آموزش دوره جامع مدل‌سازی ارزش در معرض ریسک (VaR) در اکسل - آخرین آپدیت

بنیادهای مدل VaR Building the VaR Foundation

• مقدمه‌ای بر ارزش در معرض ریسک Introduction to Value-at-Risk

• مفاهیم VaR Concepts of VaR

• کاربردهای VaR Usages of VaR

• انواع متدولوژی‌های VaR Type of VaR Methodology

ساختار محاسبات VaR در اکسل Structuring VaR Calculations in Excel

• گام‌های کلی برای محاسبه VaR Generic Steps to Calculate VaR

• دموی اکسل برای بازبینی کامل (Full Reval) Excel Demo of Full Reval

• ادامه دموی اکسل برای بازبینی کامل Excel Demo of Full Reval Continue

• دموی اکسل برای VaR بر پایه حساسیت Excel Demo fo Sensitivity Based VaR

مقایسه مدل‌های VaR و محدودیت‌های آن‌ها Comparing VaR Models and Their Limits

• محاسبه VaR روش دلتا نرمال Delta Normal VaR Calculation

• محاسبه VaR روش مونت‌کارلو Monte Carlo VaR Calculation

• مزایا و معایب سه روش اصلی Pros and Cons of 3 Methods

• نقاط ضعف و رویکردهای جدید Drawbacks and New Approaches