آموزش توسعه و اعتبارسنجی مدل زیان اعتباری مورد انتظار IFRS 9 - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

چارچوب نظری Theoretical Framework

• استاندارد IFRS 9 در مقابل بازل III IFRS 9 vs Basel III

• توزیع زیان وام Loan Loss Distribution

• اهداف IFRS9 Objectives of IFRS9

• بهبود در استانداردهای حسابداری: IAS 39 به IFRS9 Improvement in Accounting Standards: IAS 39 to IFRS9

• مفهوم مرحله بندی IFRS9 IFRS9 Staging Concept

• ارزیابی افزایش قابل توجه در ریسک اعتباری (SICR) Significant Increase in Credit Risk (SICR) Assessment

• طبقه بندی ECL در IFRS9 IFRS9 ECL Classification

• اجزای زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) Expected Credit Loss (ECL) Components

احتمال نکول (PD) Probability of Default (PD)

• تعریف نکول Default Definition

• بررسی مجموعه داده Exploring the Dataset

• آماده سازی داده ها Data Preparation

• ایجاد پرچم نکول Default Flag Creation

• ایجاد قاب های داده آموزشی و آزمایشی Creating Training and Test Dataframes

• ارزیابی ارزش اطلاعات Information Value Assessment

• دسته بندی و وزن شواهد (WoE) Binning and Weight of Evidence (WoE)

• متغیرهای WoE WoE Variables

• بررسی همبستگی Correlation Check

• تجزیه و تحلیل همبستگی زوجی Pairs Correlation Analysis

• برازش مدل رگرسیون لجستیک (PD یک ساله) Fitting Logistic Regression Model (One Year PD)

• آمار خلاصه - خروجی رگرسیون لجستیک Summary Statistics -Logistic Regression output

• کالیبراسیون Calibration

• تفسیر کمی فرمول امتیاز Quantitative interpretation of Score Formula

• اعتبارسنجی مدل: قدرت تشخیص Model Validation : Discriminatory Power

• PD یک ساله در مقابل PD مادام العمر One-Year PD vs Lifetime PD

• مکانیک سانسور - تجزیه و تحلیل چند دوره ای (PD مادام العمر) Censoring Mechanics- Multi Period Analysis (Lifetime PD)

• مدل سازی PD مادام العمر ML (جنگل تصادفی) Lifetime PD ML (Random Forest) Modeling

زیان در صورت نکول (LGD) Loss Given Default (LGD)

• درک نظری LGD LGD Theoretical Understanding

• عناصر داده LGD LGD data elements

• ایجاد پایگاه داده LGD LGD Database Creation

• اهمیت احتمال درمان (PoC) در مدل سازی LGD Probability of Cure (PoC) Significance in LGD modeling

• بررسی قاب داده و انجام تحلیل اکتشافی داده Exploring the dataframe and performing exploratory data analysis

• بخش بندی داده و تحلیل ارزش اطلاعات Data Partitioning and Information Value Analysis

• روش های رگرسیون LGD: رگرسیون توبیت LGD Regression Methods: Tobit Regression

• روش های رگرسیون LGD: رگرسیون بتا LGD Regression Methods: Beta Regression

میزان در معرض نکول (EAD) Exposure at Default (EAD)

• درک نظری EAD EAD Theoretical Understanding

• مدل سازی EADF EADF Modeling

• مدل سازی CCF CCF Modeling