آموزش مدیریت ریسک عملیاتی و تاب‌آوری در بانکداری - آخرین آپدیت

مبانی ریسک عملیاتی و ERM Foundations of Operational Risk & ERM

• معرفی دوره Introduction to Course

• مدیریت ریسک عملیاتی Operational Risk Management

• خلق ارزش با ERM Creating Value with ERM

• ادامه خلق ارزش با ERM Creating Value with ERM Continue

• مدیریت ریسک در سیلوها Managing Risk in Silos

• مزایای ERM Benefits of ERM

• اجزای ERM Components of ERM

• چارچوب اشتهای ریسک Risk Appetite Framework

• چالش‌های RAF Challenges of RAF

اشتهای ریسک و فرهنگ سازمانی Risk Appetite & Organizational Culture

• بیانیه و معیارهای اشتهای ریسک Risk Appetite Statement and Metrics

• عناصر فرهنگ منحصر به فرد بانکی Elements of a Unique Bank Culture

• توصیه‌ها Recommendations

• تغییر دائمی طرز فکر A Permanent Mindset Change

• فرهنگ ریسک در بانکداری Risk Culture in Banking

• ادامه فرهنگ ریسک در بانکداری Risk Culture in Banking Continue

• دسته‌بندی رویدادهای ریسک عملیاتی Categories of Operational Risk Events

• جمع‌آوری و گزارش داده‌های زیان داخلی Collecting and Reporting Internal Loss Data

• کنترل و ارزیابی ریسک عملیاتی Controlling and Assessing Opertinal Risk

حاکمیت و مدیریت ریسک مدل Governance & Model Risk Management

• ساختار سازمانی برای حاکمیت ریسک Organizational Structure for Risk Governance

• مدیریت ریسک مدل Model Risk Management

• ادامه مدیریت ریسک مدل Model Risk Management Continue

• کیفیت پایین داده‌ها و خطای داده Poor Data Quality and Data Error

• داده‌های قابل قبول Acceptable Data

• اعتبارسنجی مدل - بخش اول Model Validation Part 1

• اعتبارسنجی مدل - بخش دوم Model Validation Part 2

• اعتبارسنجی مدل - بخش سوم Model Validation Part 3

• ریسک مدل Model Risk

اندازه‌گیری ریسک و چارچوب‌های سرمایه‌ای Risk Measurement & Capital Frameworks

• تغییرپذیری تخمین‌های VaR Variability of Var Estimates

• سرمایه اقتصادی در مقابل سرمایه نظارتی Economic Capital vs Regulatory Capital

• مثال سبد وام‌های تجاری Example-Commercial Loan Portfolio

• استفاده از RAROC برای اندازه‌گیری عملکرد RAROC for Performance Measurement

• سرمایه تعدیل شده (Adjusted RAROC) Adjusted RAROC

• تعریف معیارهای ریسک Defining Risk Measures

• فرآیند اعتبارسنجی کیفی و کمی Qualitative and Quantitative Validation Process

• ارزیابی ریسک اعتباری طرف مقابل Evaluating Counterparty Credit Risk

• فرآیند کفایت سرمایه Capital Adequacy Process

کفایت سرمایه و تست استرس Capital Adequacy & Stress Testing

• ادامه فرآیند کفایت سرمایه Capital Adequacy Process Continue

• تست استرس بانک‌ها - بخش اول Stress Testing Banks Part 1

• تست استرس بانک‌ها - بخش دوم Stress Testing Banks Part 2

• تست استرس بانک‌ها - بخش سوم Stress Testing Banks Part 3

• ریسک برون‌سپاری به TPSP Risk of Outsourcing to TPSP

• برنامه TPRM TPRM Program

• پول‌شویی Money Laundering

• تأمین مالی تروریسم Financing of Terrorism

• ادامه تأمین مالی تروریسم Financing of Terrorism Continue

زیرساخت‌های بازار و تکامل نظارتی Market Infrastructure & Regulatory Evolution

• تسویه در بازارهای OTC Clearing in OTC Markets

• تغییرات نظارتی پس از بحران Post Crisis Regulatory Changes

• تأثیر تغییرات Impact of the Changes

• پیش از بحران مالی جهانی Before the Global Financial Crisis

• ادامه پیش از بحران مالی جهانی Before the Global Financial Crisis Continue

• توضیحات بیشتر درباره پیش از بحران مالی جهانی More on Before the Global Financial Crisis

• سرمایه سطح ۱ و سطح ۲ Tier 1 and Tier 2 Capital

• دارایی‌های سطح‌بندی شده Tier Asset

• بازل ۲.۵ Basel 2.5

سرمایه نظارتی و چارچوب ریسک عملیاتی Regulatory Capital & Operational Risk Framework

• الزامات سرمایه‌ای Capital Requirement

• سرمایه نظارتی Regullatory Capital

• اوراق قرضه تبدیل‌پذیر مشروط (CoCos) Contingent Convertible Bonds

• رویکرد استاندارد برای ریسک اعتباری Standardized Approach for Credit Risk

• چارچوب ریسک عملیاتی Operational Risk Framwork

• حداقل الزامات سرمایه‌ای برای ریسک عملیاتی Minimum Capital Requirements for Operational

• ضریب زیان داخلی The Internal Loss Multiplier

• تغییر رویکردها در مدیریت ریسک Changing Approaches to Risk Management

• مهندسی تاب‌آوری Resilience Engineering

تاب‌آوری عملیاتی و مالی Operational & Financial Resilience

• تاب‌آوری مالی Financial Resilience

• تاب‌آوری سایبری Cyber Resilience

• نظارت بر زیرساخت‌های بازار مالی Supervising Financial Market Infrastructures

• تاب‌آوری عملیاتی خدمات کسب‌وکار Operational Resilience of Business Services

• تست‌های نظارتی تاب‌آوری Regullatory Testing of Resilience

• بهبود تاب‌آوری عملیاتی Improving Operational Resilience

• عوامل اثرگذار بر مواجهه با اختلالات Drivers of Exposure to Disruption

• ویژگی‌های تاب‌آوری عملیاتی Characteristics of Operational Resilieence