operational Risk

چارچوب‌های نظارتی و تست استرس Regulatory & Stress Testing Frameworks

• سرمایه نظارتی Regulatory Capital

• ابزارها و اصطلاحات Tool and Term

• تست استرس Stress Testing

• ادامه تست استرس Stress Testing Continue

• قراردادهای قیمت‌گذاری Pricing Convention

• تنزیل Discounting

• آربیتراژ Arbitrage

• نرخ‌های بهره Interest Rates

درآمد ثابت و تحلیل بازده Fixed Income & Yield Analysis

• منحنی بازده و ساختار زمانی Yield Curve and Term Structure

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه Bond Pricing

• اسپرد اوراق قرضه Bond Spread

• بازده تا سررسید (YTM) Bond YTM

• تجزیه بازده Return Decomposition

• مثال روش‌های مختلف Different Method Example

• کاربرد مدت زمان (Duration) Applying Duration

• تحدب (Convexity) Convexity

• شاخص DV01 DV01

مدل‌سازی ریسک نرخ بهره Interest Rate Risk Modeling

• مشکلات رویکرد تک‌عاملی Issue with one Factor Approach

• مثال ۱ تغییرات غیر موازی Non Parallel Term Example 1

• مثال ۲ تغییرات غیر موازی Non Parallel Term Example 2

• مثال ۳ تغییرات غیر موازی Non Parallel Term Example 3

• مدل دوجمله‌ای Binomial Model

• اصلاح مدل دوجمله‌ای Modifying the Binomial

• ادامه اصلاح مدل دوجمله‌ای Modifying the Binomial Continue

• ویژگی لگ‌نرمال قیمت سهام Lognormal Property of Stock Price

مشتقات و قیمت‌گذاری آپشن Derivatives & Option Pricing

• فرمول بلک-شولز (BSM) The BSM Formula

• ادامه فرمول بلک-شولز The BSM Formula Continue

• مثال بلک-شولز BSM Example

• یونانی‌ها (Greeks) Greeks

• دلتا در مقابل وضعیت سودآوری (Moneyness) Delta vs Moneyness

• آپشن‌های خرید و فروش اروپایی European Call and Put

• پوشش ریسک طبیعی دلتا Delta Natural Heeding

• ادامه پوشش ریسک طبیعی دلتا Delta Natural Heeding Continue