آموزش خرید و فروش گزینه های الگوریتمی در بستر کارگزاران تعاملی

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر معاملات و ارزش گذاری گزینه ها Introduction to Options Trading and Valuation

• دوره های IBAPI IBAPI Courses

• چرا این دوره؟ Why This Course?

• ساختار دوره Course Structure

• گزینه مالی چیست What is a Financial Option

• گزینه های سود Options Payoff

• شهود ارزشیابی گزینه و مشاغل در امور مالی کمی Option Valuation Intuition and Careers in Quantitative Finance

• محاسبه نوسانات تاریخی برای تغذیه مدل بلک اسکولز Calculating Historical Volatility to Feed Black Scholes Model

• گزینه های قیمت گذاری با استفاده از مدل بلک اسکولز Pricing Options using Black Scholes Model

• نوسانات ضمنی چیست What is Implied Volatility

• محاسبه نوسانات ضمنی با استفاده از مدل بلک اسکولز Calculating Implied Volatility using Black Scholes Model

• شهود شبیه سازی مونت کارلو Monte Carlo Simulation Intuition

• گزینه های قیمت گذاری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو Pricing Options using Monte Carlo Simulation

مدیریت زنجیره‌ها و قراردادها Handling Option Chains and Contracts

• اشتراک در داده های بازار گزینه ها Subscribing to Options Market Data

• گزینه زنجیره و قرارداد اختیار - مقدمه Option Chain and Option Contract - Intro

• استخراج زنجیره اختیار و جزئیات قرارداد اختیار Extracting Option Chain and Option Contract Details

• جزئیات قرارداد گزینه تجزیه Parsing Option Contract Details

• ذخیره جزئیات قرارداد گزینه Storing Option Contract Details

• ذخیره جزئیات قرارداد گزینه در DataFrames Storing Option Contract Details in DataFrames

• واگذاری - استخراج قراردادهای اختیاری که در ماه های آینده منقضی می شوند Assignment - Extract Option Contracts Expiring in Future Months

• راه حل تکلیف Assignment Solution

انتخاب قرارداد گزینه مورد نیاز از زنجیره گزینه Selecting Required Option Contract from the Option Chain

• انتخاب قرارداد گزینه مورد نظر - مقدمه Selecting Desired Option Contract - Intro

• جریان قیمت فعلی با استفاده از Multithreading - Recap Current Price Streaming Using Multithreading - Recap

• گرفتن قرارداد گزینه ATM از زنجیره آپشن Getting ATM Option Contract from the Option Chain

• واگذاری - قرارداد گزینه دلخواه را از زنجیره گزینه دریافت کنید Assignment - Get Desired Option Contract from the Option Chain

داده های بازار گزینه های جریانی Streaming Options Market Data

• جریان داده های بازار زمان واقعی - مقدمه Streaming Real Time Market Data - Intro

• پخش جریانی LTP یک قرارداد گزینه خاص Streaming LTP of a Specific Option Contract

• پخش جریانی LTP قراردادهای چند گزینه ای - I Streaming LTP of Multiple Option Contracts - I

• پخش جریانی LTP قراردادهای چند گزینه ای - II Streaming LTP of Multiple Option Contracts - II

• نحوه تفسیر گزینه OI و حجم How to Interpret Option OI and Volume

• جریان OI و حجم قرارداد گزینه خاص Streaming OI and Vol of a Specific Option Contract

• جریان OI و قراردادهای چند گزینه ای - I Streaming OI and Vol of Multiple Option Contracts - I

• جریان OI و حجم قراردادهای چند گزینه ای - II Streaming OI and Vol of Multiple Option Contracts - II

• دسترسی به گزینه Greeks در TWS Accessing Option Greeks in TWS

• آشنایی با یونانیان Getting to Know the Greeks

• Streaming IV و Greeks for a Specific Option Contract Streaming IV and Greeks for a Specific Option Contract

• Streaming IV و Greeks برای قراردادهای چند گزینه ای Streaming IV and Greeks for Multiple Option Contracts

قرار دادن سفارشات گزینه Placing Option Orders

• قرار دادن سفارشات گزینه در TWS Placing Option Orders in TWS

• ارسال سفارش محدود برای یک قرارداد اختیاری مستقل Submitting Limit Order for a Standalone Option Contract

• قرار دادن سفارشات ترکیبی برای یک قرارداد اختیاری مستقل Placing Combo Orders for a Standalone Option Contract

• قرار دادن سفارشات ترکیبی برای استراتژی Straddle Placing Combo Orders for a Straddle Strategy

• قرار دادن سفارشات ترکیبی غیر تضمینی Placing Non Guaranteed Combo Orders

• قرار دادن سفارشات براکتی برای قراردادهای ترکیبی Placing Bracket Orders for Combo Contracts

• بررسی موقعیت و باز کردن سفارش برای گزینه ها Checking Position and Open Order for Options

اجرای استراتژی گسترش خرس Implementing Bear Spread Strategy

• استراتژی گسترش خرس - مقدمه Bear Spread Strategy - Intro

• دریافت داده های تاریخی و انجام تجزیه و تحلیل فنی Getting Historical Data & Performing Technical Analysis

• گرفتن قراردادهای ATM و OTM Option برای سهام غربال شده Getting ATM and OTM Option Contracts for Screened Stocks

• جریان داده های بازار برای قراردادهای گزینه انتخاب شده Streaming Market Data for Selected Option Contracts

• رتبه بندی گزینه های انتخاب شده بر اساس نسبت سود به ریسک Ranking Selected Options Based on Payoff to Risk Ratio

• قرار دادن سفارشات ترکیبی برای قراردادهای گزینه انتخاب شده Placing Combo Orders for Selected Option Contracts

• نکات کلیدی و یک تکلیف Key Takeaways and an Assignment

استخراج داده های تاریخی قراردادهای مشتقه Extracting Historical Data of Derivative Contracts

• مقدمه داده های تاریخی مشتق Derivative Historical Data Intro

• استخراج داده های تاریخی قراردادهای آتی Extracting Historical Data of Futures Contracts

• استخراج داده های تاریخی قراردادهای گزینه های زنده Extracting Historical Data of Live Options Contracts

• استخراج داده های تاریخی گزینه های منقضی شده (شهود) Extracting Historical Data of Expired Options (Intuition)

• استخراج داده های تاریخی گزینه های منقضی شده - I Extracting Historical Data of Expired Options - I

• استخراج داده های تاریخی گزینه های منقضی شده - II Extracting Historical Data of Expired Options - II