آموزش بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل و R
Investment Portfolio Optimization in Excel and R
آیا علاقه مند به تسلط بر هنر بهینه سازی پرتفوی دارایی، استفاده از داده های بازار برای به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار و در عین حال به حداقل رساندن ریسک هستید؟ به این دوره جامع، "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل و R" توجه نکنید. من کارلوس مارتینز هستم، یک کارشناس مالی مشهور با مدرک دکترا. در رشته مدیریت از دانشگاه محترم سنت گالن در سوئیس. من این افتخار را داشته ام که تحقیقات خود را در کنفرانس های معتبر دانشگاهی و کنفرانس های دکترا، از جمله کنفرانس های دانشگاه تل آویو، پلی تکنیک میلانو، دانشگاه هالمستاد و MIT ارائه کنم. علاوه بر این، من یکی از نویسندگان بیش از 25 مورد آموزشی هستم که برخی از آنها در پایگاه های موردی محترم هاروارد و میشیگان گنجانده شده است.
در این دوره، از طریق ارائه‌های جذاب، آموزش‌های عمیق و تکالیف فکری، به پیچیدگی‌های بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری می‌پردازیم. با اتخاذ یک رویکرد عملی یادگیری با انجام، ما یک نمونه کار بهینه با استفاده از قیمت های واقعی از 20 شرکت برجسته ایجاد خواهیم کرد. به عنوان یک شرکت کننده، شما نه تنها به محتوای ویدیویی جامع دسترسی خواهید داشت، بلکه به فایل های اکسل و کدهای R که در طول دوره توسعه خواهیم داد نیز دسترسی خواهید داشت. علاوه بر این، ما راه‌حل‌هایی برای هشت تکلیف چالش‌برانگیز ارائه می‌دهیم که به شما امکان می‌دهد پیشرفت خود را خود ارزیابی کنید و اعتماد به نفس خود را در به کارگیری مهارت‌های جدیدتان تقویت کنید.
پس از یک مقدمه نظری مختصر، مفاهیم کلیدی را با استفاده از یک نمونه کار دو دارایی نشان خواهیم داد. ما با هم مرز کارآمد را بررسی می کنیم، سبد بهینه را تخمین می زنیم و خط بازار سرمایه را ایجاد می کنیم. با تکیه بر این پایه، ما دانش خود را گسترش خواهیم داد تا یک پرتفوی 20 دارایی را در بر گیرد و وزن‌هایی را تعیین کنیم که بازده مورد انتظار را در هر واحد ریسک به حداکثر می‌رسانند. هنگامی که درک عمیقی از نظریه پورتفولیو به دست آوردیم، از قدرت بسته fPortfolio R برای خودکارسازی رویه‌های جبر برداری پیچیده استفاده می‌کنیم و از قابلیت‌های محاسباتی R استفاده می‌کنیم.
این دوره برای دانشجویان دانشگاه و متخصصان رشته‌های عددی طراحی شده است که می‌خواهند به‌عنوان تحلیل‌گران مالی سرآمد شوند یا در سرمایه‌گذاری دارایی‌های ریسک سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که درک اولیه از صفحات گسترده و R مفید است، مقدمه ای بر جبر برداری برای اطمینان از دسترسی به طیف وسیع تری از شرکت کنندگان گنجانده شده است.
آیا آماده هستید تا تخصص خود را ارتقا دهید و اسرار بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از Excel و R را باز کنید؟ در این تجربه یادگیری متحول کننده به من بپیوندید و با هم، شما را در مسیر موفقیت قرار خواهیم داد. من مشتاقانه منتظر دیدار شما در کلاس هستم!
نظریه پورتفولیو مارکوویتز Markowitz´s Portfolio Theory
-
به دوره خوش آمدید! Welcome to the Course!
