آموزش تحلیل پیشرفته ریسک اعتباری، بازار و نقدینگی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مبانی ریسک اعتباری Foundations of Credit Risk

• مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری Introduction to Credit Risk Measurement and Management

• قرارگیری در معرض اعتبار Credit Exposure

• ماهیت مواجهه با ریسک Nature of Exposure

• معیارها و شاخص‌ها Metrics

• ادامه معیارها و شاخص‌ها Metrics Continued

• محرک‌های قرارگیری در معرض ریسک Drivers of Exposures

• سایر عوامل Other Factors

• ادامه سایر عوامل Other Factors Continued

• مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار Introduction to Market Risk Measurement and Management

ماژول بدون عنوان Untitled Module

• پیش‌زمینه Background

• مدل توزیع ارزش حدی (GEV) GEV

• روش میان‌بر Shortcut Method

• روش احتمال وقوع بالای مقادیر (POT) POT

• اصلاح به سمت تئوری ارزش حدی (EVT) Refinement to EVT

• مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه‌گذاری Introduction to Risk Management and Investment Management

• برنی مدوف (Bernie Madoff) Bernie Madoff

• روش‌شناسی تحقیق Research Methodology

• داده‌ها و متغیرها Data and Variables

ریسک تقلب و تخلفات مالی Fraud Risk and Financial Misconduct

• پیش‌بینی تقلب Fraud Prediction

• تفسیرهای اقتصادی Economic Interpretations

• جبران ریسک تقلب Fraud Risk Compensation

• نتیجه‌گیری‌ها Conclusions

• مقدمه‌ای بر نقدینگی و ریسک خزانه Introduction to Liquidity and Treasury Risk

• سپرده‌های جاری (معاملاتی) Transaction Deposits

• سپرده‌های غیرجاری Nontransaction Deposits

• قیمت‌گذاری خدمات سپرده - بخش اول Pricing Deposit Services Part 1

• قیمت‌گذاری خدمات سپرده - بخش دوم Pricing Deposit Services Part 2

ریسک نقدینگی و ابزارهای تأمین مالی Liquidity Risk and Funding Instruments

• قیمت‌گذاری خدمات سپرده - بخش سوم Pricing Deposit Services Part 3

• منابع فدرال (Fed Funds) Fed Funds

• قراردادهای بازخرید (Repo) Repo Agreements

• استقراض از فدرال رزرو Fed Borrowing

• استقراض از بازار Market Borrowing

• انتخاب منابع تأمین مالی Choice of Sources of Funds

• روندهای تاریخی Historical Trends

• مبانی قراردادهای بازخرید Repo Basics

• ادامه مبانی قراردادهای بازخرید Repo Basics Continued

انتقال نقدینگی و بانکداری جهانی Liquidity Transfer and Global Banking

• ساختار و کاربردها Structure and Uses

• مطالعات موردی Case Studies

• ادامه مطالعات موردی Case studies Continued

• مبانی انتقال نقدینگی Liquidity Transfer Basics

• قیمت‌گذاری نقدینگی Pricing of Liquidity

• ادامه قیمت‌گذاری نقدینگی Pricing of Liquidity Continued

• هزینه حمل (Cost of Carry) Cost of Carry

• اصول و توصیه‌ها Pricipals and Recommendations

• موقعیت‌های بین‌المللی بانک‌ها Banks International Positions

نرخ ارز و پاسخ‌های مقرراتی Exchange Rates and Regulatory Responses

• ترازنامه جهانی بانک‌ها Banks Global Balance Sheet

• پاسخ‌های سیاست‌گذاری مقرراتی Regulatory Policy Response

• عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز Determinant of Exchange Rates

• ادامه عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز Determinant of Exchange Rates Continued

• برابری نرخ بهره Interest Rate Parity

• برابری پوشش‌یافته نرخ بهره Covered Interest Rate Parity

• فشار بر باز (Basis) Pressure on Basis

• مطالعه موردی دلار/ین USD JPY Case Study

• استراتژی‌های مدیریت دارایی-بدهی (ALM) ALM Strategies

مدیریت دارایی-بدهی و ریسک نرخ بهره Asset–Liability Management and Interest Rate Risk

• پوشش ریسک نرخ بهره (Hedging) Interest Rate Hedging

• ادامه پوشش ریسک نرخ بهره Interest Rate Hedging Continued

• بیان حساسیت به نرخ بهره Statement of Interest Rate Sensitivity

• مدیریت شکاف درآمدی (IS Gap) IS Gap Management

• مدیریت شکاف مدت (Duration Gap) Duration Gap Management

• ادامه مدیریت شکاف مدت Duration Gap Management Continued

• نمونه وقف‌های هاروارد Harvard Endowment Example

• منابع عدم نقدینگی Sources of Llliquidity

• سوگیری در گزارش‌دهی Reporting Bias

• تخصیص غیرفعال Passive Allocation