آموزش مشتقات مالی و مدیریت ریسک - آخرین آپدیت

مبانی قراردادهای فوروارد Foundations of Forward Contracts

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری در مشتقات Introduction to Derivative Investment

• ارزش قرارداد فوروارد Valu of Forward Contract

• مثال از قرارداد فوروارد عمومی Example of Generic Forward Contract

• قراردادهای فوروارد سهام Equity Forward Contracts

• ادامه قراردادهای فوروارد سهام Equity Forward Contracts Continues

• قراردادهای فوروارد درآمد ثابت Fixed Income Forward Contracts

• مثال از قرارداد فوروارد اوراق قرضه Example of Bond Forward Contract

• توافق‌نامه‌های نرخ فوروارد (FRA) Forward Rate Agreements

• ادامه توافق‌نامه‌های نرخ فوروارد Forward Rate Agreements Continues

اصول فورواردهای ارزی و فیوچرز Currency Forwards and Futures Fundamentals

• قراردادهای فوروارد ارزی Currency Forward Contracts

• قیمت نقدی (Spot Price) Spot Price

• ریسک اعتباری و نتیجه‌گیری Credit Risk and Conclusion

• قیمت‌گذاری عمومی فیوچرز Generic Pricing of Futures

• تفاوت قیمت بین فوروارد و فیوچرز Price Difference Between Forwards and Futures

• قیمت‌گذاری قراردادهای فیوچرز Pricing Futures Contracts

• ادامه قیمت‌گذاری قراردادهای فیوچرز Pricing Futures Contracts Continues

• مفاهیم بک‌ورداشن و کانتانگو Backwardation and Contango

بازارهای پیشرفته فیوچرز Advanced Futures Markets

• فیوچرز نرخ بهره Interest Rate Futures

• فیوچرز اوراق قرضه خزانه Treasury Bond Futures

• قیمت‌گذاری فیوچرز شاخص سهام Pricing Stock Index Futures

• قیمت فیوچرز با استفاده از ترکیب مستمر Future Price Using Con Compounding

• فیوچرز ارزی Currency Futures

• نقش بازار فیوچرز و نتیجه‌گیری Role of Futures Market and Conclusion

• اصول قیمت‌گذاری آپشن Principles of Option Pricing

• مقادیر بازده (Payoff) Payoff Values

مفاهیم کلیدی در ارزش‌گذاری آپشن Core Concepts in Option Valuation

• شرایط مرزی Boundary Conditions

• تاثیر قیمت‌های مختلف اجرا Effect of Different Exercise Price

• ترکیب‌های سنتتیک Synthetics

• آپشن‌های آمریکایی و کران‌های پایین American Options and Lower Bounds

• مدل دوجمله‌ای تک‌دوره One Period Binomial Model

• ادامه مدل دوجمله‌ای تک‌دوره One Period Binomial Model Continues

• فرصت‌های آربیتراژ در مدل دوجمله‌ای Binomial Model Arbitrage Opportunity

• مدل دوجمله‌ای دو دوره Two Period Binomial Model

مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن و کاربردها Option Pricing Models and Applications

• آپشن اختیار فروش (Put) دوجمله‌ای Binomial Put Option

• قیمت‌گذاری آپشن نرخ بهره دوجمله‌ای Binomial Interest Rate Option Pricing

• آپشن اختیار فروش روی اوراق قرضه Put Option on Bond

• آپشن اختیار فروش روی نرخ بهره Put Option on an Interest Rate

• مدل BSM BSM Model

• فرمول BSM The BSM Formula

• دلتا (Delta) Delta

• گاما (Gamma) Gamma

تکنیک‌های پیشرفته ارزش‌گذاری آپشن Advanced Option Valuation Techniques

• نوسانات تاریخی و ضمنی Historical and Implied Volatility

• قیمت‌گذاری آپشن‌ها روی قراردادهای فوروارد و فیوچرز Pricing Options on Forwards and Futures Contracts

• برابری Put-Call در فوروارد Put Call Parity on Forward

• مدل بلک و آپشن‌های نرخ بهره Black Model and Interest Rate Options

• مدل بلک-شولز-مرتون Black Scholes Merton Model

• قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری سوآپ‌ها Pricing and Valuation of Swaps

• ادامه قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری سوآپ‌ها Pricing and Valuation of Swaps Continues

• سوآپ‌های نرخ بهره Interest Rate Swaps

سوآپ‌ها و سوآپ‌شن‌ها در عمل Swaps and Swaptions in Practice

• مثال قیمت‌گذاری سوآپ نرخ بهره Interest Rate Swaps Pricing Example

• ارزش‌گذاری سوآپ نرخ بهره Interest Rate Swaps Valuation

• سوآپ‌های ارزی Currency Swaps

• مثال ارزش‌گذاری سوآپ‌های ارزی Example of Currency Swaps valuation

• سوآپ‌های سهام Equity Swaps

• مثال پرداخت ثابت و نرخ بازده Example of Pay Fixed and RDR

• پرداخت بازده DJTI و نرخ بازده Pay DJTI Returns and RDR

• مفهوم سوآپ‌شن‌ها Concept of Swaptions

• مثال از سوآپ‌شن‌ها Example of Swaptions

• بازده سوآپ‌شن‌ها Swaptions Payoff

• ریسک اعتباری و سوآپ‌ها Credit Risk and Swaps

• خلاصه و نتیجه‌گیری Summary and Conclusion

مشتقات اعتباری و مدیریت ریسک Credit Derivatives and Risk Management

• ابزارهای مشتقات نرخ بهره Interest Rate Derivatives Instrument

• مثال سقف نرخ بهره (Interest Rate Cap) Interest Rate Cap Example

• تفسیر Caps و Floors Interpret Caps and Floors

• ایجاد کالر نرخ بهره (Interest Rate Collar) Creation of Interest Rate Collar

• سوآپ‌های نکال اعتباری (CDS) Credit Default Swaps

• انواع CDS Types of CDS

• ویژگی‌های مهم بازارها و ابزارهای CDS Important Features of CDS Markets and Instruments

• مثال و حل تمرین Example and Solution

• مفاهیم پایه قیمت‌گذاری Basic Pricing Concepts

• منحنی اعتبار Credit Curve

• تغییرات ارزش‌گذاری در CDS طی طول عمر Valuation Changes in CDS During Their Lives

• مدیریت مواجهه اعتباری Managing Credit Exposure

• تفاوت ارزش‌گذاری و معاملات Basis Trade Valuation Difference and Basis Trade