-
لطفاً بخوانید: یک درخواست محترمانه برای بازخورد سازنده و در نظر گرفتن PLEASE READ: A Respectful Request for Constructive Feedback and Consideration
-
بهبود تجربه یادگیری شما Improving Your Learning Experience
-
بخش مقدمه Section Introduction
-
تعریف بازده سهام و ریسک Defining Stock Return & Risk
-
بازیابی اطلاعات از یاهو دارایی، مالیه، سرمایه گذاری Retrieving Data From Yahoo! Finance
-
محاسبه بازده سهام و ریسک Calculating Stock Return & Risk
-
محاسبه بازده سهام و ریسک [تخصیص] Calculating Stock Return & Risk [Assignment]
-
تعریف بازده و ریسک پرتفوی Defining Portfolio Return & Risk
-
محاسبه بازده پورتفولیو و انحراف استاندارد Calculating Portfolio Return and Standard Deviation
-
محاسبه بازده پورتفولیو و انحراف استاندارد [تعویض] Calculating Portfolio Return & Standard Deviation [Assingment]
-
مقدمه ای بر نظریه پورتفولیو مارکوویتز Introduction to Markowitz Portfolio Theory
-
مرز کارآمد Efficient Frontier
-
نشان دادن مرز کارآمد Illustrating Efficient Frontier
-
[تکالیف] مرز کارآمد [Assignment] Efficient Frontier
-
انتخاب بهترین نمونه کارها از Efficient Frontier Choosing the Best Portfolio from the Efficient Frontier
-
خط بازار سرمایه Capital Market Line
-
نرخ بدون ریسک: اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده Risk-free Rate: US Treasury Bonds
-
نسبت شارپ (آموزش) Sharpe Ratio (Tutorial)
-
[تخصیص] نسبت شارپ و نمونه کارها بهینه [Assigment] Sharpe Ratio & Optimal Portfolio
-
خط بازار سرمایه (آموزش) Capital Market Line (Tutorial)
-
[تکالیف] خط بازار سرمایه [Assignment] Capital Market Line
عملیاتی کردن تئوری پورتفولیو با جبر برداری در اکسل Operationalizing Portfolio Theory with Vector Algebra in Excel
-
بخش مقدمه Section Introduction
-
مقدمه ای بر ضرب ماتریس Introduction to Matrix Multiplication
-
آموزش ضرب ماتریس Tutorial on Matrix Multiplication
-
نظریه پورتفولیو با جبر ماتریس Portfolio Theory with Matrix Algebra
-
آموزش: نمونه کارها با سه دارایی Tutorial: Portfolio with Three Assets
-
[تکالیف] نمونه کارها با سه دارایی [Assignment] Portfolio with Three Assets
-
ماتریس قیمت Price Matrix
-
ماتریس بازگشت Return Matrix
-
ماتریس واریانس-کوواریانس Variance-Covariance Matrix
-
بازده و واریانس مورد انتظار پورتفولیو Portfolio´s Expected Return and Variance
-
بهینه سازی نمونه کارها Portfolio Optimization
-
[تکالیف] بهینه سازی نمونه کارها [Assignment] Optimizing a Portfolio
-
ETF ها: دستیابی به تنوع گسترده و ساده سازی سرمایه گذاری شما ETFs: Achieving Broad Diversification and Simplifying Your Investments
-
جدید! [تخصیص] بهینه‌سازی یک نمونه کار ETF برای تنوع‌بخشی پیشرفته NEW! [Assignment] Optimizing an ETF Portfolio for Enhanced Diversification
-
ارزش در معرض خطر (VaR) Value at Risk (VaR)
-
آموزش: VaR Tutorial: VaR
-
[تخصیص] ارزش در معرض خطر [Assignment] Value at Risk
-
جدید! [تخصیص] محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) برای پورتفولیوی ETF NEW! [Assignment] Calculating Value at Risk (VaR) for an ETF Portfolio
بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از بسته R´s fPortfolio Optimizing Portfolios using R´s fPortfolio Package
-
بخش مقدمه Section Introduction
-
مهم: نسخه R را به روز کنید! IMPORTANT: Update R Version!
-
وارد کردن ماتریس قیمت به R Importing the Price Matrix into R
-
ماتریس بازگشت Return Matrix
-
بازده نمونه کارها و انحراف استاندارد Portfolio Return & Standard Deviation
-
مرز کارآمد Efficient Frontier
-
بهینه سازی نمونه کارها Portfolio Optimization
-
نتیجه Conclusion
https://donyad.com/d/6e2e28
Carlos Martínez, PhD
دکترا در مدیریت (مشخصات انگلیسی زیر) Carlos es un apasionado del método de casos de enseñanza، coautor de más de 25 de ellos en las áreas de finanzas، estrategia، operas y desarrollo sostenible. Algunos de estos han sido incluidos en las base de casos de prestigiosas escuelas de negocio como هاروارد ، میشیگان و IESE. کارشناسی ارشد صنعتی و مهندسی و سرمایه گذاری دانشگاه Centroamericana ، MBA متمایز INCAE School Business y Ph.D. fa مدیریت دانشگاه سان گالو ، سوئیز. ما در حال تحقیق در زمینه اطلاعات اجتماعی ، اجتماعی ، اجتماعی و اجتماعی (ESG) و سرمایه گذاران مالی هستیم. También ha desarrollado estudios relacionados con el acceso al financiamiento emprendedor en contextos con vacíos institucionales. Su researchación ha sido presentada en prestigiosas conferencias como el coloquio doktoral del Alliance for Research on Corporate پایداری شرکت (MIT ، EEUU) ، کنفرانس تخصصی "از ابتدا تا مقیاس" del آکادمی مدیریت (دانشگاه تل آویو ، اسرائیل) ) ، امور مالی کارآفرینی (Politecnico de Milano، ایتالیا) و ال کنگرسو انجمن حسابداری سالانه اروپا (والنسیا ، اسپانیا).
نمایش نظرات