آموزش اکونومتریکس برای مالی، اقتصاد و علوم داده - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

شروع کار با اقتصادسنجی Getting Started with Econometrics

• اقتصادسنجی چیست؟ What is Econometrics?

• انواع داده‌ها Types of Data

• متدولوژی اقتصادسنجی The Econometric Methodology

• متغیرهای تصادفی و توزیع‌ها Random Variables & Distributions

• ارزش مورد انتظار و واریانس Expected Value & Variance

• توزیع نرمال Normal Distribution

• مبانی آزمون فرضیات Hypothesis Testing Basics

مبانی رگرسیون: از تئوری تا عمل Regression Fundamentals: From Theory to Practice

• فواصل اطمینان Confidence Intervals

• مفهوم رگرسیون The Concept of Regression

• روش کمترین مربعات معمولی (OLS) The OLS Method

• تفسیر ضرایب Interpreting Coefficients

• شاخص نیکویی برازش (R Squared) Goodness of Fit - R-Squared

• فرض‌های OLS (مدل رگرسیون خطی کلاسیک) Assumptions of OLS (CLRM)

• کاربرد مالی: رگرسیون ساده Financial Application - Simple Regression

آزمون‌های آماری و رگرسیون چندگانه Statistical Testing & Multiple Regression

• آزمون t The t-Test

• آزمون F The F-Test

• کاربرد مالی: تست بتا Financial Application - Beta Testing

• توضیح مقادیر p-value p-Values Explained

• فواصل اطمینان در رگرسیون Confidence Intervals in Regression

• تفسیر ضرایب چندگانه Interpreting Multiple Coefficients

• افزودن متغیرهای بیشتر Adding More Variables

ساخت مدل‌های رگرسیونی بهینه Building Better Regression Models

• ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted R Squared) Adjusted R-Squared

• هم‌خطی (Multicollinearity) Multicollinearity

• متغیرهای مجازی (Dummy Variables) Dummy Variables

• کاربرد مالی: مدل چند عاملی Financial Application - Multi-Factor

• تحلیل باقیات Residual Analysis

• بایاس متغیر حذف شده Omitted Variable Bias

• فرم تابعی: مدل‌های لگاریتمی Functional Form: Log Models

عیب‌یابی مدل و ناهمسانی واریانس Model Diagnostics & Heteroscedasticity

• گسست‌های ساختاری Structural Breaks

• کاربرد مالی: عیب‌یابی مدل Financial Application - Model Diagnostics

• ناهمسانی واریانس چیست؟ What Is Heteroscedasticity?

• پیامدهای ناهمسانی برای OLS Consequences for OLS

• آزمون‌های شناسایی Detection Tests

• راهکارها: خطاهای استاندارد مقاوم (Robust) Remedies - Robust Standard Errors

• کاربرد مالی: خوشه‌ای شدن نوسانات Financial Application - Volatility Clustering

خودهمبستگی و ضروریات سری‌های زمانی Autocorrelation & Time Series Essentials

• خودهمبستگی چیست؟ What Is Autocorrelation?

• آزمون دوربین-واتسون The Durbin-Watson Test

• راهکارهای رفع خودهمبستگی Remedies for Autocorrelation

• کاربرد مالی: آزمون گشت تصادفی Financial Application - Random Walk Test

• مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی Introduction to Time Series

• پایا بودن (Stationarity) Stationarity

• آزمون‌های ریشه واحد (آزمون ADF) Unit Root Tests - ADF Test

پیش‌بینی و مدل‌سازی نوسانات Forecasting & Volatility Modelling

• هم‌انباشتگی (Cointegration) Cointegration

• مدل‌های AR و MA AR and MA Models

• کاربرد مالی: روندهای قیمت سهام Financial Application - Stock Price Trends

• مقدمه‌ای بر مدل ARCH Introduction to ARCH

• مدل‌های GARCH GARCH Models

• تفسیر خروجی‌های GARCH Interpreting GARCH Output

• کاربرد مالی: شاخص VIX و نوسانات Financial Application - VIX and Volatility

کارایی بازار و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها Market Efficiency & Asset Pricing Models

• فرضیه بازار کارا Efficient Market Hypothesis

• آزمون‌های کارایی فرم ضعیف Weak Form Efficiency Tests

• مقدمه‌ای بر مطالعات رویداد (Event Studies) Introduction to Event Studies

• محاسبه بازده‌های غیرعادی Calculating Abnormal Returns

• کاربرد مالی: اعلان‌های سود Financial Application - Earnings Announcements

• مدل CAPM The CAPM

• آزمون CAPM با استفاده از رگرسیون Testing the CAPM with Regression

مدل‌های عاملی و اقتصادسنجی در دنیای واقعی Factor Models & Real-World Econometrics

• مدل سه عاملی فاما-فرنچ The Fama-French Three Factor Model

• تفسیر مدل‌های عاملی Factor Model Interpretation

• جمع‌بندی نهایی Putting It All Together

• گام‌های بعدی Next Steps