آموزش روش‌های بهینه‌سازی در مدیریت دارایی - آخرین آپدیت

مرور کلی دوره Course Overview

• مرور کلی دوره Course Overview

تحلیل میانگین-واریانس و CAPM Mean-Variance Analysis and CAPM

• تنظیم مدل Model Setup

• پرتفولیوهای بهینه و مرز کارا Optimal Portfolios and Efficient Frontier

• ساخت پرتفولیو بهینه در اکسل Constructing the Optimal Portfolio in Excel

• ساخت مرز کارا Constructing the Efficient Frontier

• قضیه دو صندوق: پرتفولیو کارا با دارایی‌های ریسکی Two Fund Theorem: Efficient Portfolio with Risky Assets

• قضیه یک صندوق: پرتفولیو کارا با دارایی بدون ریسک One Fund Theorem: Efficient Portfolio with Risk-Free Asset

• پرتفولیو بهینه شارپ Sharpe Optimal Portfolio

• مقدمه‌ای بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) Introduction to Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• خط بازار سرمایه: اتصال CAPM به رگرسیون Security Market Line: Connecting CAPM to Regression

• ساخت پرتفولیو بهینه شارپ در اکسل Constructing the Sharpe Optimal Portfolio in Excel

• ساخت خط بازار سرمایه در اکسل Constructing the Security Market Line in Excel

هفته تکالیف Assignment week

مشکلات عملی در اجرای میانگین-واریانس Practical Issues in Implementing Mean Variance

• دشواری‌های پیاده‌سازی میانگین-واریانس Implementation Difficulties with Mean Variance

• روش‌هایی برای بهبود مرز تخمینی Methods to Improve the Estimated Frontier

• ETFهای اهرمی و بازدهی آن‌ها Leveraged ETFs and Their Returns

• نوسان‌پذیری و بازدهی ETF Volatility and ETF Returns

• فراتر از واریانس: VaR و CVaR Beyond Variance: VaR & CVaR

• VaR و CVaR با توزیع‌های بازدهی مختلف VaR & CVaR with Different Return Distributions

• ارزیابی عملکرد مدیران صندوق ۱ Performance Evaluation of Fund Managers 1

• ارزیابی عملکرد مدیران صندوق ۲ Performance Evaluation of Fund Managers 2

• چگونه بازده متوسط را محاسبه کنیم How to Compute Average Returns

• نمونه‌هایی از تخمین‌های میانگین سوگیرانه Examples of Biased Average Estimates

• سوگیری بقا و جاسوسی داده‌ها (Data Snooping) Survivorship Bias and Data Snooping

• سایر نمونه‌های سوگیری‌های آماری و دشواری‌ها Other Examples of Statistical Biases & Difficulties

هفته تکالیف Assignment Week

سایر کاربردهای مهندسی مالی Other Applications of Financial Engineering

• توابع نقدینگی و هزینه‌های معاملاتی Liquidity and Trading Costs Functions

• نقدینگی و اجرای پرتفولیو Liquidity and Portfolio Execution

• اجرای بهینه Optimal Execution

• اجرای پرتفولیو: تأثیر قیمت میان دارایی‌ها Portfolio Execution: Cross-Asset Price Impact

• اجرای پرتفولیو: انواع سفارش و استخر سفارش Portfolio Execution: Order and Pool Types

• اجرای بهینه در اکسل ۱ Optimal Execution in Excel 1

• اجرای بهینه در اکسل ۲ Optimal Execution in Excel 2