آموزش ارزش‌گذاری درآمد ثابت و مدیریت ریسک - آخرین آپدیت

مبانی ارزش‌گذاری اوراق قرضه Foundations of Bond Valuation

• مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری درآمد ثابت Introduction to Fixed Income Valuation

• درک قیمت و بازده اوراق قرضه Understanding Bond Price and Bond Yield

• انواع اوراق قرضه در بازار Types of Bond in Market

• مفهوم اوراق قرضه با پرداخت کوپن Concept of Coupon Paying Bond

• گزینه‌های اوراق قرضه قابل فراخوان و قابل بازخرید Callable Bond and Putable Bond Options

• روش ارزیابی اوراق قرضه قابل بازخرید Method of Puttable Bond

• خلاصه‌ای از توابع اوراق قرضه Summary on the Bond Functions

• ارزش‌گذاری اوراق قرضه Valuation of the Bonds

• مثال عملی از ارزش‌گذاری اوراق قرضه Example on Valuation of the Bonds

تحلیل بازده و مکانیسم‌های اوراق قرضه قابل فراخوان Yield Analysis & Callable Bond Mechanics

• مثالی بر بازده بازخرید (Yield to Put) Example on Yield to Put

• انتخاب نوع اوراق قرضه Selecting the Bond Type

• تعیین فرکانس پرداخت کوپن Determining the Frequency of the Coupon

• قیمت فراخوان برای اوراق قرضه Callable Call Price for Callable Bond

• صدور اوراق قرضه قابل فراخوان و نیمه‌سالانه Issuing Callable and Semi Annual Bond

• زمینه ارزش‌گذاری مشتقات Context of Derivatives Valuation

• ساخت یک مدل آربیتراژ فرضی Constructing a Hypothetical Arbitrage

• ارزیابی سناریوها Evaluating the Scenarios

قراردادهای فوروارد و کاربردهای مشتقات Forward Contracts & Derivatives Applications

• مثال کاربردی قراردادهای فوروارد Practical Example on Forward Contracts

• ادامه مثال کاربردی قراردادهای فوروارد Practical Example on Forward Contracts Continues

• تعیین ارزش بازار Determining the Market Value

• مثال بر قراردادهای فوروارد Example on Forward Contracts

• تصویرسازی‌های کاربردی در سهام فوروارد Practical Illustrations on Forward Stocks

• ارزش قرارداد مشتقات Value of Derivative Contract

• قراردادهای فوروارد در زمینه اوراق قرضه Forward Contracts in Context of Bond

• نحوه عملکرد قراردادهای آتی و فوروارد How Futures and Contracts operate

• مثال بر قراردادهای آتی و فوروارد Example on Futures and Contract

قیمت‌گذاری آتی و قراردادهای نرخ آتی (FRA) Futures Pricing & Forward Rate Agreements (FRA)

• فرمول‌های قراردادهای آتی شاخص (Index Futures) Formulas for Index Futures

• قرارداد نرخ آتی (FRA) Forward Rate Agreement

• هدف از انعقاد قرارداد نرخ آتی Purpose of entering forward rate agreement

• نرخ‌های سالانه و غیرسالانه Annualised and Unannualised Rates

• گام‌های بنیادی برای FRA Fundamental steps for FRA